金融市场的本质ZT 表象是外物的呈现方式，自在之物呈现给我的东西才叫表象，它自在的状态不叫表象，只是物自身。 关于期货书面上的解释很多，在我眼中的给予他的定义很简单，往往复杂的东西，用最简单的方法去看，更合适！ 期货的本质只是资金运转争斗的战场，于是围绕资金操作诞生了很多对期货市场的判断。企图通过某个规律寻找到市场运转的规律！ 人类总是对未来恐惧，于是我们渴望知道未来！ 人类总是希望事物圆满，于是想找到规律！ 经常有朋友问我明天行情怎么走，我经常回答，不知道！ 于是朋友说，你把握趋势还算可以，怎么对朋友这样不梗直！ 我回答你错了，我一直没有能力把握趋势。也没有能力预测市场！ 我只做对一件事情，跟随对了市场，并且坚持了下去！ 期货市场无非两大行情，趋势行情 和震荡行情！ 事实上震荡行情最难，但是在某些时候 却是散户喜欢的行情！ 趋势行情是最简单的，但是却少有人真正可以坚持最后取得胜利！趋势更多的是散户的绝杀行情！ 很简单，人性的缺点！ 震荡代表无序，说明市场缺乏主导，资金操作难度巨大！ 但是震荡是最可以通过技术和图形判断的行情！（相对） 人性的展现！高空 低多！我们总为一个高位的空！感觉到高兴！同时也为相对的低点感觉到满意！ 事实上震荡行情 正好满足人性缺点的需要！ 无论你的被套，还是亏损熬单！都可以在震荡行情找到平衡点出来！ 事实上震荡行情更喜欢 打到止损点，让你亏损出场，然后继续拉回去，让你后悔不以！ 于是惰性和缺点在震荡行情被培养得壮大！ 当真正行情整理出结果！趋势出现，最简单的行情！但是最复杂的操作出现了！ 人往往如此，复杂的东西。做起来容易！简单的东西做上去却太难！ 人性最突出的缺点就是害怕失去，渴望得到，这个也是推动社会发展的基本动力！ 不可否认正是自私的欲望，推动了整个社会的前进！ 当我们面临趋势，赚了几十个，或者几百个点的时候！我们往往想到的是落袋为安！ 当我们亏损同样点位的时候，我们总抗拒止损，因为我们害怕失去！ 于是当去年波澜壮阔的大熊市行情出现，市场清洗到来了！ 趋势考验的是人性！ 去年多少做空的人，落得和多头一样的结果！做对了不一定笑到最后！ 在去年空头巨大利润面前。无数人彻底失去控制，认为自己把握了市场，不断的用赢利加仓！最后死在反弹上面！一点机会都不给！ 无数和市场对抗的多头 ，或快速。或缓慢的死在对抗市场的末路上！ 就如同我和做玉米的朋友说一样！别以为你今天抓到一个别人没有的低点高兴！这只是你进入陷阱的第一步！ 在趋势中亏损的人有很多情况，说不完！但是和技术没有太多关系！只和心态境界有关！ 你有没有能力去面临100个点上千个点，几万个点的赢利？？？？ 当那笔巨大的赢利在市场，你的心是不是乱的，总是恐惧失去赢利！ 相反面临巨大亏损的时候，更多的人 选择了固执的对抗！ 人性的弱点！ 我一直不是图形技术派！图形和技术！如同床下的尿壶，需要的时候就用 他！但是绝不可以抱着他！ 离不得！但是却近不得！ 图形分析只是研究过去！和未来没有太多关系！他只代表历史！！！ 我说得太乱，因为思绪是乱的！ 往往这个市场的上位者和主导力量，告诉你们百分之99的努力加百分之一的天赋是你成功的关键！ 但是他们没有告诉你抵达成功的大门需要付出百分之99的努力！但是开启成功大门的“钥匙”是那百分之一的天赋！ 黄金定理永恒真理！ 一位智者问一位神灵，两个永恒代表什么？ 神回答，代表两个瞬间！ 期货只是建立在现货基础上面的体系，他不可脱离现实！但是他却可以虚浮在现实之上！ 当市场的领导者可意大谈 基本面，产量。灾害，各种现实的同时。却是有意在隐瞒期货只是资金运载的市场，和其他无关。只是资金的争斗！ 战争需要理由，需要借口！于是我们只看见理由，和借口！ 却忘记了，战争往往无关于正义！！！！ 市场在刻意宣传在诱导你们研究分析复杂无用巨大的技术面基本面，图形理论！ 让我们沉沦在一个局中！永远看不到局外，上涨和下跌只是因为他做多了！或者他放空！ 期货的本质在于买涨卖空资金的多少！！！！！！ 与你知道的技术图形生活无关！！！！！ZT
热烈祝贺螺纹钢和线材期货合约自2009年3月27日起开始交易。http://www.shfe.com.cn/docview/docview_92235792.htm[/url] 螺纹钢和线材期货上市在即低价位震荡为主mgt2008原创 2008年12月份钢厂的日均产能为121万吨，今年1月份和2月份的日均产能分别是133万吨和144万吨，基本达到了去年最高的水平，所以在当前钢厂产能迅速恢复的情况下，市场库存增加是正常现象，后期钢厂产能进一步释放的空间不大，因此随着市场需求的打开，后期库存压力会逐渐减小。2009年上半年钢材市场的形势：(1)经济增长减退，钢厂产能过剩;(2)扩内需保增长，积极因素显现;(3)金融危机蔓延，钢材出口受阻;(4)原料箱体震荡，钢厂亏损运营四个方面。螺纹钢和线材目前的价位已经触及了底部区域，后期仍以低价位震荡为主，短期之内不会有太大的趋势出现。2009年国内钢市价格呈低价位运行态势，一季度震荡运行，二季度恢复性上涨，下半年市场总体好于上半年。建筑钢材市场供求关系将伴随市场价格波动而自行调节，板材市场供求关系取决于产能释放和出口恢复程度。O(∩_∩)O哈哈~个人观点，不排除“主观”误导，仅供参考，据此入市，风险自负！ 转载请标明出处mgt2008出品必属精品 http://www.ssec-steel.com/ 上海大宗钢铁交易中心3月26日钢材电子盘L0906价格走势图
