http://www.gzbookcenter.com/search/view.jsp?proID=886186 商品名称：天才机械操盘术 作者：朱淋靖 ISBN：780728546X 出版社：广东经济出版社 出版日期：2007-05-01 开本：16开 定价：38.00元 折扣：80% 促销价：30.40元 节省了：7.60元 目录 引言 股市非零和博弈论 序言 我和你一样 第1章 天才证券投资理念 第一节 如何成为在金融市场中赚钱的极少数人之一 第二节 天才证券投资理念的核心内容 一、闭上眼睛交易 二、完全机械操盘 三、量化买卖规则 四、统计概率制胜 第三节 闭上眼睛交易法及其“四不”规则 一、闭上眼睛交易的冷血投资战法 二、四不规则 第四节 逆向思维模式的具体应用方法 第五节 关于流行股谚的天才批判 第2章 形态分析机械交易系统 第一节 七套具有稳定收益的形态分析系统 一、锤头 二、秋影金波 三、好友反攻 四、卷土重来 五、早晨之星 六、炉架底(或称烟囱底、塔形底) 七、太阳烛 第二节 量化的卖出规则 第三节 传统经典图表形态分析的新天地——模式匹配功能下的黑马克隆技术 第四节 形态分析交易系统检测报告及应用优化途径 第3章 波浪理论准机械交易系统 第一节 如何学习运用波浪理论 第二节 零点确认交易系统及买卖策略 一、系统思想 二、买卖规则 三、实战图例 四、零点确认交易系统应用小结 第三节 二浪底交易系统及买卖策略 一、系统思想 二、买卖规则 三、实战图例 四、预选成功概率分析 第四节 三浪三交易系统及买卖策略 一、系统思想 二、买卖规则 三、实战图例 四、预选成功概率分析 第五节 四浪底交易系统及买卖策略 一、系统思想 二、买卖规则 三、实战图例 四、预选成功概率分析 第六节 熊市B浪底交易系统及买卖策略 一、系统思想 二、买卖规则 三、实战图例 四、预选成功概率分析 第七节 波浪理论的困惑关于时间缺憾的增补 第八节 如何轻松识别趋势，并判明浪形与浪级 第4章 混沌理论机械交易系统 第一节 鳄鱼组线的配备及功能 第二节 五维混沌交易空间 第三节 混沌理论的利润保护模式 第四节 “五粒神奇子弹”的实战运用 第5章 短线投机交易系统 第一节 资金复利增长的魅力与诱惑 第二节 拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统 第三节 维克多.斯波朗迪123法则交易系统 第四节 汤姆.迪马克TD价格区间交易系统 第五节 劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统 第六节 马丁.普林格摆荡交易系统 第七节 康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统 第八节 成为短线高手的途径盈利模式创新与相关性统计 一、短线盈利模式的创新途径 二、天胶早盘短线盈利模式的发现与实践 三、系统理念的相关性统计验证 第6章 薛斯通道交易系统 第一节 循环周期理论的各大门派与薛斯通道 第二节 薛斯通道的创建与辨识周期的技术精要 第三节 薛斯通道交易系统的实战案例及买卖规则 第四节 与其他技术分析方法的配合使用 一、配合道氏理论的综合运用 二、配合江恩理论的综合运用 三、配合波浪理论的综合运用 四、配合费氏神奇数字的综合运用 五、配合康斯坦斯衍生振荡指标的综合运用 第五节 两万个电脑小时的研究成果缺憾与完善途径 第六节 薛斯通道应用小结与实战演习 一、薛斯通道的绘制方法及应用小结 二、薛斯通道实战演习 第7章 嘉路兰螺旋历法交易系统 第一节 市场时间周期的螺旋历法预测方法揭秘 第二节 螺旋历法预测技术精要焦点选择与时间之窗 一、焦点选择 二、群聚点与时间之窗 第三节 嘉路兰螺旋历法实战案例分析 一、关于上证指数近期低点的螺旋历法测试回顾 二、在时间焦点不明确时，螺旋历法预测方法的运用 第四节 螺旋历法交易系统的操作步骤及买卖规则 第五节 关于沪深300股指期货时间之窗的预测 第8章 江恩理论交易系统 第一节 如何学习运用江恩理论 第二节 波动法则与江恩回调带 第三节 江恩角度线与时间价位计算器 第四节 江恩四方形、数字表与神奇的平方作用 一、江恩四方形 二、江恩数字表 第五节 江恩六角形与时空共振作用 第六节 江恩轮中轮与时空互换 第9章 世界顶尖投资家与中国民间投资高手 第一节 冠军炒手马丁.舒华兹 第二节 理查得.丹尼斯与海龟交易系统法则 一、市场 二、头寸规模 三、入市、增仓 四、止损、平仓 五、离市(止盈) 六、交易策略 第三节 彼得.林奇的选股标准及应用 一、理想公司的13个特点 二、在中国股市中的实战应用 第四节 中国民间投资高手的投资方法概览 第五节 网上流传的高成功率选股公式 第10章 天才机械操盘术 第一节 天才股市台球理论(失传已久的股市人皮秘籍) 一、天才股市台球理论概述 二、失传已久的股市人皮秘籍 第二节 天才实战交易系统之一：股市二八法则交易系统 第三节 天才实战交易系统之二：股市魔鬼定律交易系统 第四节 天才实战交易系统之三：墨菲法则交易系统 第五节 天才实战交易系统之四：尼尔逆向思考交易系统 第六节 天才实战交易系统之五：马太效应交易系统 第七节 天才实战交易系统之六：奥卡姆剃刀交易系统 第八节 天才实战交易系统之七：彼得原理交易系统 第九节 辅助实战决策系统：大盘状态监测系统 第十节 金融投资的心路历程——读书笔记、分析文章、交易计划 一、读书笔记 二、分析文章 三、交易计划 第十一节 机械交易系统的创建、测评与维护使用 一、创建自己的机械交易系统 二、机械交易系统的测评 三、机械交易系统的维护、使用 第十二节 走向证券投资成功的必由之路——机械操盘、组合选股、概率制胜 后记 梦开始的地方
