世界上最好的短线交易系统都包含有哪些理念和构成元素！

海洋论坛非一般之地，各路奇人高手云集，望了解全球最出色日内交易系统构成基本元素的老师略施金言！
我知道，这种系统虽然多数都不用流行的指标，但是我想可能会和有些指标的思路是一样的吧。曾有人说过他做交易完全不用指标，我想，除了炒单者看盘口以外，完全不用到“已有指标”的思路的交易者是不现实的。日内交易究竟大概要有几个指标的思维才行呢？就“布林通道”“RSI”两个思路可以执行吗？可否需要考虑日内K线成交量？N分钟成交量抑或价格数据是否因太短而现得太随机？那思维需要怎么改变才能对日内交易有效呢？

 

偶了解的超短線老手，他們只看M1或M5的裸K線或美國線，從波動觀察市場情緒變化，在高低點或成交密集區這些支撐阻力位搶反轉。
指標是滯后的，怎么能跟得上超短的節奏？

 

1.价格为主要依据。指标其实就是平滑了的价格，是加工后产品，对于超短来说还是要用原始资料为好。
2.时间因素要考虑。尤其在止损方面，时间止损效果不错，不但经典书中提到（幽灵的礼物），而且我用TB测试过，根据时间止损表现很好。

 

两位的高见都具有引导离开常规思维考虑问题的作用，只是时间因素在震荡期也许很容易导致频繁离场或者增加一些过早离场的遗憾，从而增加交易成本，很难把握啊。

 

超短是靠高勝率及倉量控制積累利潤的，短盈短虧是紀律，不存在過早的說法。如果沒把握精確捕捉市場微觀波動的反轉點，那還是不要輕率模仿超短的頻繁進出。耐心輕倉放長才是大道。

 

Pivot Points




老外喜欢用

 

这个图看上去到是很漂亮的，不知是基于什么理念划分的第二张图的各个价格区间，难道是波动特性？第一张图是个典型的头肩顶的模式。这个“点，支点”请saxotrader兄弟指教下啦！

 

也是基于波动率的一个指标。

R3 = High + 2*(Pivot - Low)
R2 = Pivot + (R1 - S1)
R1 = (2 * Pivot) - Low
PP = (High + Close + Low)/3
S1 = (2 * Pivot) - High
S2 = Pivot - (R1 - S1)
S3 = Low - 2*(High - Pivot)

Pivot Point计算器


如何应用Pivot Point

Pivot Point的计算有多种形式, 最常用的一种形式使用5个关键点. 包括Pivot Point, Support 1 (支撑点1), Resistance 1 (阻力点1), Support 2 (支撑点2), Resistance 2 (阻力点2).
有些交易员使用更多的支撑和阻力点, 例如Support 3 (支撑点3) and Resistance 3 (阻力点3).

R2 (阻力点2) = P (Pivot Point) + (H(高) - L(低)) = P (Pivot Point) + (R1(阻力点1) - S1(支撑点1))
R1 (阻力点1) = (P(Pivot Point) x 2) - L(低)
P(Pivot Point) = (H (高)+ L(低) + C(收盘价) / 3
S1(支撑点1) = (P(Pivot Point) x 2) - H(高)
S2(支撑点2) = P - (H(高) - L(低)) = P(Pivot Point) - (R1(R1(阻力点1) - S1(支撑点1))

 

