regtracer 的评论非常值得重视，对于一个信号发生的次序可能对交易结果产生重要影响的策略来说，除非有海量分时数据库支持，否则得到的结果可能不精确。 而且分析软件 backtester 程序的可靠性也是一个需要在实战中检验的因素。
想改 42 楼，结果超时了，写了一大堆就这么费了。。。 总的来讲，偶觉得顶楼的 Equity Curve 里 Cash 和 Equity 比例成问题。这种系统一般不会有这么大的资金利用率，大部分时候应该是现金占很高比例才对。新帖里的那个就可信些。 Rover 还是找机会用 5min 数据回测下比较保险。
实际操作时还是会遇到很多问题： 1. 跌停的处理：跌停开盘时买不买？跌到跌停时买不买？ 2. 如果低开，前面的阶梯要不要补买上？ 3. 如果股票很多，资金用完了，股票再往下一个阶梯就没有钱买了 4. 如果股票很少，资金利用率会很低
哦，对拉，谢谢提醒，我搞错啦，这两个图是我的多系统的，也很简单，就是这个系统加啦个趋势跟踪系统。所以你会看到有趋势的时候他的资金占有达到啦100%，而没趋势时就比较少啦。这个系统就是操作太麻烦，但要解决炒作问题，和一个简单的趋势跟踪系统连用，就是这个效果。对拉，我加拉仓位优先的，就是最差的订单先执行。
闲来无事，拿 ami 写了个脚步用 HS300 现在和曾经的成分股的 5min 复权数据测了下，参数如下 200w 起始资金，最多 500 仓位（其实用不到这么多），每次买入或增仓都投入 8k，单边 .11 %、最低五块。-5% 其买，每 -1% 增仓。 结果，09 年到目前应该是亏的， －10.13%。 当然，ami 有些缺陷，同一条 bar 不能开增仓多次，只能折中。赶明用 WLD3 测下。 Code: dt = DateNum(); tm = TimeNum(); bought = Null; buyCnt = 0; buyPrc = 0; steps = Null; stepCnt = 0; inTrade = False; p=0; for (ii=buyPoint/10; ii<10; ii+=buySteps/10) { steps[stepCnt] = 0; bought[stepCnt]= False; stepCnt++; } stepCnt++; canSell = False; for (bar=1; bar < BarCount; bar++){ if (dt[bar]!=dt[bar-1]) { canSell = True; inTrade = False; LC = C[bar-1]; for (ii=0; ii<stepCnt; ii++){ steps[ii] = LC*(1000-(buyPoint+ii*buySteps))/1000; bought[ii] = False; } } if (V[bar] == 0) continue; if (canSell //and v[]>0 //and ) { canSell = False; Sell[bar] = True; SellPrice = O; } buyCnt =0; buyPrc =0; for (ii=0; ii<stepCnt; ii++) { if (L[bar]<=steps[ii] AND NOT bought[ii]) { Buy[bar] = IIf(inTrade, sigScaleIn, True); buyPrc += steps[ii]; bought[ii] = True; inTrade = True; buyCnt++; } } buyPrice[bar] = buyPrc/buyCnt; positionSize[bar] = howMuch*buyCnt; }
看来我要先替LZ拿真金白银实战了。程序今天能完成，再测试一两天，周二或周三就能实盘了。 策略上稍有变动。因为资金有限，也为了更加保险，跌到位的股票再优选一下再买。请到时关注我的帖子，无论是亏还是赚，都会如实贴出来的。
昨天已经启动了新策略，称之为"低买"策略，具体如下： 1.对上海的700多只非ST股进行监控； 2.从跌幅-5%开始买，每下跌0.5%再买；第二天开盘卖出； 3.每次买入使用总资金的1/100 4.触发下单：跌到-4.5%时在-5%处下买单，跌到-5%时在-5.5%处下买单，下面依此类推 5.动态撤单：如果股价反弹，撤去没有成交的买单，不要让资金闲着。 6.过滤器：对满足条件的股票还要用盘中数据指标优选一下，优选的严格程度和目前仓位有关：仓位>=75%时实行最严格的筛选，仓位<=50%实行较宽松的筛选，在两者之间线性调整过滤参数。这样做的目的是不要太影响主策略，否则它把钱用完了，主策略就不要再想买了。 由于昨天盘中钱花光了，没有买到。但今天已经开张了，第一个就是“济南钢铁”。