天胶0907“井喷”后策略 mgt2008原创 [原创 2009-03-24 14:06:25] 字号：大 中 小 天胶0907“井喷”后策略 mgt2008原创 “井喷”--涨停！对空头而言，这是一条无法回归之路，“朝前走，不要向两边看”是惟一选择；天胶久违的涨停在3月20日，导火索和反弹空间同时具备是天胶发生“井喷”的主要原因，沉寂许久的沪胶市场顿时沸腾，沪胶“井喷”后是否会引发一轮大行情？ 首先，行情来得突然，但似乎又在情理之中，尤其是在大多媒体和评胶的评论大肆唱空下。 其次，沪胶市场将成为一把搜尽空头主力财富的篦子，一张网眼极细的搜刮之网；除了继续看好行情之外：在持仓量继续增加，库存减少-5740，现货价格同步上攀，两大农垦惜售，国家陆续出台提高轮胎出口退税、汽车振兴方案和国家收储等的背景下，沪胶向上的空间依然存在，沪胶的上涨是以一方认输为代价的，当空头主力以及游资还在垂死挣扎的时候，胶价会继续上涨，涨停--14000元讨论顶部为时尚早，涨停是一种心态，是多头的一种宣泄。 再次，沪胶的涨停为国内其它商品开了一扇希望之门，豆、塑料、铜、锌等商品的走强，跟沪胶不无关系，沪胶于2月20日和原油5合约同时间止跌，沪胶的涨停是一种示范，是相对于国内其它商品的榜样。空头主力不可能对涨停无动于衷，国内现货、合成胶已经开始涨价，空头主力以及游资的大量减仓会给沪胶胶价提供源源不断的上升动力。上冲14000元时出现宽幅震荡是洗盘夯实胶价的过程，投资者没有必要恐慌，理由有以下几点： mgt2008操作建议：1，近期上涨是恢复性的，看多的理由最主要因素是原油超跌，市场越涨信心越强，而沪胶市场的特征恰恰便是如此；2，中短期内，上有空头主力抵抗，下有国家托底，上下宽幅震荡；从长远来说，市场很乐观，空头护盘动作太多本身就说明沪胶胶价自身价值被低估；3，投资者可在13500元左右买；4，有效突破头肩底颈部幅度目标预计涨势能够持续到四月份，操作上建议多头继续持有；5，波浪理论假设是走熊市反弹C浪幅度目标自己搜索O(∩_∩)O哈哈~个人观点，不排除“主观”误导，仅供参考，据此入市，风险自负！ 数据来源： http://www.e-hifarms.com.cn/index.jsp中橡电子交易市场现货价格 http://www.cfutu.com/fwrarea/2009/0227/article_24041.html收储和减产刺激沪胶强劲上行 http://www.cfutu.com/fwrarea/2009/0323/article_27612.html上海期货交易所橡胶库存日报 2009/3/23 http://www.cfutu.com/fwrarea/2009/0227/article_24040.html海胶集团一吨不卖 沪胶0905多头咄咄逼空 转载请标明出处mgt2008出品必属精品
期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] O(∩_∩)O哈！很久没发言了... 我想,很多人都知道我最近在搞程式交易 大概是从今年的三四月开始到现在,也搞了半年多了 这半年多来,虽然我几乎都没有亲自动手去买卖过 从程式交易的输赢之中 我真的学到了很多 所以我想把这半年来所经历过的、所学到的一些所有过程 在此与大家分享与讨论一下。 在赢家的版面可以看到,几年前我就开始做期货 也不知道为什么 股票和选择权实在没太大兴趣 我就是对期货情有独钟 我是学工的 对于经济与政治一点都不懂,甚至兴趣缺缺 在这样的一个背景之下,我怎么去操作期货? 我打算的获利方法是什么? 什么都没有,就是均线而已。 应该,好像是三四年前吧 当时我做期货还在乱猜方向的时候 法克林大大介绍我看一本"期货顺势双刀流"的书 http://tw.myblog.yahoo.com/skylooker180/article?mid=539&next=391&l=f&fid=31 这本书深深的影响了我 原来,涨跌方向是有依据的 只要照着均线去做 哪有不赢的道理? 我的想法很单纯 眼睛看到的均线就是稳赢不输 于是我深深的相信期货市场一定可以赚到钱 而且不用分析,不用猜测 就乖乖的照均线作,钱一定可以自己跑到口袋里来。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 从那个时候起 均线就是我操作期货的重要指标 而且是唯一指标。 再来 在赢家又认识了稀泥大,回音大,小草大 他们在其他地方学到了一套均线的操作法 回音大把那个文件用MSN传给我 我读之后也是对他万分感激 基本上 文件里面的内容大致就是使用几条不同的均线(有历史回测后特定的均线参数) 分成长中短线来操作台指期货 其实与"期货顺势双刀流"书上写的差不多 不同的是 他有详细标明该用哪些MA值来参考。 (虽然MA值只有四个数字,但是这好像是无无名的智慧财产,我就不写出来了) 靠均线操作那一段时间 说真的还不错 有一次最大笔的,一个波段一个月就赚到一百多万元 还有一次选择权赚了十几倍的 当然,那是赚钱的时候 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 当时 所有的书籍,我学到的所有 都是认为均线一定可以赚钱 但是他们文件中好像都没提到盘整的时候的处理方法 当遇到盘整的时候 均线上下巴来巴去 加上没什么心理准备,输了就急了 乱做之下 总是输钱输的很难看 每次输钱后 回头看看均线 唉 其实,只要照着均线去做,虽然输也没输那么多啊...... 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 这样的故事,这样的结局 一次又一次的不断地继续发生继续上演 在这个金钱输赢的环境里 面对手上筹码的起起伏伏 赢钱的时候还好 输钱的时候,心中的紧张与焦虑压迫之下 要能真的乖乖照着规矩去行事 真的是很困难、很困难、很困难。 