给.NET泼点冷水... 如果要专注于策略和交易的话，最好是避免这些过于通用的语言。你会花很多的时间去调试，优化程序结构等等这些和你的重点没有直接关系的东西上面的。 我对.net, java, c/c++没有什么偏见，但他们不是为数量分析和浮点计算做优化的。 matlab, scilab(matlab的开源替代), R, 甚至excel都好，因为他们有非常多的可以直接使用的包。用这些通用语言开发交易系统既没有性能上的优势，也没有功能上的优势。 我举个列子，去年我曾经花了些时间把MT4和Matlab集成，然后直接使用Matlab里面的神经网络包。如果用MT4里面的MQL实现的话，那得花多少时间啊！！同样的道理，不管你是用.net, java甚至c++，如果你需要一些复杂的功能时，最好是和外面现成的软件集成，而不是去自己写。那么用.net. java, c++这些语言有什么优势呢？你只会花更多的时间去学这门语言，去调试，去绞尽脑汁......
我记得有个现成的强大的数学工具包的，开始是Fortran的，后来好像改写成c++的了，需要找找的，可能这里有个类似的可以看看。好像matlab就是商业化的一个。 数学开发软件包 常用数值计算库 http://blog.csdn.net/aris_zzy/archive/2006/06/09/781438.aspx http://blog.csdn.net/aris_zzy/category/210636.aspx 好像国外还专门出过一本c++写的算法库的书的。 好像是这2本书，不过不太记清楚了，有不少年了,具体是哪本记不清了。 计算机算法(C++版)/计算机科学丛书(计算机科学丛书) 作者美)霍罗威茨 http://www.amazon.cn/mn/detailApp?q...3-4&uid=476-3049639-8923934&prodid=zjbk271731 计算机算法的设计与分析:新增经典算法的C/C++实现 作者美)阿霍 (美)霍普克劳夫特 (美)乌尔曼 译者:黄林鹏 王德俊 张仕 http://www.amazon.cn/mn/detailmore?showtype=3700&ref=SR-DT&prodid=bkbk721379 数据结构与算法分析C++描述(第3版) 作者美)(Mark Allen Weiss)维斯 译者:张怀勇 等 http://www.amazon.cn/mn/detailmore?showtype=3700&ref=SR-DT&prodid=bkbk635479 数据结构、算法与应用:C++语言描述(计算机科学丛书)(Data Structures,Algorithms,and Applications in C++) 作者美国)(Sartaj Sahni)萨尼 译者:汪诗林 孙晓东 等 http://www.amazon.cn/mn/detailApp?q...-13&uid=476-3049639-8923934&prodid=bkbk847100
算法Ⅰ~Ⅳ(C++实现):基础、数据结构、排序和搜索(影印版)(国外优秀信息科学与技术系列教学用书)(Algorithms In C++, Parts 1-4) 作者:Sedgewick http://www.amazon.cn/mn/detailApp?q...-12&uid=476-3049639-8923934&prodid=zjbk045206
C#处理核心系统的时候要小心，内存回收机制存在bug(Yes, 是微软的bug!) ，用作glue language和gui建立是不错，不过其实phython也可以，用作核心系统，出了问题，就自求多福吧：）