裸奔纽约天然气

喜欢海洋论坛的氛围和讨论的水平。一直想做点什么，可自己文字功夫不行，仅仅回过一些帖。现在又快到新年，考虑在2009年交易有个新的开始，开一个实盘，以帖会友，同时，交易在大家的监督之下，也督促自己增强自律。

实盘账户用IB操作纽约商交所（NYMEX）的天然气期货合约（NG）。交易系统是自制的土炮。实盘交易已有六个多月，绩效与测试结果在统计意义上相符。

交易规则：
系统生成信号，人工下单。
如果土炮发出买信号，则开盘（纽约时间9AM）买入，在收盘时（14:30PM）平仓。买入同时发出保护性止损单。空单同样。
系统的交易频率随市场的波动性而不同，平均3-4天产生一次交易。

资金管理规则：
1. 用Fixed Fraction of Equity 方法，每35，000美元资金交易一个NG合约。
2. 在资金曲线向下穿越50-trade均线时，停止执行系统信号，直到资金曲线回到均线以上。

新年前我把账户资金调整好，从明年第一个交易日开始进行。

祝各位老大圣诞新年快乐！明年交易好运连连！



～～～～～

 

又一个系统交易者。
祝成功。

 

谢谢三位鼓励。年末好好放松一下，明年是骡子是马，拉出来遛遛。

 

天然气一口合约要多少保证金? 保证金比例是多高?

 

天然气一口合约需要 9,788美元保证金，按最新的价格，比例大约是15%。

另有迷你合约 （IB symbol： QG），是大合约的1/4，流动性差一些。

具体的合约参数：（来源：http://www.nymex.com/NG_spec.aspx）

交易单位： 10,000 mmBtu
报价单位： 美元/mmBtu
最小变动： 0.001美元/mmBtu
最后交易日： 交割月第一日往前数的第三个工作日
交割月份： 每个月
交割方式： 实物

最近价格： 12/24/2008 Jan2009 合约

Open 5.546 High 5.940 Low 5.517 Close 5.912

 

谢谢。我现在虽然不做外盘，但估计09年会对外盘逐步关注起来。

 

谢谢weijian的补充。

IB 好像在合约的最后交易日就不再接受开仓的单子。一般我选择在最后交易日的前一天转到下月的合约。

题外话： IB很善于了解个人交易者的需要，我最喜欢的是IB提供的下单种类。能改进的还有很多，但大框架已经成型，在我用过的交易商当中，是最适合我这一类短线为主的个人交易者的了。
（我与IB只是顾客的关系。以上描述只作为一个满意的顾客而说。）

 

2009年开始了，起始账户状态如图：



第一行是账户净值。别的就没什么太重要的了。

交易的频率不高，我也比较省事，有交易的日子再更新账户贴图。

 

加油 ...

在资金曲线向下穿越50-trade均线时，停止执行系统信号，直到资金曲线回到均线以上
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不交易资金曲线能回到均线上吗

 

对不起，这一点没有说得很清楚。资金曲线是系统的资金曲线，不是账户的资金曲线。也就是说，系统本身一直在发出信号，操盘者根据上面的规则决定是否执行信号。

 

呵呵 可能是我对tradestation的东西了解的不多，之前的测试都是自己写程序来测的

 

这可不容易。能有自己的测试平台最好，免得老要等着TS出新版，还不一定有需要的功能。

 

我拿VC写的，之前不知道tradestation这类的平台，自己写的就比较灵活了，不过和那些平台比就属于小米加步枪了 而且难免会犯有些逻辑上的错误 呵呵 不过我也打算研究一下tradestation来玩玩，毕竟人家是很成熟的产品了 能提高不少效率

 

请问maharaj,IB在中国国内如何开户。

 

weijian 是IB的销售代表，给他发个消息咨询吧？

 

强烈关注，专门进攻天然气的品种还比较少见。我会经常给你灌水，同时希望你能有好的表现，提前问候个春节好吧，哈哈！

 

我现在也写一些专用的测试程序，不过能用TS做的（有时要搭配一些别的小软件），我都不自己写了。毕竟我们是交易员，不是编程员。TS能满足95% 的需要了。