Pivot Point是日内交易方法，非常简单实用，是一套非常“单纯”的阻力支持体系，大概是10年前一个做期货的高手发明的方法，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，用于大成交量的商品。下面的就是公式：
pivot:= (high + low + close) / 3;（前一天的最高、最低和收盘）
r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);
s2:= pivot - (r1-s1);
r3:= high - (2 * (low - pivot));
s3:= low - (2 * (high - pivot));
sm1:=(pivot+s1)/2;
sm2:=(s1+s2)/2;
sm3:=(s2+s3)/2;
rm1:=(pivot+r1)/2;
rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;
pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。不明白的就用EXCEL做个表在图上把价格标出来。这套系统虽然简单，但是被老外弄出来一些道道。
1、 pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。有人专门做这个范围内的交易，叫floor trader。
2、 在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。
3、 r3和s3是极端价格，没有特殊的利空或利好消息是不会到的。这个价格是比较重大意义的，往往（注意，不是一定）伴随着特殊的情况，如单顶的v字反转等，是有可能短跑跑成马拉松的机会，一般情况是日内交易者不能放过的机会。
4、 其他的带m的价格都有靠稳的作用，但做出入场的参考意义不大。
这个系统虽然是根据特殊价格算出来的，但不意味着要机械的使用，构造这个系统是基于对市场中各种角色的分类。
Number does not mean anything, price movement does. 数字不代表任何东西，行为（价格移动）才是真正的标准。
如果价格整个交易日都在r1－s1的区域内移动，你认为这个市场中的交易者是谁？是长线投资者？是大主力？肯定不是的，是那些短线交易者，包括个人投资人，小基金等等。
等到了r2－s2区域，大的炒家出现了，大基金开始出手，注意，这个时候就是在“行情”中了，也许是一个行情的开始，也许是行情的继续。这个阶段中你要做的就是找个好位置入场，跟随趋势。但是问题出现了，到了这个区域之后，往往是好的入场价格已经过去了，那怎么办？我也不知道，行情这个东西，只有你身处其中的时候才能有对策，市场是变的，而你我能做的只有应“变”。
r3－s3，强烈的趋势。它们被称为极端价格，意思就是在极端的情况下才能发生。这时候的参与者就远远不是几个基金，几个投资人能做到了，也许是央行，也许是索罗斯，但不论是谁，后面的事实在是太难说了，用技术分析工具根本就无法奏效。那个时候最好避开，有胆的就跟着感觉走吧。
我们大家都在市场中交易，每天都在买和卖，可是大家有没有想过你的对手是谁？是谁卖给你的，你赚钱的时候他在干什么，你亏钱的时候他又在干什么？
市场是个欺软怕硬的东西，它总是跟着钱多的一方走，所以我们要想跟上市场就要跟上“大款”。从这个意义上来讲市场不是赌场，是战场，真真正正的阵地战。你如果选择了和你一样的投资人做对手，你可能会赢；如果你选了推动市场的“大款”，结果会怎么样？交了学费你就知道了。

 

受益匪浅！技术细节正体会研究中。

 

S/R点位与图表形态相互相承，时常归类重复形态，为稳定盈利打下基础。

 

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纯图表分析
K线+均线 结合价格形态反复替换是最佳组合

 

顶。。

 

该系统完全忽略了成交量的因素，容易让人心理少一分“踏实”感。当然种感觉或许跟系统的好坏是没有关系的。无可否认，Pivot Point系统是具有科学性的，也可能国外的短线交易者是用得很出色的。本人寡见，是第一次了解。还望各位海友了解Pivot Point者多多赐教。
不如：
pivot:= (high + low + close) / 3;（前一天的最高、最低和收盘）
r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);
s2:= pivot - (r1-s1);
r3:= high - (2 * (low - pivot));
s3:= low - (2 * (high - pivot));
sm1:=(pivot+s1)/2;
sm2:=(s1+s2)/2;
sm3:=(s2+s3)/2;
rm1:=(pivot+r1)/2;
rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;
这个公式中都用到2*，在理由上该如何解释呢？比如：某点的（高低收均价）的两倍 减去该点的最低价，为何要乘以2倍？

 

没有为什么，不过是一个参数的经验取值。没准1.8，2.2更好也难说。需要自己根据具体的品种，市场调试。

 

这里面有些规律的
举例说：
r1 = 2*pivot - l = 2*( 1/3 h + 1/3 l + 1/3 c) - l = 2/3 h + 2/3 c - 1/3l

就是说r1是从p中减去了2/3个l , 为了补偿，就分别加进了1/3个h 和c
越往上的r, 减的l越多， 增加的h也越多， s则相反。


同时，可以看出： 最后结果的分数部分，相加的结果永远为1。