怎样上传图片啊 交易系統及相關問題 股市基因談起來非常複雜，但是在分析領域是允許的，掌握得越多越好， 但是一旦進入交易領域那就是大繁若簡大成若缺大智若愚，一招制敵， 掌握一招，熟悉的一招，那就是回歸。回歸到自己最熟悉的一招，那就是交易系統， 交易系統的思想是世界上最先進的交易思想，每次交易都要有規範， 這種規範不是主觀而是客觀的完備的，交易系統包含三大要素：進場標誌要件、出場標誌要件、應對， 交易週期制約著交易的系統，通過自動的過程轉化為自己的能力， 每一次操作都能給出自己的結果和操作理由 先勝而後戰 堅持自己的作業系統 交易系統是專業化投資的靈魂 內部子浪運行完美且無破綻，實際上是化解波浪理論的矛盾 攻擊性放量是熱點的放量,放量具有持續性,個股技術形態處於低位,對放量類型有明確的分類標準 把握每種圖形的特徵（角度、均價線、關鍵位置的反映、處於迴圈的位置） 交易系統要根據自己的個性制定。 經典理論要精讀但不迷信 模擬更多的是檢驗自己的技術，所以必不可少 實戰則增加了心理和資金兩方面的因素 成本統計不可信，這是交易系統所決定的,賣軟體的股票一手也不買…… 只把握自己能把握的機會，美女很多，但你只能追到一個做你的老婆 在相同波浪級別內，浪與浪的時間存在黃金比例關係， 但僅限於定性預警使用調整，指的是對市場要素矛盾的調整。 價量時熱點背景之間和諧與否是調整到位的判據。 短期回落0.618價格似乎到位，但時間也許不到位，成交量也許沒有高度萎縮，熱點並沒有重新集聚等， 尤其不要忽略和大盤的關係，大盤是個股表現的環境，和環境和諧對個股的表現。 在相同波浪級別內，浪與浪的時間存在黃金比例關係，但僅限於定性預警使用調整， 指的是對市場要素矛盾的調整。 價量時熱點背景之間和諧與否是調整到位的判據。 短期回落0.618價格似乎到位，但時間也許不到位，成交量也許沒有高度萎縮，熱點並沒有重新集聚等， 尤其不要忽略和大盤的關係，大盤是個股表現的環境，和環境和諧對個股的表現 固定研判週期以後，按照股價迴圈運動四大階段研判： 下跌：[A——B——C]或者至少5波結構， 盤底：一般三次波動反復結構，以及複合底部運動結構， 上漲：推動至少5波結構， 盤頭：5浪失敗；B浪創新高；B浪不創新高；以及複合頭部結構。 春，夏，秋，冬，生，老，病，死，新陳代謝運動迴圈的格局，同時對應市場各大要素： 價格，時間，成交量，熱點；尤其是對應個股環境，大盤的相應情況， 以及各階段完成時的標誌性技術信號進行思考，問題就簡單了， 單一地看標誌性K線，簡單地按N日均線出現以上問題就不奇怪了。 實戰應用切忌： 1）、切忌各週期混淆進行階段劃分。 2）、切忌違背大盤狀況，切忌不考慮運動結構，不考慮時間週期，僅以單一標誌性K線作為劃分依據。 3）、切忌忘記有限度認識，有條件操作的根本原則，機械地運用任何技術方法。 4）、實驗性倉位，保護性倉位，追擊性倉位以及跟隨性止損措施，任何時後都不能記； 資金管理是化解技術方法出現問題的二大法寶之一，三大法寶不可割裂使用。 5）、簡單記住：N均線朝下不具備任何週期的操作價值。不要妄圖海底撈魚。 6）、所有搶反彈技術操作強調的是搶！可以作為穩健投資方法的一種補充， 但操作週期和止損措施是非常嚴格限定的，總結自己的失敗，看看是不是在大盤30均線朝下進行作？ N日均線朝下只提供分時級別以下的操作； N周均線朝下只提供日線及日線級別以下的短線操作價值，不具備波段操作價值； N月均線朝下只提供周線級別的操作價值； 看看自己是不是按照這些基本原則規範自己的實戰操作？ 機械地看待任何問題最終帶來的都是失敗。 1．追漲背景： A．大盤背景： 上漲情況：指的是圖形完備（形態和均線系統出於攻擊之中，具體：推動模式） 平穩狀況：下跌浪型運行完畢，負乖離率巨大，價格嚴重下跌後，指標系統支援起碼3時間週期， 具體：修正（反彈）模式，在精細技術上，兩種大盤背景都要求日，周，分時多週期價格運動結構處於1，3浪之中， 下降通道的5浪務必放棄，而技術指標日線處於低，中位，精確買點建立分時（60分鐘）， MACD紅柱由最長開始收斂，或剛金叉或過O軸，或KDJ中低位置，動態買點在盤中找5分鐘迴圈低位，1分鐘金叉處精確展開。 B．個股所處板塊背景：指的是熱點，聯動情況； 目標股票是熱點，龍頭是大盤背景一般或惡劣情況下，強行短線操作的不二選擇。 