每天开盘前自动下800-2600张限价单

请问一下有人可以搞一个Wl直接下单吗？要求每天开盘前自动下800-2600张限价单，我在IB上可以啦。可是国内的股票没办法。用WL做了个系统，在几个市场测试都很满意。现在就是没办法解决下单的问题。一天手工下800个单，累死人。

 

没办法呀，这个系统最少要盯40-100个股票，我用他测试深圳40和深圳100，纳斯达克100沪深300.结果都很好。股票越多效果越好。那位有办法呀，可以开发的话，我愿付费。

 

Too Good to Be True

仔细看看你的系统，是不是有什么逻辑错误

 

是的，如果直接测试日线，容易出现错误

 

对于4.x以下版本试试WatchList Scans。它会跟据你的策略扫出所有的交易信号，然后你再点击send to Order Manager可以把所有的交易信号发送到Order Manager下单交易。

 

IB下单我没问题呀，我现在已经在做纳斯达克100啦，我是想把它用在国内的股市上呀。这个系统就是这样好玩，只要你同时做40个以上的股票，他的回报就很好，而且越多越好。非常傻瓜的，根本不用任何判断。

 

这个系统基本上是个傻瓜系统，没有任何逻辑，所以也就没什么逻辑错误。代码一共就3行。守株待兔的。他下几百单，做的到的也就几个，有时一个也没有。

 

那你 挂 成百上千个单子，资金从何而来？每个只买卖 1－2 手？另外挂那么多单成交只有几个，那这个回报率我看也成问题

 

A股没T+0，用这种方法行得通吗？

 

每个用2%的资金，实际上一天也许一个也买不到。

 

这个就是用盘后的今天买，明天卖。

 

0。02×800＝？

 

如果是限价是统一的标准设置，这个问题并不难。采用自动下单，每分钟下40单，用1台电脑下单，大概20分种能搞定800单。

 

他是开盘前下限价蛋，理论上，收盘后券商后台清空当日报盘库后就可以开始。至少有 10 小时可用，时间多的是，下单速度和数量都不是大问题。

 

我把代码放上，那位可以把它写成飞狐的策略呀。下单，我看啦下用圆周的好像可以
var Bar, n: integer;

InstallTimeBasedExit( 1 );

for Bar := 0 to BarCount() - 1 do begin
ApplyAutoStops(Bar);

for n:=0 to 12 do begin
BuyAtLimit( Bar + 1, (0.9475-n*0.0025) * PriceClose(Bar), '');
BuyAtLimit( Bar + 1, (0.92-n*0.0025) * PriceAverage(Bar), '');
end;

end;

 

这个系统简单的要死，就是今天的收盘价掉5.25%开始买到-10%。买到啦的话，明天开盘全部卖光。