另外老A 这种策略，止损比较大。如果可能，最好同时做几个市场/品种，东方不亮西方亮，总的波动会小很多。 俺的亚洲股指期货多市场多策略组合，昨天晚上算了算，今年至今30个交易周，只有3个是亏损的，从交易周来看胜率是 ９０％． 但是如果从交易日来看，胜率只有55%, 从单笔交易来看，胜率更低了，只有43%.。 可见，分散化策略从很大程度上提高了帐户总体盈利能力的稳定性。因为如果每个单市场策略都有正的期望收益，那么组成组合以后交易频率会大大增加，从而增加在单位时间内总体收益也为正的几率。单周交易频率一定大于单日交易频率一定大于单笔交易频率，所以会有上面的结果。 至于单月交易结果那就更不用说了，过去24个月，还没有出现亏损的月份。
JOESAN： 最近2、3年，世界各个市场都处于历史难得的牛市格局中，这个背景下的系统统计比较要考虑到他们的特殊性，作为自己同行兄弟，我想是不是少打几次网球，再思考思考系统的普遍适用性问题，我相信，你的系统即便是现在的样子已经是了不起了，如果再修改修改，简直就是毕生的豪华型饭碗。
我前段时间实盘试过一个期货系统，是自动交易的，周期非常短，在大约1个小时的交易中成交了来回几百笔，200多个平今，在一开始的15分钟里，交易成绩让我兴奋无比，因为他像我预先设想的一样，后来的时间里，这个系统非常短命，亏损开始登场。 我也在想，如果我的系统的周期不那样短会怎么样？前15分钟就相当于别人的N年，我是不是会开心N年？
周期非常短，在大约1个小时的交易中成交了来回几百笔，200多个平今 有点可怕 超高频我是不敢弄得 超高频需要很多的测试 需要非常的稳定 否则出了错 死翘了 都来不及反应 我现在尽量把最高频率控制在100个来回以下
办法是有的，但人越来越不耐烦，也懒，现在的手动也是混一天算一天，完成任务而已，过段时间就自动自动算了，程序反正也没有几行，容易写的。 现在的东西没有刻意规定止损，到了一定的地方就会反转部位，这几天DD就非常大，让它去，想怎么D就怎么D吧。 多市场多品种多策略混合平行办法是很好的，曲线更滑，处理好了的话，收益要比分别运行还要好，前段时间我也重点解决了“多系统整合”，效果比单打要好。