当人处于安逸的时候,基本上都不会想去变更什么东西 当人处于痛苦的时候,会极尽所能的尽快去把痛苦解除 这是人的本能,本性。 这样的特性,完全违背"赢要冲、输要缩"的行为准则 反而变成"赢在缩、输在冲"的不当行为 运气好的时候赢一点点 运气差的时候那就输到天涯海角。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 不好意思,我把涨跌波段比喻成"运气" 我自己有一套自创的想法 盘要涨要跌,波段是大是小 在我的眼里都是天注定 分析的再准,它还是照它要走的路去走 状况是那样就是会涨,状况是那样就是会跌 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 对于指数型期货来说 各种上市股票产业的状况、和政治状况会影响涨跌 对于农作物期货来说 供需原因之外,天象气候的因素会影响涨跌 对于贵金属与能源期货来说 地球资源开采与战争会影响涨跌 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 拜托 我不是神 做个期货我还要去搞懂这些东西 那我不如去考个全球通博士学位来念\(^o^)/~ 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 在我的眼里,我很主观的认为 经济也好,政治也好,气候也好,战争也好 这一切一切影响所有指数涨跌的原因 通通是一堆随机的乱数 谁也不知道下一秒会发生什么事情 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 或许你会说,事情要发生之前 一定会有征兆。 没错,我支持这样的看法 凡是事出必有因 但是我不懂那么多,我没办法去了解那么多因 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 反正我知道 你要涨,你一定会站上均线 你要跌,你就一定跌破均线 连续性指数或是价格一定会有趋势现象 光靠这个现象就够了 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 你说因为台风使得燕麦可能会减产 所以燕麦期货会涨 所以你买进下个月燕麦期货 所以你就每天去注意全球哪里有台风或水灾的出现.... 那....... 我等k棒站上均线,再来作多单 请问有什么不同? 个人觉得是省事多了。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 所以我认为,涨跌是一种随机的事情 你就算知道台风会影响小麦行情 你永远也不知道哪里什么时候会出现台风 不懂基本面的分析也没关系 只要跟着趋势走一定没错。 (我曾经在我的课程中证明过在一个50% vs 50%的系统中仍有趋势现象的例子) 涨跌看成是随机的理由在此。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 话又说回来 因为不懂产业的分析 所以我只能呆呆的照着均线去操作期货 说的容易做起来可难 我想大家都知道 对于指标操作的人来说,严守纪律是非常非常重要的。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 严守纪律有多么困难 相信大家或多或少也都经历过这样的事情 那些陈腔滥调书上多的是,我想不用再去多说 大家懂就好 嗯 人性才是最大的问题 我曾经和朋友一起去庙里面发誓 发誓将来做期货,一定要严守已定的纪律 果然 去庙里面发誓之后 事情只好转一下子而已 后来还是跟以前没什两样 所以说 江山易改本性难移 古人说的一点都不假 我想,可能有很多事情不是发誓就能解决的。 (说要天打雷劈好像也都没有啊......) 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 2006年终 在一个很偶然的机会 我发现如何能以电脑程式来得到目前市场的价格状况 我在想 如果我的程式能够知道目前指数的状况如何 那我就能把所有的资料拿来运算 把运算结果送到期货商去下单就好了啊 这样一来 我再也不用看盘,一切就让电脑去操作 照我要的方式去操作, 100%照规矩去操作 给电脑去做就好了,这样钱不就从天上掉下来 那不是很美妙的事情吗!? 我本来就是在科学园区上班的软体工程师 写软体是我的本业,这些我懂 于是我去寻找了几家期货公司 经过千辛万苦 才让与他们的资讯部门愿意配合我这个小散户来做技术交流 让我的程式能透过网路 直接对他们的伺服器下单 换句话说 我是在写一个有逻辑性的下单软体。 第一个商品 我选择恒生指数 为什么选择恒生指数呢? 我想看到的是均线可以很快的获利商品 台指期货没有这种特性 恒生上上下下很快啊!这样要赚钱一定很好赚! 于是恒生一号诞生 不过恒生一号并没有下过单 因为在测试的阶段 发现光靠均线很难赚,好像还需要其他功能 例如停利功能 还有获利满n点以上,如果掉下来剩下m点就先出场之类的等等策略性条件 加上了许多控制项之后 恒生二号在2007年农历春节后诞生 大概是三月多左右 测试完成,四月开始正式下单 说真的,赚不少钱 而且赚钱的时候,我人根本就是在外面作其他事情 一台电脑放在家里天天帮你赚钱,都不用管它 这是多么美妙的事情? 我以为我成功了,这辈子吃喝不完了。 四、五、六月 我把成功继续延续,在恒生二号上面增加更多的功能 作法是当冲,不留仓 我希望打造出一个每天都能为我赚钱的一台机器 不管今天出现什么盘势,我都要能克服它 多空之间得到价差得到获利 每一阵子我就加入新功能 并且每天真钱下单进出。 