海洋论坛非一般之地,各路奇人高手云集,望了解全球最出色日内交易系统构成基本元素的老师略施金言! 我知道,这种系统虽然多数都不用流行的指标,但是我想可能会和有些指标的思路是一样的吧。曾有人说过他做交易完全不用指标,我想,除了炒单者看盘口以外,完全不用到“已有指标”的思路的交易者是不现实的。日内交易究竟大概要有几个指标的思维才行呢?就“布林通道”“RSI”两个思路可以执行吗?可否需要考虑日内K线成交量?N分钟成交量抑或价格数据是否因太短而现得太随机?那思维需要怎么改变才能对日内交易有效呢?
1.价格为主要依据。指标其实就是平滑了的价格,是加工后产品,对于超短来说还是要用原始资料为好。 2.时间因素要考虑。尤其在止损方面,时间止损效果不错,不但经典书中提到(幽灵的礼物),而且我用TB测试过,根据时间止损表现很好。
也是基于波动率的一个指标。 R3 = High + 2*(Pivot - Low) R2 = Pivot + (R1 - S1) R1 = (2 * Pivot) - Low PP = (High + Close + Low)/3 S1 = (2 * Pivot) - High S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = Low - 2*(High - Pivot) Pivot Point计算器 如何应用Pivot Point Pivot Point的计算有多种形式, 最常用的一种形式使用5个关键点. 包括Pivot Point, Support 1 (支撑点1), Resistance 1 (阻力点1), Support 2 (支撑点2), Resistance 2 (阻力点2). 有些交易员使用更多的支撑和阻力点, 例如Support 3 (支撑点3) and Resistance 3 (阻力点3). R2 (阻力点2) = P (Pivot Point) + (H(高) - L(低)) = P (Pivot Point) + (R1(阻力点1) - S1(支撑点1)) R1 (阻力点1) = (P(Pivot Point) x 2) - L(低) P(Pivot Point) = (H (高)+ L(低) + C(收盘价) / 3 S1(支撑点1) = (P(Pivot Point) x 2) - H(高) S2(支撑点2) = P - (H(高) - L(低)) = P(Pivot Point) - (R1(R1(阻力点1) - S1(支撑点1))
Pivot Point是日内交易方法,非常简单实用,是一套非常“单纯”的阻力支持体系,大概是10年前一个做期货的高手发明的方法,至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统,就是7个价格组成的,目前广泛使用的13点系统,其实都是一样的,不过是多加了6个价格罢了,用于大成交量的商品。下面的就是公式: pivot:= (high + low + close) / 3;(前一天的最高、最低和收盘) r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1); s2:= pivot - (r1-s1); r3:= high - (2 * (low - pivot)); s3:= low - (2 * (high - pivot)); sm1:=(pivot+s1)/2; sm2:=(s1+s2)/2; sm3:=(s2+s3)/2; rm1:=(pivot+r1)/2; rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2; pivot是所谓的轴心,就是阻力系统的中心,其他r/s的都是阻力和支持,带m的是2条阻力的中心价。不明白的就用EXCEL做个表在图上把价格标出来。这套系统虽然简单,但是被老外弄出来一些道道。 1、 pivot有吸引作用,在没有大的多头或是空头进场的情况下,价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的,但是运动可能是没有规律的。有人专门做这个范围内的交易,叫floor trader。 2、 在强烈的多头或空头的推动下,价格会突破s1-r1区域,这时就有趋势了,但是还是在正常的价格运动范围之内。在这个范围内会有强烈的方向感,并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动,中间区域停留的时间不长。 3、 r3和s3是极端价格,没有特殊的利空或利好消息是不会到的。这个价格是比较重大意义的,往往(注意,不是一定)伴随着特殊的情况,如单顶的v字反转等,是有可能短跑跑成马拉松的机会,一般情况是日内交易者不能放过的机会。 4、 其他的带m的价格都有靠稳的作用,但做出入场的参考意义不大。 这个系统虽然是根据特殊价格算出来的,但不意味着要机械的使用,构造这个系统是基于对市场中各种角色的分类。 Number does not mean anything, price movement does. 数字不代表任何东西,行为(价格移动)才是真正的标准。 如果价格整个交易日都在r1-s1的区域内移动,你认为这个市场中的交易者是谁?是长线投资者?是大主力?肯定不是的,是那些短线交易者,包括个人投资人,小基金等等。 等到了r2-s2区域,大的炒家出现了,大基金开始出手,注意,这个时候就是在“行情”中了,也许是一个行情的开始,也许是行情的继续。这个阶段中你要做的就是找个好位置入场,跟随趋势。但是问题出现了,到了这个区域之后,往往是好的入场价格已经过去了,那怎么办?我也不知道,行情这个东西,只有你身处其中的时候才能有对策,市场是变的,而你我能做的只有应“变”。 r3-s3,强烈的趋势。它们被称为极端价格,意思就是在极端的情况下才能发生。这时候的参与者就远远不是几个基金,几个投资人能做到了,也许是央行,也许是索罗斯,但不论是谁,后面的事实在是太难说了,用技术分析工具根本就无法奏效。那个时候最好避开,有胆的就跟着感觉走吧。 我们大家都在市场中交易,每天都在买和卖,可是大家有没有想过你的对手是谁?是谁卖给你的,你赚钱的时候他在干什么,你亏钱的时候他又在干什么? 市场是个欺软怕硬的东西,它总是跟着钱多的一方走,所以我们要想跟上市场就要跟上“大款”。从这个意义上来讲市场不是赌场,是战场,真真正正的阵地战。你如果选择了和你一样的投资人做对手,你可能会赢;如果你选了推动市场的“大款”,结果会怎么样?交了学费你就知道了。
http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18385 “一个可实盘交易的系统”帖里介绍的Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust也可以是一个不错的短线系统,而且它还可以和Pivot Point的LSS系统结合起来。
该系统完全忽略了成交量的因素,容易让人心理少一分“踏实”感。当然种感觉或许跟系统的好坏是没有关系的。无可否认,Pivot Point系统是具有科学性的,也可能国外的短线交易者是用得很出色的。本人寡见,是第一次了解。还望各位海友了解Pivot Point者多多赐教。 不如: pivot:= (high + low + close) / 3;(前一天的最高、最低和收盘) r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1); s2:= pivot - (r1-s1); r3:= high - (2 * (low - pivot)); s3:= low - (2 * (high - pivot)); sm1:=(pivot+s1)/2; sm2:=(s1+s2)/2; sm3:=(s2+s3)/2; rm1:=(pivot+r1)/2; rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2; 这个公式中都用到2*,在理由上该如何解释呢?比如:某点的(高低收均价)的两倍 减去该点的最低价,为何要乘以2倍?
这里面有些规律的 举例说: r1 = 2*pivot - l = 2*( 1/3 h + 1/3 l + 1/3 c) - l = 2/3 h + 2/3 c - 1/3l 就是说r1是从p中减去了2/3个l , 为了补偿,就分别加进了1/3个h 和c 越往上的r, 减的l越多, 增加的h也越多, s则相反。 同时,可以看出: 最后结果的分数部分,相加的结果永远为1。