前言 我和你一样，是中国7000万股民队伍中再普通不过的一员。耗时半年，我写出了这本或许会贻笑大方的《天才机械操盘术》，但有一点足以让人欣慰与兴奋：因为据我所知，这是中国第一本由一位普通股民独立撰写的金融投资实战参考书籍。更为重要的是，这标志着我们已经开始独立思考，我们正在走向成熟。 如果你是一位机构操盘手、资深投资家或是一名证券分析师，请不必阅读此书，因为它的作者是一位普通的股民，无论是理论基础还是实战经验，我都无法与你相提并论，我会因为你的垂青而不安。在我们普通股民的眼中，你的职业经历神秘而又威严，下手(围棋术语)的涂鸦之作当然是根本不值一读。 如果你和我一样，是一位普通的交易者，但你希望通过阅读本书，在其中找到闭上眼睛就可以百战百胜的“印钞机”或是“摇钱树”，那也请你立即放下此书。因为你所需要的内容将在我的下一部拙作《天才期市神话》当中详尽记载，但恐怕等待它出版的时间要长一些。 我没有什么可以炫耀的惊人历史战绩，当然我也深知，坊问其他证券投资书籍的作者，都有着类似一年翻多少倍的背景资料，或是何时何地准确地预测黑马或大盘顶底的经历。其实我也完全可以轻松地杜撰一些并不存在的投资奇迹，来吸引你的关注，但我的人格不允许我这样做。因为我本身就是一位普通的股民，我本人就曾经无数次被类似的“美丽谎言”所迷惑、甚至是伤害。正因这样的切肤之痛，如果让这样的悲剧因我而上演，那将是我人生中最大的耻辱。 看到这里，你也许会想，算了吧，既然你没有什么本事，也没有什么背景，在股市赔的钱或许比我还多，看你的书还有什么用?其实，了解亏损的原因，本身就是一种走向盈利的过程。但事情还没有这么糟糕，我写这本书的目的，并不是想让你来看看我的投资历史上是怎样亏损的。长期稳定地获利，让资金呈几何级数增长，是每一个股民梦寐以求的，我当然不能例外。 历时半年，我遍览中外投资经典名著，希望能够发现战胜金融市场的法门，在本书中记载了全部我认为可能有效的解决方案。有一点必须声明，本书中没有喋喋不休的理论说教，直言买卖进出规则，这是它最大的特色，也是我唯一的骄傲。不清楚自己的交易理由，我认为这是股民朋友们会赔钱的主要原因。此外，机械操盘是本人推崇的天才投资理念，因为它可以轻松地克服“贪婪与恐惧”的人性弱点，让你在交易过程中达到“任凭风吹雨打，我自闲庭信步”的投资境界，让交易不再成为一种沉重的心理负担，而变成一种轻松、愉快、刺激、有益的投资活动。这是我将我的思想全盘托出，与你共同交流的初哀。 本书的主要内容是帮助你克服在金融市场价格上下波动中犹豫不决的茫然心态，基于明确的买点与卖点进行操作。“大智若愚”，这种操作方法已经接近于傻瓜似的手法，你需要做的仅仅是扣动扳机或者说是点击鼠标(下单)。如果你想做进一步的研究，那你必须拥有个人电脑并且已经安装有分析家、指南针、飞狐交易师等可以自创指标、公式的分析软件。我已将本书中包括的68套机械交易系统，编制成为分析软件公式，这样会节省你大量的时间与精力，使交易这项活动更加轻松、有趣。 需要补充的是，我对这些系统都已经进行过历史数据的成功概率测试。 这些交易系统，是我将50余本经典证券投资书籍中的核心操作技术，抛开其繁文缛节部分，量化其买卖规则，并验证其历史绩效后，去芜存精而得。而且，其中包含一套成功概率高达90％且交易信号均匀分布、交易绩效稳定的圣杯交易系统，但我不会直接说出这套交易系统的名称，就留给读者诸君自行寻找吧。 请允许我在这里卖一个关子，因为我希望读者自行验证它们的交易绩效，只有自己理解、体会了的东西，才真正属于自己。同时，我并不希望本书成为“黑箱交易系统”的集锦，“授人以鱼，不如授人以渔”，如果读者可以从本书中看到一些观察证券市场价格波动规律的思路、方法或是研究途径，那将足以令我深感欣慰。需要说明的是，依据本书的投资理念或交易系统进行投资操作，所产生的盈亏一律自负，本人不承担任何投资损失民事赔偿责任。(类免责声明)如果在阅读过程中，你对本书内容有什么疑问，我非常乐意与你作进一步交流与探讨。但恕不解答关于大盘股指、个股、商品、或外汇走势的问题，因为我希望你能明白，交易成败最终只能靠自己。 朱淋靖
