国庆前，我基本清空了自己重仓建立的2手空铜单、7手天胶空单只剩下1手，更还遇到交易所强平的规则，错过了这一轮大行情的起初阶段，有些遗憾，深感自身之不足，开交易日志，请各位前辈、兄弟姐妹指教。 技术分析俺不擅长，只懂一点资金管理，还介于试验阶段，期货玩了一年，不过最近三个月才是正式重仓开始玩，虽有盈利，实则比较侥幸。 资金状况 上日结存 103,394.60 客户权益 109,659.60 当日存取合计 -20,000.00 质押金 0.00 平仓盈亏 160.00 保证金占用 56,970.00 当日手续费 120.00 可用资金 52,689.60 当日结存 83,434.60 风险度 192.49% 浮动盈亏 26,225.00 追加保证金 0.00 成交明细 合约 成交时间 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 SR901 09:24:05 卖 投机 2,676.00 2 53,520.00 开 20.00 -- SR901 09:24:05 卖 投机 2,675.00 1 26,750.00 开 10.00 -- SR901 13:57:18 卖 投机 2,669.00 3 80,070.00 开 30.00 -- SR901 14:43:18 卖 投机 2,681.00 1 26,810.00 开 10.00 -- SR901 14:43:18 卖 投机 2,681.00 1 26,810.00 开 10.00 -- SR901 14:43:18 卖 投机 2,680.00 1 26,800.00 开 10.00 -- SR901 14:43:18 卖 投机 2,680.00 1 26,800.00 开 10.00 -- SR901 14:43:18 卖 投机 2,680.00 2 53,600.00 开 20.00 -- SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 10.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 10.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 0.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 3 80,250.00 平 0.00 -180.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 60.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 60.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 50.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 1 26,750.00 平 0.00 50.00 SR901 14:53:45 买 投机 2,675.00 2 53,500.00 平 0.00 100.00 合计 24 642,160.00 120.00 160.00 持仓明细 合约 买持仓 买入价 卖持仓 卖出价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 投机/套保 L0901 1 10,160.00 9,990.00 9,495.00 3,325.00 投机 L0901 4 9,965.00 9,990.00 9,495.00 9,400.00 投机 L0901 5 10,035.00 9,990.00 9,495.00 13,500.00 投机 合计 0 10 26,225.00
初始投入资金9.8W，现在总资金权益20.96W 现分为两部分，10W在期货出入金账户中，其中5W做了七天通知存款，5W随时可以动用 10.96W在期货账户中，持仓10手 L0901空单，保证金按10%的保证金率占总资金的25%左右 操作方式将所有资金看为一体，资金不全放入期货账户主要是保证自己不会冲动，全仓压上一个反弹将所有资金全部吞掉，是因为刚操作期货不久意志力不坚的预防措施 盘点周五的操作，因为L0901跌停，无法加码，很是无聊，前期一直操作的铜与天胶还是死死封在跌停板上无法开仓，看着资金只差几百到21W，就开了几个SR单想赚到，结果还差点弄出问题来，还做了一次亏损加码空，严重违反了自己的原则 再开一账户后，打些小资金进去，无聊就操作这个小资金，大资金要做这次大行情，有了好的位置就等着，不断逢高加码空，希望这次不要被大交所强平了我的L空单