一般只考第一而放棄跟風者。 C．個股，目標股票是熱點龍頭，其股價波浪結構處於5，3，1， 在短線操作中具有最重要的價值，追漲戰術只能展開在1、3浪，這是實戰的關鍵。 也是短線出擊倉位能否當日安全甚至獲利的根本。 2．追漲目標細分或者說追漲戰術的獲利類型（模式） 指的是上升通推動結構中的追漲和暴跌搶反彈過程中的追漲，具體還要細分股價位置對應的浪型。 3．追漲位置以及對應的股價格局或者說波浪架構：位置用尋寶圖規範後的波浪理論進行描述。 追漲買點1、2必須滿足首次放量，內部子浪運行完美，和諧共振於1、3浪， 標誌性號確立。 4．追漲時機：起漲點，行進各階段，2次起漲以及對應技術信號。 起漲點： 1）、止跌組合，開盤跳空。 2）、止跌組合，盤中啟動，先上下振盪，然後流暢浪型攻擊。 3）、止跌組合，尾盤啟動。 4）、隨機偶然拉停。 行進各階段：指的是錯過起漲點最佳出擊位以後的處置應變， 可以根據距離起漲點的位置再次進行劃分，便於資金風險的合理管理。 上面進場的對應技術信號：價、量要求以及時間視窗請細緻羅列。 5．以上各種情況對應的精細資金部署計畫，大盤背景，目標個股板塊背景決定戰略倉位； 個股位置，浪型結構具體部署戰術精細倉位。風險管理第一，獲取暴利第二。 大家在分析個股時不能遺忘對大盤背景的制約性分析。 大處著眼，先判斷大級別的位置，階段，具體判斷階段，可用運動時間，運動結構， 成交量能，指標金叉次數等一起協同判定，而大盤背景對這些判定起這確認作用。 尋寶圖的“形”是定性的，而尋寶圖的“度”（位置，階段）是要用各大市場要素進行定量的。 定性，定量完美結合， 小級別運動結構（簡而言之就是波浪結構吧）一般主要用來尋找更加理想的精確（配合指標金 叉死叉輔助）進出點位，過於強調容易本末倒置，一葉障目，戰略永遠制約戰術，戰術制約技 巧。 日線3浪，重點參考按日線浪形來操作，等3浪完結，再減倉出局。 此時趨勢是最重要的，順勢而為，可以用60分時的形態破位或短期上升趨勢線再選擇出局時機。 事物在矛盾中發展，同樣一張K線圖也是各種陰陽力量相互作用的過程。 擅長于把握住陽剛之氣，那我們的資金就會象沐浴在太陽之下欣欣向榮。 其實炒股最後炒的就是心態， 好的心態來自于為人的謙虛、誠實、負責任。 缺乏必要的做人態度是什麼事情也幹不好的。
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程式交易 - 觀念 作者 : 優雅平衡 ，轉載請註明自 http://www.yassersoft.com 序 才提筆就發現，所需要的前置知識還不少，至少你需要先懂 英文，至少閱讀沒問題 技術分析知識 程式設計基礎 - HTS / TradeStation 語法 沒有這些也不用怕，只要你有 當下的邏輯清晰 開始 首先，是名詞定義，何謂程式交易 ? 程式交易在中文也有其他同義詞，例如系統交易，英文則是 System Trading 廣義的說，就是將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，且遵守紀律的按照所設定的規則去執行交易。 舉一個簡單的例子 假設價格突破五日以來的高點就作多，若跌破五日的最低點，放空 這條規則很單純，也很簡單，一行就描述完畢，這算是程式交易嗎 ? 是的，因為他已經很清楚的描繪出操作的方法，而且是確實可以執行的，也許他還欠缺停損，停利，濾網，資金控管等等，績效也尚未驗證和評估，然而，他是一種程式交易沒錯，若確實執行的話。紀律執行是程式交易不可分割的一部分，失去有紀律的執行，就不是程式交易。程式交易是一種交易的概念，只要訂出交易規則，而且遵守紀律的執行，即使沒有把規則寫成程式，也算是程式交易，把策略化為程式碼不是程式交易的必要條件。 若依照以上規則，那麼以KD指標論，KD死亡交叉放空，黃金交叉作多，也算程式交易嗎？是的，也算，只是這樣紀律操作的績效未必能讓人滿意 分類 我們把程式交易定義好了，然而，似乎定義的太過於寬廣，已經有數以千計的交易方法被發明出來，我們大略分類如下 順勢系統 趨勢跟隨(Trend Following) 例如均線 突破系統(BreakOut) 例如一開始舉的例子 逆勢系統 震盪式交易(Swing) 例如 KD / RSI ... 