这个大户的交易流程是：1）盯盘；2）在热自助上输好买入数量和价格的大数和小数点后两位，光标放在第三位；3）人工判断和决策；4）小键盘输入价格的小数点后第三位，连续回车报盘；5）报盘后立刻键盘进入撤单菜单，反复刷新直到读到成交回报；6）立刻进入卖出菜单，填好卖出数量和卖出价格到小数点后第二位，光标放在第三位；7）人工判断和决策；8）小键盘输入价格的小数点后第三位，连续回车报盘卖出；9）立刻进入撤单菜单反复查询，如不成交或部分成交则改价继续上述流程。 整个流程时间最短估计需要6秒，其中查询成交用时最长。如果用计算机做估计可以压到3秒内。
my windows pc can't start after the holiday,so i just can't input chinese for now.the program is not changed and is running as before. the latest result is at http://210.21.207.162/jhp/order.jhp?test=0 and http://210.21.207.162/jhp/order.jhp?test=0&user=LHZQ.the main account has a 90%+ yield since last reset to 2w at 20070924.
谢谢!主账户在在038006的这波行情中10个交易日(0924~1012)收益接近120%(20000~43847.98),还是非常理想的,远超过其他品种的获利能力.但这块奶酪下个月就会消失,并且在归零的途中有可能使系统单日遭受50%以上的损失,每天的机械操作变得越来越危险了,下周要尽快的加入一个头寸管理算法以规避风险,再考虑在新的交易品种上寻求新的交易策略.
是否要考虑加入算法，来决定究竟要提前多少时间来退出奶酪？没有SHORT的市场中就怕最后的直线跳空下跌。 最好要在日线上搞退出动作。我的一个朋友仅仅因为在奶酪到期的那天的收盘前忽然断电而彻底完蛋的。 单日遭受50%以上的损失---即便几率很小也最好避免插手，什么时候不能赚钱，呵呵。
是的,这一波行情是可遇而不可求的小概率事件,这也正是沽权投机的魅力所在.9月至今的整体模拟情况可以参考http://210.21.207.162/jhp/order.jhp?id=1038006&all=1&dm=20070903.现在的问题是: 1.)如果下周大盘开始暴跌,沽权是否能够再起一波行情? 2.)038006的归零行情会在最后一个交易日,还是最后一个交易周,还是...明天?
由于近期系统从高点快速回撤超过25%,本来昨日已经决定停止主账户在038006上的实盘测试以止赢,今天早盘看到大盘下跌,认沽板块集体高开,就又接着跑起来,结果在10分钟之内亏损就超过6%,赶紧停止,后来又尝试主观决策抢两次反弹,也都以失败告终.使得总回撤达到32%,盈利回吐超过一半.如果今天跑全天的话,单日亏损可能达到15%.跑038003的小帐户今天亏损也近10%,从前期高点回撤超过25%.目前的价值回归行情对系统的杀伤力是以前没有遇到的,只能先停止实盘交易,等待模拟盘重新开始盈利后再考虑下一步操作. 高频实盘交易测试已经进行了3个月左右,现在看来真正的赢家还是券商.而系统的绩效依然受制于与行情的共振程度,所以前两个月能够稳定盈利,第三个月大幅波动,最近开始快速亏损.另外一点教训就是没有充分考虑风险控制和资金管理的实战系统是很危险的,不管前面盈利多少,也只有100个点可供损失.
这么多的空想,为什么不实盘观察它们的走势,观察资金流向? 权证想出毫秒级?不怕它实盘交易上的价格滑动? 空想不如实干. 人的特点之一是善于把简单的东西复杂化,我们在股市中学习,是把原本简单的,被先人复杂化了的东西再简单化.这就是我们要学习与思考的核心.
复杂化了,容易受情绪影响,还原成简单就可以避免或减轻情绪化的东西. 但是,人总是以为越复杂越能显示自己的才华.于是把简单的1+1=2的加法运算,复杂到(N+M+K*X/Y*B)/0+(0.5%*X/M+Z)/0...........1+1=2
其实,最简单的是大盘指数,如果能以系统预测指数了,能测准顶底了,就再进一步预测超大盘股,然后是板块,大盘股,中盘股,权证应该靠后些. 假如连指数,超大盘股都不能预测,想搞权证交易系统是不是不会走路就想跑?
关于毫秒级的一点看法: 我们知道,交易是由一笔一笔组成的,并非带有流水那样的连续性,权证交易在快升快跌的顶部与底部,或者急升时,笔与笔之间的价格差往往拉大,表现出为跳跃式的点,而非分时线式的连线,交易系统迟滞后于交易,手段再快也不可能追回已经出来的交易点,而下一交易点是跳跃向上或向下. 快速不如正确判断是否会有回抽或反弹以及拐点的真伪,对会回抽与反弹即使电话交易也来得及.何需玄乎的毫秒? 并且毫秒级的交易反应往往会把假动作当真,而丢失众多的机会. 交易是务实而非务虚,少一点花架子,多一点务实求真.
速度和收益效率的确是两回事，有时候他们分得很开，但不能说他们在任何一个系统中都永远是分开的，基金经理未必是程序员，但没有什么能阻止他们是同一个人。 我赞成系统要简练的观点，简单再简单，简单也是效率，但事实上能做到简单是非常困难的，这是同一个目的不同的算法的问题，人倾向于认复杂为精华，同样的一个系统，极其复杂化了以后再送人，拿到的人就像拿到了什么了不起的机密了一样，你简化到几行字，他一看就扔了。 因为不懂，所以复杂：）：） ITFIN的系统没有复杂化，他的系统思路使他必须有这些代码，没有说过有许多什么“模块”。 继续支持ITFIN！将速度和收益联系起来。