后记 是什么决定了人的性格?我想答案应该是“经历”。当我还只有十个月那么大的时候(还在吃奶)，父亲病重，母亲必须在医院里天天守护着他，无奈之下，只有将我送到上海的大姨家寄养。大姨家(平时我叫阿妈)有六个女儿，突然添了我这么一个儿子，自然欢喜得紧。可是因为经济上的问题，不能送幼儿园，白天也只有将门反锁，留我自己待在家里。童年的经历给了我很大的影响，一直到我十岁的时候，在医院待了十年的父亲身体康复，才又把我接回了山东。 独处，加上身边的女人味太浓，这种经历塑造了我喜欢幻想的性格。大学时代，迷上了围棋，整日幻想有一天能够成为像聂卫平棋圣这样的英雄人物，于是疯狂地逃课(其实也没人管)、买围棋书、下围棋，功夫不负有心人，终于在1991年取得了迄今为止的一个最好成绩江苏省徐州市高校围棋联赛第三名(有十几所大学的高手同场竞技呢)。后来知道入段的最大年龄要求是不超过17周岁，于是，成为职业棋手的梦碎了。后来大学毕业时，很多同学给我这样一个评价：你想做的事情就一定能够做到，因为你有为达目标而不顾一切的忘我境界。这个评价给了我很大的鼓励，成为影响我一生的力量源泉。 1994年10月，上海的二表姐到山东来玩，茶余饭后自然谈到了令上海本地人如醉如痴的股票，我现在还能清晰地忆起当年的情景，喜欢幻想的我完全被股市的无穷魅力所吸引。从那一刻起，战胜股市就成了我的终身梦想。 二表姐回到上海后，我给她寄了4000块钱，委托她代买了2000股上海石化，当时没有任何的投资经验与技巧，只知道上海石化的股价低廉。1995年3月，二表姐帮我代买的上海石化有了1000多元的利润，而我又得知50多里外的当地证券公司也可以开户买卖股票，于是兴高采烈地跑到证券公司去自己开户了。当时，还是T+0，刚开完户就即兴炒作了一把，一个小时的时间又挣了100多块。要知道那时我一个月工资奖金加起来也只有200多块钱，这难道不令人兴奋吗?从那时起，我开始立志成为职业操盘手，以炒股为实现辉煌人生的途径。而有些书呆子气的我，自然已经历了股票书籍中的风险教育，深知这一行里蕴藏的潜在危机(许多大户因透支操作而爆仓破产，甚至自杀)。比较传统的我如何才能立于人生不败之地呢?我选择了参加注册会计师考试，据说这可是金饭碗，一旦捧上，终生无忧，在财会行业内有着极高的含金量。万一炒股不成，我就拿着注册会计师证书随便找个企业，去应聘当个会计，总不成问题吧?记得三国演义中，曾有一段描述蜀国攻打魏国日寸，诸葛亮与魏延的战略思想之争。诸葛亮主张兵出祁山，可攻可守；魏延则主张直取长安，速战速决。在传统与谨慎的思潮影响下，对于人生我选择了“兵出祁山”。1995年6月，我将所有的股票清仓，集中全部精力开始“自学”会计(虽然大学里我学的就是财会专业)；1996年10月，终于如愿以偿，通过了全国统一的注册会计师考试全部课程。 可惜的是我并没有因此而辞职，并走上职业投资之路。当时恰逢单位领导非常欣赏我的工作能力与表现，先进、晋级、加薪、奖励，种种荣誉与光环将我层层笼罩，我开始陶醉与迷失。后来索性这样想，不如在业余时间研究炒股吧，两不耽误。1997年5月，在通过会计师职称考试后，我正式开始了“两不耽误”的炒股历程。跌打滚爬数年后，终于真正体味到了股市中的酸甜苦辣，这才开始反省自己“两不耽误”思想的狂妄与无知。是不是我该辞去公职，全力以赴地去实现自己的梦想?不知在哪里曾看过这样一个故事，我感觉故事中说的就是我，自然感触良多。故事的名字叫“小象”，讲的是有一天，一位母亲带着孩子去动物园，孩子看见有一头大象被拴在一棵小树上。孩子突生疑惑，大为不解，问妈妈：“大象的力气这么大，这棵小树怎么拴得住它呢?大象只要一用力，不就可以将小树拔起来，走了吗?”妈妈的回答颇令人深思：“孩子，是的，你说得没错。但是，当这头大象还是一头小象的时候，它的力气没这么大，那时候它就拴在这棵树上，它已经试过了不能挣脱，并且已经习惯了被拴在这棵小树上。它不知道自己现在可以轻松地挣脱开这棵小树，自然没法离开。”1999年12月，当地成立了一家会计师事务所，因为工作关系曾有过很多接触，其所长对我青睐有加，盛邀我加盟。人生就是如此地鬼使神差与捉摸不定，当年为自己设计的退路，如今变成了职业。说句心理话，我并不喜欢注册会计师这个职业，尽管在社会上有着一定的经济地位，甚至被誉为“金领阶层”或“朝阳产业”。但食人之禄，自然要做忠君之事。整整4年，更让我体味职业的艰辛，几乎没有什么节假日，天天披星戴月、早出晚归(单位所在地离我家有30多里路)、诚惶诚恐、殚精竭虑。最大的体验就是一个字累；最大的愿望就是能够休息，哪怕一个月能休息一天也好。就像一个城市中的孤魂野鬼，我用三餐之饱与四时之暖的代价，换来了“金领阶层”的空誉。 终于有一天，当疲倦的心态胜出世俗的压力，我的梦想复苏并觉醒了。 2003年12月1日一个我永远也无法忘怀的日子，那是我的梦开始的地方我终于鼓起积蓄了10年的勇气，递上了辞职报告。 辞去公职后的我信誓旦旦，甚至放言：“给我时间为支点，我就可以撬起整个地球。”今天，应该承认，我低估了梦想与现实之间的距离，但有一点总是值得欣慰，我找回了自己的梦想，也找回了自己。为成为一名成功的职业投资家，为坐拥大半个自由世界而付出的一切代价，我都将无怨无悔。 赋闲在家的我，面壁苦修的我，现在过着一种“闭上眼睛就是天黑”的自由生活，兴奋、冲动、孤寂、伤感、希望、绝望、充实、空虚……人世间的各种情感接踵而至，个中滋味，只有身陷其中的自己可以慢慢品味。 在沉默中保持沉默，沉默着实现所有的梦想。