週期預測(Cycling) 例如艾略特波浪 / Delta phenomenon K 線判讀 <-- 歸類在逆勢不一定正確 什麼呀 ? 好像我都聽過呢 ? 若是這樣的反應，Good ，你是最佳讀者之一，回顧定義，從上述分類來推，你會發現，系統交易其實可以更明確的描述成 把所有已知的東西，更深入的思考，並且將結果化為規則，紀律的執行 同樣的技術指標，大家這樣用，有沒有新的用法？能不能最後把這些指標都丟掉？或者，取捨之後，瞭解到不可能把所有的東西全部量化，於是做了某些程度的取和捨，其實，不管任何時候，我們都在做選擇，人生本來就是一場冒險，或說，賭博，隨著個人能力的不同，能達到的境界也不等，把均線，KD，價格突破這類邏輯寫成程式，只需要簡單的幾行，然而有許多缺失，需要去體會和修正，甚至不一定能找到有效的解決方法，使用濾網只是一種 Trade-Off 下的考量，圖靈的自動機理論，像幽靈一樣跟你說，有一得必有一失。 行文至此，才發現，有太多東西想寫出來，可是，寫的太深，不但把自己累死，也不一定有什麼好處，所以，真的要挖寶，而且是有能力挖寶的人，自己到 www.wealth-lab.com/ 探索，相信能獲得的多。 若你已經學習眾多技術指標，那麼這一系列的文章，可以統統當作是心法，目的是啟發思考的方向，不管作什麼，都會有遇到瓶頸的時候，若所探討的觀念能夠幫助您突破，寫這文章的目的就達到了。 方向 艾略特波浪，Delta 週期等，或是主觀認定的 W 底，M頭，趨勢線等，因為難以用程式寫出，或說，即使寫出，參數過於複雜，因此在純粹的程式交易中，被小弟放棄，但我相信也許真的有人能應用的很好。 許多技術分析的書後來不想看，因為多半只是對於指標的制式描述，傳統用法，對於指標的缺失的應對，少有探討，最讓技術分析的人困擾的莫過於，指標一堆，結果每個指標顯示的結果都不太一樣，該聽那一個？最糟糕的是，選擇交易方向和自己主觀認定一樣的指標，然後催眠自己說，看，我有紀律操作，若這樣，那這些指標其實只是主觀交易時的精神自慰而已，無法發揮功能。 也有一些文章是屬於完全心法的，光是以順勢操作，資金控管，停損，為主題的文章，多如牛毛，看久了往往流於口號，而無實質幫助，我想寫的內容，不想描述太多細節，又不想過於空泛，所以都會沾上一點邊，若要一以貫之，其實都只是在談取捨兩個字。若你連順勢操作，資金控管，停損等應該早已是信仰的概念都尚未接觸，那麼你的準備還不夠，只能勸您先多充實知識，馬步要先站穩。 這一系列的文章，其實是寫給已經鑽研程式交易一段時間，卻一直遇到瓶頸的人看的，不過也別抱著看完就會有多大的進步，最可能的結果是，就和看其他書一樣，你花了一堆時間，卻難以找到有用的幾句話。 KD，RSI 之我見 先說明，這些指標都沒有在我的程式用到，因為我的程式根本沒有指標，理由容後再述 KD ，RSI 這兩種擺盪示(Swing)指標應該是最廣為人知的技術指標了，KD，80 以上為超買，20以下為超賣，一般用法是在 80 以上死亡交叉時做空，20以下黃金交叉時作多，然而，若你實際將KD或RSI寫成程式，並且用歷史績效去回測，其結果恐怕會讓人大失所望，長期這樣做的結果，能夠不要賠，就已經是萬幸。 仔細觀察，會發現，在趨勢出現時，往往見高不是高，KD明明已經90還死叉了，隔天又繼續飆上去，把空單嘎滿手。當出現明確的空頭市場時，明明都已經破 20 而且黃金交叉了，過幾天卻繼續破底，教科書會跟你說，所以要搭配均線，價量，型態等等做綜合判斷。 然後，你就發現一堆指標的方向總是相反，讓你不知道要選擇那一個。 讓我們回到 觀念 吧，請跟我複習 順勢交易 + 資金控管 + 紀律操作 = 比較不容易被抬出去。 所以，讓我們從順勢交易為出發點去思考吧，何謂順勢交易 ? 簡單說就是不要去猜頭摸底，當個牆頭草，看到大盤上漲就去追多，看到大盤下跌就去放空，更了當的說，就是追高殺低。例如一開始的過五日高點作多，破五日低點放空，就是這樣的邏輯。用程式跑跑看，你會發現這樣做的結果，在有大趨勢出現時，不論是牛市或熊市，都可獲利，然而當陷入盤整時，例如 2005 年的台指，就很容易買在最高點，賣在最低點，多空被來回雙巴了。 