然而 事情并非我所想像 当功能越来越多,发现要赚钱越来越难 这三个月来 几乎都是亏损 光是我亲朋好友,加起来的亏损的数字超过五百万 由于一开始的成功,到现在的失败 我不知道哪里出了问题 输输赢赢之间,一直以为是运气不好 三个月下来的总计告诉我这不能继续下去 我想大概是什么出了什么差错而我不知道吧 当时出了什么问题当时我还不知道 不过不赚钱的时候 每个人的冷言冷语倒是令我印象深刻 这一路走来 我不但比以前了解期货这玩意 我也多体验了很多现实面的人情冷暖。 于是我又投入了更多时间更多精力 在程式里面加入了历史回测的功能 这功能可好玩 我可以拿每天的成交纪录(tick)来对程式的当冲策略做95%以上的正确回测 来看看程式策略的设定要怎么样才会稳定得到获利 完成这件事情我几乎两周都没什么睡 然而 回测历史的结果 令我失望到了极点 结论是恒生根本赚不到钱 怎么可能!? 恒生一分钟k线图,我怎么看就怎么赚 但是电脑计算出来的结果 却是每个月都亏损 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 这样的结果我死都不信 但是数据就在眼前,我没办法欺骗我自己这是假的 而且这一切都是我自己算出来的 无论我计算一百次,一千次,一万次 把毕生能统计的功力通通用了上去 我又花了两周做这件事情,晚上电脑都开着去计算每日几万笔的tick资料 结论是 依我的操作法 恒生赢不到钱,这是100%确定的。 (原来NB高速运算久了会整台电脑会发烫你知道吗) 理论上我应该崩溃 但是我没有 因为我还有备用方案 当时要做程式交易的时候,我就看上两个商品 香港交易所的恒生指数 还有 纽约商业交易所的轻原油 看上恒生的原因是他波动很大,又白天开盘 所以我先选择做恒生 现在恒生失败了,我就转到原油去 原油我看上他的特点是 他是全世界期货成交量数一数二的商品 几乎每天都有波段,而且走势很单纯 不相信你自己去看。 (这中间很多人问我为什么不做台指期,这些就是我的理由) 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 我把原来的恒生程式改成原油 我这边要改,期货商那边的程式也要改 大概花了一两周的时间 于是原油一号诞生 原油一号继承了原来恒生二号的所有功能 所以它马上就能对历史做回测来看看绩效如何 回测的结果实在太令人满意了! 好!就是原油了! 后来 一样的程式,差不多的逻辑参数,在不一样的商品下交易 原油的确赚钱了 这是上上个月的事情 不过赚的不多 每天输输赢赢 其实输赢没很大 不过比起恒生一直输是好多了 原因就是我所说的 原油常常有波段救你 所以整个月下来的输赢没多大 我继续研究如何能在原油里面得到稳定的利润 计算每天大概什么时候进场比较好 计算多空该怎么判断比较好 算来算去 其实也没找出什么答案 后来有一天 我发现一件事情 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 原油每天在台北时间早上6:00开盘 到隔天的早上5:15收盘 换句话说 原油每天只收盘45分钟 更重要的 他开盘与收盘之间,价格是连续的 换句话说 就是开盘不跳空。 我想我之前大概是卡到阴吧? 这么简单的事情我居然现在才发现! 为什么恒生的时候我不做留仓? 因为恒生留仓太恐怖了,每天开盘跳空几百点 谁敢留仓来玩啊 所以当时的程式架构就是以当冲为主 结果原油一号又是继承恒生二号的所有功能 也把当冲的特点给继承下来 变成原油也是当冲。 没必要啊! 如果原油不会跳空 那我大可以做长线抱波段,我就不用那么怕短线的起伏了 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 于是我重新架构重新设计 基于之前的设计经验 又花了一个月的时间 又做出了一整套的程式交易系统 基于这几个月的合作经验 我现在几乎已经和期货商合为一体,已经可以自己发展自制的下单系统了 因为我有一些代操客户,一个程式一个帐号我不好处理 这个系统已经是可以一次操作多个帐号的且多种商品的系统 而且是长线操作。 这下好 我就来找出全世界交易时间很长,收盘时间短且不跳空的期货 来做均线的长线交易 不只是原油,像是美国债券之类的这样不跳空的商品 我都可以做长期的投资。 现在 每天我只要期待波段出现 我就是获利者 整个月下来一定获利我不敢说 看起来整年下来是一定获利。 电视上老师也是常常说到嘴角全波,说他多会赚多会赚 以前机器人都会及时在赢家po出交易情形 说是真的有交易,看起来也是假假的 现在我要做一件没人做过的事情 就是公布期货帐号。 各位可以到https://e-win.spf.com.tw/FuturesTW/logintop.htm 输入帐号0665878 密码3911 观察里面资金的输赢情形 这个网页是期货公司提供给我的 无法变更密码 无法网路出金 你没凭证也没办法下单 所以你只能看进出的状况与损益的金额 这样绝对够真实了吧? 网页进去之后 选择上面的"交易帐务查询",会开一个新视窗出来 新的视窗的上面有个"保证金查询" 按下之后,看"清算权益数"那一栏 清算权益数是把目前所有的钱(含浮动损益) 不管是美金港币欧元,通通算成台币的参考值 目前有68万8661元,今天才刚入金 程式交易尚未开始 由今天晚上开始操作 钱的方面是这样查询的 至于操作交易纪录 请自己在里面找,我也看不太懂在哪(因为我不使用这个网页的) 程式操作的方法很简单 使用五分钟k线图, 300MA 900MA 2100MA三条均线 程式操作方法如下: 300MA 900MA一组 站上这两条均线,多单加一口 在这两条均线之间,空手 跌破这两条均线,空单加一口 900MA 2100MA一组 站上这两条均线,多单加一口 在这两条均线之间,空手 跌破这两条均线,空单加一口 未来所有的进出 都会以这个准则为主, 24小时电脑监控 各位可以看k线图来对照进出时间与价格,一定一样。 