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。 我笃信，只要你坚持“闭上眼睛炒股，完全机械操盘，量化买卖规则，统计概率制胜”，那么你寄予在证券市场上的一切希望都将不再是梦想，成为一名优秀的职业投资家已是指日可待。在证券投资分析领域，我虽然经历了一个类似神农氏尝遍百草的过程，但仍不主张以“十年寒窗”的模式进行证券分析研究。人生短促，让一切保持简单!证券投资完全可以是一种轻松愉快且有利可图的工作，为了让更多的人少走弯路，虚掷、徒耗大量的无效时间与金钱，斗胆撰此《天才机械操盘术》，希望能够对你有所帮助。 鉴于作者本人目前仍然是在追求金融市场真理道路上的一名普通探索者，因而不敢有毕其功于一书的奢望，更不敢有让这本书流芳百世的幻想，它只是真实地记录了一个普通交易者在金融市场上的思考与寻梦之路。作为志同道合者的你，如果能因阅读此书而获得了一丝进益，我将深感欣慰。希望能以本书为媒，结识有共同追求的你。愿在下一本拙作《天才期市神话》中，就商品期货、股指期货与外汇市场，与你展开更为深入、广泛的交流。 祝你在金融投资事业上取得成功!你将因此而获得时间与财富的双重自由，人世间最伟大的理想莫过于此。
[转帖]《天才机械操盘术》之“短线投机交易系统” 天才基金 第五章 短线投机交易系统 资金复利增长的魅力与诱惑 拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统 维克多.斯波朗迪123法则交易系统 汤姆.迪马克TD价格区间交易系统 劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统 马丁.普林格摆荡交易系统 康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统 成为短线高手的途径 — 创新与相关性统计 ■资金复利增长的魅力与诱惑 世界上再没有什么事情比这个更令人惊喜与兴奋了，那就是资金的复利增长。国际象棋棋盘与印度国王赏赐的著名故事，想必各位都听说过吧。那就是复利增长的几何级数魔力，在64格棋盘里，第一格放一粒大米、第二格放二粒、第三格放四粒、第四格放八粒、依此类推，成倍增加，最后的数目竟然是一个天文数字，相当于印度好几十年、甚至上百年的大米总产量。从数学的角度来说其总和应该等于2的63次方加1吧，如果万一说错了，还请原谅，笔者的数学课程学得非常糟糕。 股市为什么会吸引你我争先恐后地来到这里，想必也与此有关吧。呆在股市里，总有那么一些幻想，希望可以让资金呈几何级数般增长，通过股市操作成为亿万富翁。如果没有幻想，我想你大概也不会来阅读笔者的拙作了。的确，资金的复利增长充满了令人无法抗拒的诱惑，让我们来模拟一下，投资1000元、每月赢利10%前提下的10年期资金增长情况吧。 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 3138 9848 30907 96999 304424 955412 2998492 9410552 29534346 91420 图表5-1 资金复利增长计算表（1000元本金、月赢利10%、10年期） 股市里有很多人眼高手低（包括笔者在内），有时甚至对这样的目标（月盈利10%）不屑一顾，可是跌打滚爬若干年后才发现，能少赔点钱的就是英雄了！其实，像股神巴菲特这样的大腕级人物也不过年获利30%而已。我们制订的月盈利10%的目标，实质上折合年获复利214%，10年之后，你就是亿万富翁。诱人吧，而且1000元的本金你应该有吧！目标既然已定，就让我们一起开始，走上通往亿万富翁的道路之旅吧。记住我们的目标：月盈利10%。千万不要有更多贪心的非份之想，这个目标已经足够宏大了，不要忘记欲速则不达的古训。 ■拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统 拉瑞.威廉姆斯简介： 威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。 唉呀跳空交易系统基本理念： 拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。 系统买入机械规则： ⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势； ⒉开盘价低于昨日最低价1%； ⒊收盘反弹至昨日最低价以上。 分析家公式源代码如下： closeref(low,1); 实战案例：000578数码网络 如图表5-2所示，000578数码网络于2004年2月26日发出买进信号，收盘8.55元，随即发生报复性反弹，信号发生后第2个交易日股价上冲10.02元，短线客可搏取一日获利15%左右的收益。随即股价再次下滑，这也表明我们进行短线操作的原则应为3日内出局，绝不恋战，赚了就跑，积小胜为大胜。 图表5-2 唉呀跳空交易系统实战案例 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 2006 53% 14% 5% 147% -26% 图表5-3 唉呀跳空交易系统成功概率分析 参考波涛博士《系统交易方法》，我们提交“唉呀跳空交易系统”系统测试报告如下。 