當趨勢出現時，只是比賺的多和賺的少而已，我們關心的是，如何在遇到盤整時，減少資金的損失，以便等到趨勢來臨時，還有子彈(資金)可用。盤整，很遺憾的，到目前為止沒有能夠精確界定盤整和趨勢的方式，往往發現是盤整時，盤整也差不多要結束了。Williams Wilder 發明了 DMI 指標，他用裡面的 ADX 來做參考，一般用法是，大於 30~40 以上表示趨勢盤，小於20 表示盤整盤，那麼實際應用效果如何呢 ? 一個簡單的想法是，我們可以先區分盤勢，當界定出在盤整的時候，就把平常的操作反過來，原本放空就作多，作多改成放空。 問題來了，而且是所有系統交易者都會碰到的問題，該用哪個參數 ? 從來沒有人去規定這些數字，KD一定要超過 80 才算超買 ? ADX 一定要大於多少才算趨勢 ? 你手邊的 TradeStation , Wealth-lab , HTS , 都有參數最佳化的功能，然而，用過去歷史資料跑出來的最佳參數，用於未知的未來，表現會一樣好嗎 ? Of Course NOT ! 而且效果通常不好，別陷入曲線擬合(Curve Fitting)的陷阱。 你可能得做個取捨，放棄精確抓趨勢和盤整的概念，取而代之的是，想辦法減少在盤整受傷的機會。 也就是說，根據順勢操作的思考架構，你的系統至少要包含一個順勢指標，例如均線，而 KD , RSI 則是用來幫助你決定何時使用追蹤停利(Trailing Stop)的機制，當出現 KD 超買訊號時，我們可以啟動 Trailing Stop ，鎖住獲利。 Trailing Stop 指的是，假設你現在的部位是多單，且目前價位來到7800，於是我們設定多單出場點為 7750 ，若價格持續上漲到7900，我們可在 7850 重新設定多單出場點，出場點會隨著價格越來越高，直到多單出場為止。至於Range，建議不要寫死成固定點數，可用百分比替代，例如收盤價的百分之一。 會買是徒弟，會賣才是師父 綜觀目前可見的數百種指標，技術分析方式，若以順勢系統而論之，不管以何種方式推測趨勢，都是以漲還會續漲，跌還會再跌的基本邏輯，方法多半是以價格的突破，型態的破壞作為訊號之確認，因此，不管是何種順勢系統，套用在市場上時，進場的位置，相差不多，這一點你可以從雅策上的績效評比得到驗證，大家彼此不認識，進場卻是默契十足。 每當趨勢告一段落，你也會觀察到，雅策的績效評比，會呈現許多系統方向彼此相反的狀態，而這意見的分歧，就是決定績效好壞的關鍵時刻。 有些系統總能出場在比較好的位置，有些則是抱上又抱下，太慢出場，往往侵蝕獲利，甚至轉而虧損。 還有一種狀況，趨勢尚未正式開始，大盤陷入盤整，此時會出現許多假突破，若沒有一套好的過濾機制，將陷入連續虧損的窘境，盤整，才是考驗一套系統好壞的時刻，你的系統在盤整若能比別人少虧 30%，即使趨勢來臨時比別人少賺 30% ，你的系統還是會有更優異的表現，因為，根據統計，盤整佔了市場約 2/3 的時間，趨勢只佔 1/3 。 懂得停損，會讓你在大趨勢來臨時，至少不會凹單直接畢業，懂得當牆頭草，會讓你在趨勢中乘風破浪，不斷獲利，可是，不懂的獲利出場，會讓你在盤整中永遠陣亡，喔，這裡有個但書，若資金控管的好，不一定如此，永遠記得操作策略只是整個交易體系的三分之一，還有資金控管，紀律操作。 然而，停利也有個取捨，你若在某一點停利，將來若繼續創新高，新低，你該如何處理 ? 再追 ? 或者就行注目禮 ? 再追怕買於相對高點，不追又可惜，金融操作者在此時段之心理，最是煎熬，交易，是在面對未知的情況，對於當下做出取捨和判斷，當下追在高點又如何 ? 行注目禮又如何 ? 即使你針對此一情況另外做了一個再進場的條件篩選，無論如何，已經決定的事情，就再也沒機會反悔，若行情不如預期，系統必須儘早做出反應，是要出場還是反作。 心態告一段落，現在我們來實際思考相關的應對 首先是，進場的濾網 這濾網主要是針對均線使用者而言，因為當價格在均線上下來回穿梭，訊號難以確認，可以使用一個上下 Range ，例如突破均線價格的 1.005 倍才作多，或是跌破 0.995 倍才放空。對於單純使用價格高低突破者，本身就已經有濾網的作用了。使用均線，不一定突破價格就要做反應，這樣做會使得在一個長期趨勢的回檔時，容易被洗出去，既然均線有助漲助跌的效果，有時即使價格貫穿均線，若均線的方向一致，則仍可考慮保持原本方向。 