这个帐户是新客户,六十几万万刚入金 到年底,大家一起来看看六十万会变成多少。 如果你有更好的赚钱策略 希望可以写信给我一起研究。 说了那么多,好像也只写出自己的过程而已 现在来谈点心得 半年来,我对当冲的各种想的到的策略去做每天盘势的计算超过几万次 我想的到的每一种操作手法,经由电脑计算统计出的结果 我都知道优缺点在哪里 累积的心得,正好是大家常见的陈腔滥调 虽然是陈腔滥调,我不是抄来的,这是我真的深刻体会到的铁的事实...... 1.出手越少次越好。 2.抱的越长越好。 3.规则越简单越好,复杂的手法只会违背以上两条心得。 4.输也是忍,赢也是忍,耐心越大越好,宁愿一次输一百点,也不要输三次三十点。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 我几乎可以确定,期货做短线当冲的,久了90%以上的人一定要毕业 并不是你做的不好 就算你是毫无人性的操作,短冲的大敌还是有二 1.手续费 2.市价单委托时卖出价与买进价的价差(或是下单瞬间的滑价损失),还有报价软体延迟报价的问题。 以上两者大概占输赢金额的30%以上,最少。 当冲真的不容易做,人来做的话通常都是赢小输大 每天小赢都抵不上一次大输 如果没有练过的,请不要随意尝试。 虽然这些话各位可能看过很多次了 不过正好也是我的心得 跟大家分享。 这一路走来 我做错最大的事情就是把下单的时间周期设定成当冲 第二错就是太晚做出回测功能,导致很晚才发现错误 文章之前说恒生不会赢钱,那是不对的 恒生一样可以赚到钱,但前提是不做当冲。 感谢这一路错误的路走过来,仍然对我有信心的朋友们 让我有越挫越勇的勇气坚持到现在 前几个星期长线程式完成之后,正好碰到原油涨了一波 获利惊人,让我信心大增 这一次,希望可以有好成绩给你们看。。。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖]转载请标明出处mgt2008出品必属精品
期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] O(∩_∩)O哈！很久没发言了... 我想,很多人都知道我最近在搞程式交易 大概是从今年的三四月开始到现在,也搞了半年多了 这半年多来,虽然我几乎都没有亲自动手去买卖过 从程式交易的输赢之中 我真的学到了很多 所以我想把这半年来所经历过的、所学到的一些所有过程 在此与大家分享与讨论一下。 在赢家的版面可以看到,几年前我就开始做期货 也不知道为什么 股票和选择权实在没太大兴趣 我就是对期货情有独钟 我是学工的 对于经济与政治一点都不懂,甚至兴趣缺缺 在这样的一个背景之下,我怎么去操作期货? 我打算的获利方法是什么? 什么都没有,就是均线而已。 应该,好像是三四年前吧 当时我做期货还在乱猜方向的时候 法克林大大介绍我看一本"期货顺势双刀流"的书 http://tw.myblog.yahoo.com/skylooker180/article?mid=539&next=391&l=f&fid=31 这本书深深的影响了我 原来,涨跌方向是有依据的 只要照着均线去做 哪有不赢的道理? 我的想法很单纯 眼睛看到的均线就是稳赢不输 于是我深深的相信期货市场一定可以赚到钱 而且不用分析,不用猜测 就乖乖的照均线作,钱一定可以自己跑到口袋里来。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 从那个时候起 均线就是我操作期货的重要指标 而且是唯一指标。 再来 在赢家又认识了稀泥大,回音大,小草大 他们在其他地方学到了一套均线的操作法 回音大把那个文件用MSN传给我 我读之后也是对他万分感激 基本上 文件里面的内容大致就是使用几条不同的均线(有历史回测后特定的均线参数) 分成长中短线来操作台指期货 其实与"期货顺势双刀流"书上写的差不多 不同的是 他有详细标明该用哪些MA值来参考。 (虽然MA值只有四个数字,但是这好像是无无名的智慧财产,我就不写出来了) 靠均线操作那一段时间 说真的还不错 有一次最大笔的,一个波段一个月就赚到一百多万元 还有一次选择权赚了十几倍的 当然,那是赚钱的时候 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 当时 所有的书籍,我学到的所有 都是认为均线一定可以赚钱 但是他们文件中好像都没提到盘整的时候的处理方法 当遇到盘整的时候 均线上下巴来巴去 加上没什么心理准备,输了就急了 乱做之下 总是输钱输的很难看 每次输钱后 回头看看均线 唉 其实,只要照着均线去做,虽然输也没输那么多啊...... 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 这样的故事,这样的结局 一次又一次的不断地继续发生继续上演 在这个金钱输赢的环境里 面对手上筹码的起起伏伏 赢钱的时候还好 输钱的时候,心中的紧张与焦虑压迫之下 要能真的乖乖照着规矩去行事 真的是很困难、很困难、很困难。 当人处于安逸的时候,基本上都不会想去变更什么东西 当人处于痛苦的时候,会极尽所能的尽快去把痛苦解除 这是人的本能,本性。 