请问有人将分形几何应用在交易系统中的吗？ 我在网上看到有人研究分形几何对指数进行预测，不知道在实际中是否可行 效果如何呢 呵呵 什么叫分形几何：http://baike.baidu.com/view/44498.htm 我下载的一本书《分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上》，下载地址是： http://www.8eef.com/Soft/UploadSoft6352/200801/20080101162133490.rar
以前写过一个近似计算hurst指数的公式（飞狐），不过感觉用处不大 input:t(100,5,1000,10),stand(0.6); a:=ln(c/ref(c,1)); //收益 avg:=ma(a,t); //均值 com_bais_left:=sum(a-avg,t); //积累离差 zmax:=HHV(com_bais_left,t); //最大值 zmin:=LLV(com_bais_left,t); //最小值 jc:=zmax-zmin; //极差 zstd:=STD(a,t); ret1:=ln(jc/zstd); ret2:=ln(t); m1:ret1/ret2; m2:stand;
跟大家分享一本书: The (Mis)behavior of Markets 书里也有提及分形跟市场的关系 http://www.rapidshare8.com/files/the_misbehavior_of_markets (看看这连结行不行)
彼得斯的其他两本书也值得一看：《复杂性、风险与金融市场》《资本市场的混沌与秩序》。 我觉得《分形》一书数学公式太多，要吃透很难，对我来说反正读起来吃力，大多数时候跳着读。 《资本》倒正和我目前的理解能力。 《复杂》一书更随意些，不过要表达的思想也更全面些，但少了点概括性，有点杂乱，需要自己去思考整理才好。
读彼得斯的书对我的启发就是如何观察股票市场？或者说股票市场的性质如何？是纯随机系统？还是有偏随机系统？ 如果按彼得斯的论点，股票市场以及其他多数自然界的系统都不是真正的随机系统，而是有偏随机系统。 用数学方面的表述就是，随机系统的维度是2，而有偏随机系统的维度在1到2之间。 用赫斯特指数来描述就是，随机系统为0.5，而多数自然界的系统则是大于0.5小于1之间的值。 如果用统计学方式来表述则是随机系统的特征是呈现正态分布的，可以类似用高斯曲线来描述。然而多数自然界的复杂系统则非正态分析，有肥尾和高峰更尖的两个特征。 彼得斯以为自然界的复杂系统以及股票市场既然不是纯随机系统，那么那些基于随机系统所使用的很多工具的效用都是应该大打折扣的。（这点对于我来说认为价值最大） 彼得斯进一步以为自然界的复杂系统以及股票市场是可以用分形来完美解释的。（我个人持怀疑态度） 当然如果你同意他的观点的话，那么《分形》一书的作用就很大了。
fractal “Fractal”原是一个几何概念, 意为多维、超维或分维, 它打破了原来3 维空间的概念, 不仅可以超过3 维, 而且还可以有小数维(小数点以后 1 位、2 位或更多位数)空间。“Fractal”引用在纤维纱和织物(称为纤维集合体)中, 就是立体多层次、有不同尺度的纤维粗细、长短配合,以及存在着凹凸状点接触的纱、线织物结构。