各位估计下对冲基金经理詹姆斯。西蒙斯是用的什么类别的交易软件？

http://fortunesformula.com/ThorpPNPart_chart.jpg

 

Tharp
Thorp
这哥俩都对头寸管理感兴趣

 

Thorp和shannon应该是量化投资的鼻祖。（西蒙斯还是值得敬佩的，因为2000年之后，很多套利模型都陆续“失效”了，他还能维持那个耀眼的复合增长率～不能不说是神一般的存在。）

 

多年前在研究幂律的时候做过类似研究几何级数增长的测试，我记得，#61的资金曲线是每次交易盈利1.5%，200次交易后的资金曲线图。也就是说，图中所示资金每月的GM成长率还不到1.5%，相当稳重的风格。

 

谢谢分享。

 

大家对对冲软件感兴趣的话，去forex网站看看吧， 德意志银行永远的第一、瑞银不变的老二，第三名开始排名每年都会有变化，不过最近听说花旗花巨资设计自己的对冲系统，可以拭目以待。。西蒙斯的软件嘛，估计是德意志银行的贝塔版。。

 

说道德意志银行就要说Stealth策略，开辟了对冲领域损人利己的先河，道义上我不支持，但从技术层面上确实佩服，能够推测对方对冲软件的交易参数，然后利用这个参数与对方对冲软件进行交易，赚取对方程序交易系统的钱，目前掌握这个技术的还只有德意志银行一家。尽管其内核策略大家在猜测的差不多了，但目前还没有听说哪个机构能够设计出Stealth策略，可能怕挨打吧 ：） 。

 

逆推对方交易策略，首先要在不同的交易价位下单，判断各交易价位下单的成交速度，在成交速度比较快的价格区域，缩小价差密度继续下单，继续判断各点的成交速度，据此判断对方策略，判断模型相当复杂，但有一点我是知道的，就是在第一步“投石问路” 这个过程中，Steath是要求在一秒钟内完成所有下单的，相当先进。 其他机构的逆推策略的模型我没有接触过，但是我知道上海有家私募用的是德意志银行对冲系统的精简版本，里面只包含了德意志系统的下单系统，我感觉太先进了，产生了无力感。 但我对其他机构的逆推策略不了解，所以也无从说起

 

为什么你就这么肯定文艺复兴科技是用一个策略而不是一组策略/每组策略分配有授信交易额度，并且策略还需要根条件的有效性而不断更新？哈哈。

 

Simons用Excel98做自动交易，后端数据库是Access，真的！

他的操作系统也是Windows98！使用奔腾333MHz CPU，128MB内存。

还有56K Moderm

 

哪位朋友可以再说说吗？

 

你知道得这么详细，能再说点吗？比如后面有没有升级到excel 2003，或者其他什么的。

 

花旗的系统花了1.7亿美金，瑞银的也上亿了、德意志银行的也上千万欧元，目前据我所知，这样的机构的系统貌似还没有不是自己开发的。文艺复兴作为专业的对冲基金，系统应该绝不会比他们差。我曾接触过瑞银固定收益类的交易系统，怎么说呢？和论坛里的这些商业软件比，那差距比DOS和win8的差距要大得多。

 

我悄悄的告诉你，别人我一般都不说的。

因为他们收的管理费高，所以投资者对他们用windows系列产品不满。

他们已经改用iPad了，交易软件在App Store有下载的，只要4.99美金！名字我不能说，是商业机密。研究软件用的是WPS Office，因为这个是免费的，能省很多钱！

 

那我比你知道的还多一点点....

 

你还知道什么！？