这样的特性,完全违背"赢要冲、输要缩"的行为准则 反而变成"赢在缩、输在冲"的不当行为 运气好的时候赢一点点 运气差的时候那就输到天涯海角。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 不好意思,我把涨跌波段比喻成"运气" 我自己有一套自创的想法 盘要涨要跌,波段是大是小 在我的眼里都是天注定 分析的再准,它还是照它要走的路去走 状况是那样就是会涨,状况是那样就是会跌 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 对于指数型期货来说 各种上市股票产业的状况、和政治状况会影响涨跌 对于农作物期货来说 供需原因之外,天象气候的因素会影响涨跌 对于贵金属与能源期货来说 地球资源开采与战争会影响涨跌 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 拜托 我不是神 做个期货我还要去搞懂这些东西 那我不如去考个全球通博士学位来念\(^o^)/~ 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 在我的眼里,我很主观的认为 经济也好,政治也好,气候也好,战争也好 这一切一切影响所有指数涨跌的原因 通通是一堆随机的乱数 谁也不知道下一秒会发生什么事情 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 或许你会说,事情要发生之前 一定会有征兆。 没错,我支持这样的看法 凡是事出必有因 但是我不懂那么多,我没办法去了解那么多因 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 反正我知道 你要涨,你一定会站上均线 你要跌,你就一定跌破均线 连续性指数或是价格一定会有趋势现象 光靠这个现象就够了 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 你说因为台风使得燕麦可能会减产 所以燕麦期货会涨 所以你买进下个月燕麦期货 所以你就每天去注意全球哪里有台风或水灾的出现.... 那....... 我等k棒站上均线,再来作多单 请问有什么不同? 个人觉得是省事多了。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 所以我认为,涨跌是一种随机的事情 你就算知道台风会影响小麦行情 你永远也不知道哪里什么时候会出现台风 不懂基本面的分析也没关系 只要跟着趋势走一定没错。 (我曾经在我的课程中证明过在一个50% vs 50%的系统中仍有趋势现象的例子) 涨跌看成是随机的理由在此。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 话又说回来 因为不懂产业的分析 所以我只能呆呆的照着均线去操作期货 说的容易做起来可难 我想大家都知道 对于指标操作的人来说,严守纪律是非常非常重要的。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 严守纪律有多么困难 相信大家或多或少也都经历过这样的事情 那些陈腔滥调书上多的是,我想不用再去多说 大家懂就好 嗯 人性才是最大的问题 我曾经和朋友一起去庙里面发誓 发誓将来做期货,一定要严守已定的纪律 果然 去庙里面发誓之后 事情只好转一下子而已 后来还是跟以前没什两样 所以说 江山易改本性难移 古人说的一点都不假 我想,可能有很多事情不是发誓就能解决的。 (说要天打雷劈好像也都没有啊......) 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 2006年终 在一个很偶然的机会 我发现如何能以电脑程式来得到目前市场的价格状况 我在想 如果我的程式能够知道目前指数的状况如何 那我就能把所有的资料拿来运算 把运算结果送到期货商去下单就好了啊 这样一来 我再也不用看盘,一切就让电脑去操作 照我要的方式去操作, 100%照规矩去操作 给电脑去做就好了,这样钱不就从天上掉下来 那不是很美妙的事情吗!? 我本来就是在科学园区上班的软体工程师 写软体是我的本业,这些我懂 于是我去寻找了几家期货公司 经过千辛万苦 才让与他们的资讯部门愿意配合我这个小散户来做技术交流 让我的程式能透过网路 直接对他们的伺服器下单 换句话说 我是在写一个有逻辑性的下单软体。 第一个商品 我选择恒生指数 为什么选择恒生指数呢? 我想看到的是均线可以很快的获利商品 台指期货没有这种特性 恒生上上下下很快啊!这样要赚钱一定很好赚! 于是恒生一号诞生 不过恒生一号并没有下过单 因为在测试的阶段 发现光靠均线很难赚,好像还需要其他功能 例如停利功能 还有获利满n点以上,如果掉下来剩下m点就先出场之类的等等策略性条件 加上了许多控制项之后 恒生二号在2007年农历春节后诞生 大概是三月多左右 测试完成,四月开始正式下单 说真的,赚不少钱 而且赚钱的时候,我人根本就是在外面作其他事情 一台电脑放在家里天天帮你赚钱,都不用管它 这是多么美妙的事情? 我以为我成功了,这辈子吃喝不完了。 四、五、六月 我把成功继续延续,在恒生二号上面增加更多的功能 作法是当冲,不留仓 我希望打造出一个每天都能为我赚钱的一台机器 不管今天出现什么盘势,我都要能克服它 多空之间得到价差得到获利 每一阵子我就加入新功能 并且每天真钱下单进出。 