neo_cn将出资设立系统交易研究院，征求各位意见

支持！！！！

 

有一位发言者讲的关于市场维度和包络的概念感觉比较有新意。谢谢。

 

前一段时间思考关于策略叠加的问题，和维度问题可能有所关联，谈谈自己的想法。

通过不同纬度将市场包络，从理论上出发是好的，从实际上有多个问题。

1、策略本身有其特性，如何能够确定新的策略是分散风险而不是放大风险？
假设策略A是均线系统，策略B是头肩顶形态系统，A和B相关性虽然很低，但是从主观上就能判断其必然存在相互重叠的风险区间，即使策略A和B都有效，遇到这种重叠的风险区间如何处理？

2、如果策略相关性较大，那么相应的盲区也是重叠的，这并没有达到将市场包络，反而是放大风险。

3、如果想通过另一个策略来弥补原先问题策略的不足就更难了，原先的策略已经是有问题的，新的策略也无法确定是否有问题，这一定是风险放大而不是减少风险。

以上是我前一段时间思考的问题，希望大家一起交流

 

第一次会议视频已上传播完毕

http://u.youku.com/CSTR
密码：cstr

 

密码已解除

 

四月份还有聚会否?

 

四月份有几个系统上线

五月份会在北京上海深圳分别集会

 

系统f上线
相应资料

 

f.sell.detail

 

f.sell.summary

 

f curve

 

f.detail

 

f.summary

 

f f.sell 是同一个算法分开做多和做空成两个策略
本金50000美金 杠杆100 gbpusd 15min
同时操作一个50000美金帐号 此帐号允许对冲

 

未来一段时间 会有更多系统排队上线

 

今年上线资金量100万美金 分20次 根据前面系统的运行情况 按固定规则开始运行

 

五月份我看你去

 

对系统完美的追求永无止境，差不多了就得拼一下。