对于交易所的各个品种，按自己的性格最是喜欢波动大的，因当时铜、胶处于高位，L每天波幅巨大，且这三个品种每个价差都很大，L、胶是5点，铜是10点，网速较慢，一般交易不到最好的位置，如果波动太小对我是一个很大的劣势，因此一般只交易这几个品种 对于农产品，除了豆类其余波动较小，而且与外盘的关系不大，ZF控制价格又太死，实在不喜欢，在豆上亏过好几次大的，所以因运气的关系一般不做 这次金融危机将导致大的经济危机，因此金属与资源类的东西将走一个长期的熊市，实在是做空的好标的，虽说可能有美元贬值造成通胀的可能性，但感觉这种可能性比较小 大的宏观方面支持做空，再加上操作重要依据的趋势也支持做空，所以所有操作只做空，不做多，这是近段时间最大的操作原则
虽然知道是百年一遇的大行情，却总是担心着被一轮强反弹暴仓出局，国内期货没有多少连续性可言，仓位一重隔夜就相当危险，如果加仓到50%，外盘一剧烈反弹，第二日直接就会被压在涨停板上，操作起来非常的艰难，幸好L有一个跌停板保护着了 现阶段还有几个疑问，一开就跌停，加仓都不可能，如果可以加仓，要加到多少仓位，我自己感觉最多不要超过35%，暴跌可能遇到暴涨，如果封死涨停板怎么可以出来？现在各个品种走势都连动了，涨跌都是一致的，而且除了隔夜没有多少获利机会 真难操作啊，只有一个是明确的，在美元没有开始暴跌前都只有一个大的下跌的趋势，因为国内期货的不连续，就只得轻仓，而明知道有绝大行情，而只能小仓位去赚，这叫什么事啊！！！ 这次多头被打残废了，对短时间做空的人来说是好事，因为可能发动不了剧烈反弹行情，中期却绝非好事，没有了对手盘，还怎么玩得下去？ 得早日去开香港户口做牛熊证或恒指期货了
近来确实有些受别人的看法影响在慢慢影响自己的操作思路，多谢师兄提醒。 我的交易系统完全是自己阅读交易中摸索构建的，基石在于资金管理，而此次行情开始有些乱了心志，不利于以后的长期成长，经过这个周末已经调整过来了 做交易中需要资金与心能承受能力一同成长，否则迟早将利润丢回去 三、四年前初进入A股，每天波动600足以让人忐忑不安，初入期货时每天波动5K左右已经是极限，到上周，仓位加到每天波动3W已经严重影响操作 我能感受自己的成长，这同时包括交易技巧与心理，从一开始进入市场，就注重在基础，在心理建设与资金管理方法，所有交易原则先决条件取决于自己心理波动的大小与自己经济承受能力 交易之路是孤独的，只有适合自己性格与心理的才是最好，愿10年后我仍存在这市场上
今天做了几笔AL的交易，将L上今天的赢利全部抹去，应该是最近作交易太顺利以致于信心爆棚，又开始犯以前的错误 首先，并没有计划作AL，只是看了看图形，分时线上这一波高点低于上一波，13700开空仓4手，迅速下跌跌早盘开盘价，13485加码空2手，到这里一切都是正确的，没有任何错误，我加仓的原则一是有利润后拉高空，二是击穿关键点 错误开始了： 1、后来行情走反一点，迫不及待加空2手，结果成交在13490，这时已经违背金字塔加码原则，且在上一次加码无利润的情况下加码， 2、此时应该遵守的原则是有一部分利润时不可让赢利变为亏损，再次亏损加码13545空3手 3、这一步正确，看着亏损加大，开始平仓4手13685，既然错就应该平掉，但没有平完 4、后面就乱了，开仓平仓，一直做到涨到14000点，怕被死扣在涨停板，一咬牙全平，总共亏损20575，赢利5K到亏损2W，又一个大大的教训，也违背了我一次交易不得亏损总金额3%的原则 这么多错，幸好行情不算太激烈，如果扣死涨停板，就死定了 另在L0901打开跌停时，在9220加空3手，这是笔正确的交易
只有在长线时候才比较轻松，比如已经开好的L0901空仓，基本上什么都不用管，但空开头的头寸非常的艰难，随时准备止损与开仓，有时会反复好多次 空A0901 15手也止损了，要收缩战线了 A0901止损位20个点，而空第一次10手A0901在3315，第二次在有利润拉高处3299 5手，始终拉高的位置处理不好，有点在凭运气的感觉，后来在3335处止损出局 行情进入了震荡杀人时段
确实是，一般趋势交易系统中开仓关键位置很少，但我技术水平比较低，一般直接按大趋势开仓，根本没有管是否最好的点位，后面才是顺势做，否则一共就交易不了多少次 交易系统还处于初创阶段，连做长做短都还有点模糊，只知道有利润就持仓，亏损从不过夜直接砍掉 进入点并没有详细的研究，这是以后的课题，还得请兄弟多多指教 今天进一步完善了自己的头寸确定原则，发现自己特别的懒，一般只有亏损才让我继续完善自己交易系统 前面都是单个品种头寸确定，这一次将所有品种联在一起考虑了，务必使所有头寸亏损总额不超过总资金3% 像今天如果将所有品种一起考虑的话，初始AL开仓头寸就只有4手，最多能加到7手，此次亏损按原则作事则完全可以小有赢利出来，一来一去差得太远了
说到交易周期，一般我选择中线，也就是几日到几周，取其关键位置上一点开空仓，这没有办法，因为我这里网速慢，止损设得比较小，以此控制自己的亏损 开仓的时候由于以上问题，在单日内总是不断测试，亏损次数比较频繁，而当日有利润后就简单了，按原则加仓就是，平常就不动此头寸了