测试股票数: 1273 净利润: 575,321.00元 净利润率: 57.53% 总盈利: 2,827,239.25元 总亏损: -2,251,918.25元 交易次数: 815次 胜率: 49.33% 年均交易次数: 73.11( 0.06/股) 盈利/亏损交易次数: 402/413 最大单次盈利: 120,474.30元 最大单次亏损: -93,024.85元 平均盈利: 7,032.93元 平均亏损: -5,452.59元 平均利润: 705.92 平均盈利/平均亏损: 1.29 最大连续盈利次数: 3 最大连续亏损次数: 3 最大浮动盈利: 694,551.31元 最大浮动亏损: -277,172.19元 最大浮动盈亏差: 971,723.50元 总投入: 1,000,000.00元 年回报率: 4.16% 总交易额: 73,462,624.00元 交易费: 550,969.31元 测试时间: 1993/01/01 ---2004/02/22 共4068天 这里是以简单持股20天为卖出条件，可以看出该系统具备一定的获利能力。虽然该系统实战胜率不足50%，但平均盈利大于平均亏损，也就是说赚大钱、赔小钱，所以总体仍然是个盈利系统。更难能可贵的是，该系统表现极其稳定，即使是在熊市也保持微盈状态。 ■维克多.斯波朗迪123法则交易系统 维克多.斯波朗迪简介： 专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。 辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。 ⒈首先趋势线被突破； ⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）； ⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。 尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。 系统买入机械规则 ⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）； ⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）； close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)<REF(LLV(CLOSE,100),10) and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95; 系统实战案例：000639金德发展 图表5-4 2B法则交易系统实战案例 如图表5-4所示，000639金德发展于2004年2月20日发出买进信号，收盘16.95元，信号发生后第2个交易日股价上冲19.45元，持股1日即获利13%左右。 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 82227 36% 9% 1% 49% -18% 图表5-5 “2B法则”交易系统成功概率分析 ■汤姆.迪马克TD价格区间交易系统 汤姆.迪马克简介： SAC执行副总裁、债券基金经理Van Hosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和Union Carbide等在内的大金融机构的顾问。 汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。 将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值； 分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。 TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统。（超买区指TD DeMarkerⅡ指标值在60以上）其公式源代码如下。 tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low; if tj1 then fz:=high-ref(close,1)+(close-low); else fz:=close-low; if tj2 then fm:=ref(close,1)-low+(high-close); else fm:=high-close; td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;(以上为技术指标部分) count("td2.td8"<40,7)=7; 系统实战案例：600133东湖高新 图表5-6 TD价格区间交易系统实战案例 如图表5-6所示，600133东湖高新于2004年1月2日发出买进信号（TD2指标于40以下的超卖区运行超过6天），收盘5.43元，经历13个交易日，于2月2日上冲7元整数，最大涨幅近30%。 