然而 事情并非我所想像 当功能越来越多,发现要赚钱越来越难 这三个月来 几乎都是亏损 光是我亲朋好友,加起来的亏损的数字超过五百万 由于一开始的成功,到现在的失败 我不知道哪里出了问题 输输赢赢之间,一直以为是运气不好 三个月下来的总计告诉我这不能继续下去 我想大概是什么出了什么差错而我不知道吧 当时出了什么问题当时我还不知道 不过不赚钱的时候 每个人的冷言冷语倒是令我印象深刻 这一路走来 我不但比以前了解期货这玩意 我也多体验了很多现实面的人情冷暖。 于是我又投入了更多时间更多精力 在程式里面加入了历史回测的功能 这功能可好玩 我可以拿每天的成交纪录(tick)来对程式的当冲策略做95%以上的正确回测 来看看程式策略的设定要怎么样才会稳定得到获利 完成这件事情我几乎两周都没什么睡 然而 回测历史的结果 令我失望到了极点 结论是恒生根本赚不到钱 怎么可能!? 恒生一分钟k线图,我怎么看就怎么赚 但是电脑计算出来的结果 却是每个月都亏损 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 这样的结果我死都不信 但是数据就在眼前,我没办法欺骗我自己这是假的 而且这一切都是我自己算出来的 无论我计算一百次,一千次,一万次 把毕生能统计的功力通通用了上去 我又花了两周做这件事情,晚上电脑都开着去计算每日几万笔的tick资料 结论是 依我的操作法 恒生赢不到钱,这是100%确定的。 (原来NB高速运算久了会整台电脑会发烫你知道吗) 理论上我应该崩溃 但是我没有 因为我还有备用方案 当时要做程式交易的时候,我就看上两个商品 香港交易所的恒生指数 还有 纽约商业交易所的轻原油 看上恒生的原因是他波动很大,又白天开盘 所以我先选择做恒生 现在恒生失败了,我就转到原油去 原油我看上他的特点是 他是全世界期货成交量数一数二的商品 几乎每天都有波段,而且走势很单纯 不相信你自己去看。 (这中间很多人问我为什么不做台指期,这些就是我的理由) 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 我把原来的恒生程式改成原油 我这边要改,期货商那边的程式也要改 大概花了一两周的时间 于是原油一号诞生 原油一号继承了原来恒生二号的所有功能 所以它马上就能对历史做回测来看看绩效如何 回测的结果实在太令人满意了! 好!就是原油了! 后来 一样的程式,差不多的逻辑参数,在不一样的商品下交易 原油的确赚钱了 这是上上个月的事情 不过赚的不多 每天输输赢赢 其实输赢没很大 不过比起恒生一直输是好多了 原因就是我所说的 原油常常有波段救你 所以整个月下来的输赢没多大 我继续研究如何能在原油里面得到稳定的利润 计算每天大概什么时候进场比较好 计算多空该怎么判断比较好 算来算去 其实也没找出什么答案 后来有一天 我发现一件事情 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 原油每天在台北时间早上6:00开盘 到隔天的早上5:15收盘 换句话说 原油每天只收盘45分钟 更重要的 他开盘与收盘之间,价格是连续的 换句话说 就是开盘不跳空。 我想我之前大概是卡到阴吧? 这么简单的事情我居然现在才发现! 为什么恒生的时候我不做留仓? 因为恒生留仓太恐怖了,每天开盘跳空几百点 谁敢留仓来玩啊 所以当时的程式架构就是以当冲为主 结果原油一号又是继承恒生二号的所有功能 也把当冲的特点给继承下来 变成原油也是当冲。 没必要啊! 如果原油不会跳空 那我大可以做长线抱波段,我就不用那么怕短线的起伏了 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 于是我重新架构重新设计 基于之前的设计经验 又花了一个月的时间 又做出了一整套的程式交易系统 基于这几个月的合作经验 我现在几乎已经和期货商合为一体,已经可以自己发展自制的下单系统了 因为我有一些代操客户,一个程式一个帐号我不好处理 这个系统已经是可以一次操作多个帐号的且多种商品的系统 而且是长线操作。 这下好 我就来找出全世界交易时间很长,收盘时间短且不跳空的期货 来做均线的长线交易 不只是原油,像是美国债券之类的这样不跳空的商品 我都可以做长期的投资。 现在 每天我只要期待波段出现 我就是获利者 整个月下来一定获利我不敢说 看起来整年下来是一定获利。 电视上老师也是常常说到嘴角全波,说他多会赚多会赚 以前机器人都会及时在赢家po出交易情形 说是真的有交易,看起来也是假假的 现在我要做一件没人做过的事情 就是公布期货帐号。 各位可以到https://e-win.spf.com.tw/FuturesTW/logintop.htm 输入帐号0665878 密码3911 观察里面资金的输赢情形 这个网页是期货公司提供给我的 无法变更密码 无法网路出金 你没凭证也没办法下单 所以你只能看进出的状况与损益的金额 这样绝对够真实了吧? 网页进去之后 选择上面的"交易帐务查询",会开一个新视窗出来 新的视窗的上面有个"保证金查询" 按下之后,看"清算权益数"那一栏 清算权益数是把目前所有的钱(含浮动损益) 不管是美金港币欧元,通通算成台币的参考值 目前有68万8661元,今天才刚入金 程式交易尚未开始 由今天晚上开始操作 钱的方面是这样查询的 至于操作交易纪录 请自己在里面找,我也看不太懂在哪(因为我不使用这个网页的) 程式操作的方法很简单 使用五分钟k线图, 300MA 900MA 2100MA三条均线 程式操作方法如下: 300MA 900MA一组 站上这两条均线,多单加一口 在这两条均线之间,空手 跌破这两条均线,空单加一口 900MA 2100MA一组 站上这两条均线,多单加一口 在这两条均线之间,空手 跌破这两条均线,空单加一口 未来所有的进出 都会以这个准则为主, 24小时电脑监控 各位可以看k线图来对照进出时间与价格,一定一样。 