多谢clm 兄鼓励。这种时期是交易员最难处理的，继续还是停顿？实盘交易就是这样。继续则有可能流血更多，停顿可能让人丧失自律（错失盈利机会其实事小）。书上没有现成的答案，需要根据当时的情况决定，我这里稍微啰唆两句，给大家参考。 谚语说，没坏的东西就不必去修。系统在盈利的时候，我们一般不会去动它。drawdown 来了，放大镜找来，看看什么地方出了问题。记得一位施瓦格书里出现过的交易高手说过，他每一个主要的改进都是在 drawdown 期间取得的。 现在这个系统的model 是试验性的，有些地方叫做“系统之系统” （system of systems）的东西。目标是通过低相关的不同系统组合成一个大的系统，这样虽然每个子系统edge 有限，甚至不具交易价值，组合后的系统理论上应该有比较好的表现。 现在还比较粗略，可改进的地方有很多，有的可能要花几年的功夫，要一个一个来。对于目前的drawdown，在历史数据中有过类似的市场状态，系统也是有些不适。如何检测到这种市场状态，是可改进的目标之一。另外，如何评估并降低子系统间的相关性，也有很多工作要做。 从去年六月实盘到现在，算上目前的drawdown，系统还是盈利的，就当仍在免费做试验。市场还是满客气的了。 我相信这个系统的概念是对的，就会坚持下去。目前还会继续实盘。只在确有必要的时候，我才会选择暂停交易做改进。 谢谢大家的持续关注。
能否问一下，何以考虑要交易NG，而不是ES或者GE等流动性更大的指数及利率期货呢？ NG市场的流动性不够，可能执行市价交易指令的成本就会增加。 有些是你的系统本身无法克服的。 比如，如果是个跟势系统，碰到了来回假破的市场，一定是要亏损连连的。 如果是个swing交易系统，执行市价指令的成本如果太大，则也有些问题。
Weijian，选择NG的主要原因是它相对于ES, CL等高流动性品种的趋势性。GE是个高流动性，趋势也不错的品种，当时没有用GE的原因好像是每天的波动量不够，所以一直没有花时间研究。 这个系统的交易频率不高，平均3-4天一次，所以交易成本不会构成太大的负担。 如您所言，最近的drawdown 是由于系统对于市场的不适，最好能找到对应的交易方法。 多谢提醒。
大连的嘉宾长发GG对天然气的品种特性有过简短的评论。从那个印象中，我感觉这个品种走势不够傻。 也曾对系统交易做过一些琢磨的工作，觉得，越傻单纯的行情，做跟势系统的回报更高。 我倾向于相信这个结论，所以感觉太妖的市场（比如某些国内品种）虽然流动性很充沛，但是缺乏单边傻涨或傻跌的行情，仍然是有问题。 从这个意义上讲，我仍然没有看出交易NG相对交易ZS黄豆之间的优势来。