這要如何程式化呢 ? 這是對於價格區間的濾網範例 Params : Len(25),Filter(0.005) Value1 = MA(Len,close) ; Buy Value1 * (1 + Filter) Stop ; Sell Value1 * (1 - Filter) Stop ; 對於均線的方向，可和昨日對照，例如 If TrendLine > TrendLine[1] and Close > TrendLine Then // 做多的條件寫在此 end if 以此取代單純的 Cross Over 。 出場的濾網 出場濾網，Traing Stop 是其中之一，若用的是均線，可考慮配合乖離率(Bias)，利用乖離的收斂或反轉當作是出場的濾網，然而不管濾網如何設計，當出場後發現趨勢尚未結束時，此時條件應該設定的比一般還要更嚴格，例如原本是過五日高低點進場，此時應以過十日高低點甚至更嚴格的條件應對，以減少賣在最低，買在最高之機率。 程式上得寫作，你可能需要一個 Flag 來紀錄目前是屬於那個狀態 (一般狀態 or 已經出場的狀態) 例如 Variables : Mode("") if 原作多條件 and Mode <> "多單已經出場" then 進場作多 , Mode = "" // Reset Mode if 原放空條件 and Mode <> "空單已經出場" then 進場放空, Mode = "" // Reset Mode if 多單出場條件 then 多單出場且 Mode = "多單已經出場" if 空單出場條件 then 空單出場且 Mode = "空單已經出場" 類似此類架構的程式。
Hello everyone~ Nice meeting you all here. This is my first post. I would like to introduce some stuff about algorithmic trading. There is a complete reference for algorithmic trading in Wikipedia. In electronic financial markets, algorithmic trading, also known as algo, automated, black-box, or robo trading, is the use of computer programs for entering trading orders with the computer algorithm deciding on certain aspects of the order such as the timing, price, or even the final quantity of the order. It is widely used by hedge funds, pension funds, mutual funds, and other institutional traders to divide up a large trade into several smaller trades in order to manage market impact, opportunity cost, and risk.[1] It is also used by hedge funds and similar traders to make the decision to initiate orders based on information that is received electronically, before human traders are even aware of the information. Algorithmic trading may be used in any investment strategy, including market making, inter-market spreading, arbitrage, or pure speculation (including trend following). The investment decision and implementation may be augmented at any stage with algorithmic support or may operate completely automatically. *from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading Below is a demo for applying algo trading on TXF. 1. Conceptualize your trading ideas. We would like to have a trend-like system. So, we use exponential moving average and RSI as our combined signals. In the first pane, signals are triggered by price close cross above/below moving average. In the second pane, signals are triggered by double RSI cross above/below 45/55. In the third pane, buy or sell order is triggered by the combined signal.
Hello 雅~ 當然我們希望DDE的資料可以透過Customized Real-time Adapter直接進到Wealth-lab的資料庫裡，這樣是最有效率的方式。 但是我看過wealth-lab的real-time adapter specification 後，我覺得太複雜，小弟我是做不出來的。 之前網路有人寫過wealth-lab DDE adapter， 我用過，感覺很不穩，所以最後只好採用這種間隔讀取文字檔的方式。 其實DDE是一種很舊的資訊交換技術，在傳輸過程中很容易遺失掉資訊，所以tick的Information是很不正確的。 如果模型是單純以價格來驅動，那其實採用DDE做即時的交易，對於績效應該不會有太大影響。 如果模型中，含有量的驅動(例如一些量價指標)，那對於即時交易應該就會有比較大的影響。 把DDE的資訊透過VBA，寫到DISK的好處就是，VBA會過濾一些重複的Tick，這樣你的Tick所含的交易量，基本上都是準的。 其實最好的方式，還是接即時資訊源。我用過esignal，可以直接連tradestation，價格合理ˇ、穩定、又有backfill的功能，斷線時按一下Refresh，價格就回來了。 但是他沒有台灣的期貨，是蠻可惜的。再不然就是接Bloomberg或路透的報價，每各月幾萬塊，我想也不用考慮了。 基本上會使用到welath-lab的人，除了他有很豐富社群以外，另外就是他的開放和擴充性， 與其說wealth-lab是平台，還不如說welath-lab是一各交易的engine，只要你會寫程式，大概很少有東西是wealth-lab做不出來的。 順便一提，wealth-lab 5.0 今年會出來，他由原先的Delphi Script已經改成C#，平台也更為開放，所有的核心API都可以透過外部程式呼叫使用。
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两年前我自己独立编程，完成了全自动下单系统。它可以根据我自己另外研发的策略动态下单，改单，撤单，并进行出错后管理，使用limit/stop/market 三种单子，通常情况下可以早上七点半开机后不用再管，下午五点关闭程序统计战果即可。但是那时的程序一台机器只能交易一个策略一个品种。 2008年因为开始管理他人账户，为了提高效率，最近我又编程把它升级到支持多市场多策略多周期版本，原来四五台机器才能完成的工作现在一台普通双核电脑可以搞定了哈。 以上前后事项在我的交易博客中，曾有过相关的描述。 http://blog.sina.com.cn/shanghaitrader