这个帐户是新客户,六十几万万刚入金 到年底,大家一起来看看六十万会变成多少。 如果你有更好的赚钱策略 希望可以写信给我一起研究。 说了那么多,好像也只写出自己的过程而已 现在来谈点心得 半年来,我对当冲的各种想的到的策略去做每天盘势的计算超过几万次 我想的到的每一种操作手法,经由电脑计算统计出的结果 我都知道优缺点在哪里 累积的心得,正好是大家常见的陈腔滥调 虽然是陈腔滥调,我不是抄来的,这是我真的深刻体会到的铁的事实...... 1.出手越少次越好。 2.抱的越长越好。 3.规则越简单越好,复杂的手法只会违背以上两条心得。 4.输也是忍,赢也是忍,耐心越大越好,宁愿一次输一百点,也不要输三次三十点。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖] 我几乎可以确定,期货做短线当冲的,久了90%以上的人一定要毕业 并不是你做的不好 就算你是毫无人性的操作,短冲的大敌还是有二 1.手续费 2.市价单委托时卖出价与买进价的价差(或是下单瞬间的滑价损失),还有报价软体延迟报价的问题。 以上两者大概占输赢金额的30%以上,最少。 当冲真的不容易做,人来做的话通常都是赢小输大 每天小赢都抵不上一次大输 如果没有练过的,请不要随意尝试。 虽然这些话各位可能看过很多次了 不过正好也是我的心得 跟大家分享。 这一路走来 我做错最大的事情就是把下单的时间周期设定成当冲 第二错就是太晚做出回测功能,导致很晚才发现错误 文章之前说恒生不会赢钱,那是不对的 恒生一样可以赚到钱,但前提是不做当冲。 感谢这一路错误的路走过来,仍然对我有信心的朋友们 让我有越挫越勇的勇气坚持到现在 前几个星期长线程式完成之后,正好碰到原油涨了一波 获利惊人,让我信心大增 这一次,希望可以有好成绩给你们看。。。 期货交易心得交流作者野貓公公[mgt2008推荐转帖]转载请标明出处mgt2008出品必属精品
20090430--台湾股指期货自动化程序高手阿政做空折戬损失转帖 四月的最后一个交易日，台湾发生黑天鹅事件，台湾本土的股指期货涨停是7%，台指期货涨停板开盘，全天锁死。未设停板限制的新加坡上市的摩根台指劲涨13%，相当于台指期货两个涨停。事情的起因是昨晚台湾政府宣布开放大陆资金进入台湾股市。昨天留空单过夜的台湾朋友全军覆没，没有一个能出来的。估计下个交易日还有一个涨停板。俺今天也在台湾遭受很大损失，由于策略和市场已分散化的原因，收盘时账户净值单日下跌了4%左右。 令我尊敬的台湾期货程序交易员阿政今天损失较大，（他估计只操作台湾股指期货）。今天收盘以后，在阿政的个人网页上，http://www.yctseng.net/2009/04/blog-post_30.html 今天各路台湾交易人士纷纷前来告慰。的确是血流漂橹的一天，做波段的投资者，无论是用期货还是期权合约，基本被一扫而光。外资在台湾和在大陆一样嚣张，前几天在短期趋势转弱的情况下一反常态地不断买超，今天终于图穷匕首现。 黑暗的一天。 =============================================================================== http://www.yctseng.net/2009/04/blog-post_30.html原文 4.30.2009 日誌：除了停損，還是停損 今天的我沒有什麼心情做大盤的解析。在開盤之前我就已經掛好單子，處理手上的OP部位。昨天對OP的調整是把BP的部分轉成SC理由就是昨天日誌的三低轉折後面接應漲時間。盤前，我掛了SC部位的平倉指令，以漲停價，我要以開盤價就出場。現在看來，我想還是對的，因為開盤後CALL的價格還是繼續攀升。 手上的期貨部位本來因為兩天的下跌產生的些許帳面獲利也因為政府的一項宣布，一開盤就是從獲利變成虧損，這時候除了面對別無他法，停損～就是停損。開盤價出現當然程式會自動的送出平倉單，想當然：不會成交。因為開盤就是鎖住的。 在盤前我做好了準備，如果在10分鐘內都保持鎖住不打開的話，我就要Buy Call為期貨做避險了，這不是隔夜性的避險，所以我不打算用Sell Put。後來漲停是有打開的，手動下單執行平倉。備用的方案就沒有用上，順手把昨天新建的SP也一起平倉，讓帳戶成為空倉。 到目前為止我的心情還是很差，所以我不打算看盤了，一個人去電影院沉浸在孤寂之中，讓自己的負面情緒釋放掉，雖然正在敲打這篇「除了停損，還是停損」的當下，我似乎有漸漸釋懷的樣子。 20090430--折戬台湾 ====观其所，在确定不移的多头趋势中做空，失败亏损不可避免和确定的。偶然吗？ ====1：台湾股指自20070727-20080523（均9300）构筑三顶下跌展开空头趋势到20081121见底点3955横盘。下跌5浪清晰。 ====2：20090306台湾股指上破区间震荡箱体上轨4817，展开反弹多头趋势：运行到4月30台湾股指周K线KDJ指标在90超买区间，台湾股指5570-5995围遥5周均线5788震荡。。 ====3：4月G7会议等等基本面。。。 ====4：资金面。。。偶然吗？ 转载请标明出处mgt2008出品必属精品 mgt2008提示：期货保证金交易在金融市场所有的投资工具中是属於高风险的投资，并不是所有投资者都适合。使用高额的融资比例来进行期货操作对交易者有利也有弊。因此，在您决定进行期货投资前请务必慎重地考虑您的投资目标、经验程度、和对风险的承受力度。您有可能会失去部分或全部的投资本金，因此，请不要动用您不能承受风险的资金作投资。