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 62127 42% 14% 5% 249% -11% 图表5-7 “TD价格区间”交易系统成功概率分析 ■劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统 劳伦斯.麦克米兰简介： 公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在Thomson Mckinnon 证券公司任高级副 总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责Prudential Bache Securities产权期 权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。 波动性交易基本理念： 波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。 系统买入机械规则： ⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。 ⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。 ⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。 其公式源代码如下： std(close,5)<STD(CLOSE,10) and std(close,10)<STD(CLOSE,20) and std(close,20)<STD(CLOSE,30) and std(close,30)<STD(CLOSE,100) and count("ac加速.ac"<REF("AC加速.AC",1),5)=5 and count("ao动量.ao"<REF("AO动量.AO",1),5)=5; 系统实战案例：000096广聚能源 图表5-8 波动性交易系统实战案例 如图表5-8所示，000096广聚能源于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 69920 31% 8% 1% 32% -18% 图表5-9 波动性交易系统成功概率分析 ■马丁.普林格摆荡交易系统 马丁.普林格简介： 当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。 系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。 系统机械买入规则： 当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。 公式源代码： bd:=(close/ma(close,28)-1)*100; bd<-10; 系统实战案例：600246先锋股份 图表5-10 摆荡交易系统实战案例 如图表5-10所示，600246先锋股份于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 120980 55% 14% 6% 574% -16% 图表5-11 摆荡交易系统成功概率分析 ■康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统 康斯坦丝.布朗简介： 证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站（www.aeroinvest.com），每天发布公告，对道琼斯指数、标准普尔指数以及债券市场趋势做出预测，其准确性无人能及，堪称价格目标及市场趋势判断和预测第一人。 系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。 ⒈计算14日RSI指标； ⒉计算14日RSI指标的5日平均； ⒊将第2步计算结果求3日平均； ⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。 公式源代码： LC := REF(CLOSE,1); RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100; yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick; 系统机械买入规则： 主要是求衍生振荡指标的极低点值，要求当日指标值高于昨日，昨日指标值为百日最低。 yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1); 系统实战案例：000519银河创新 图表5-12 衍生振荡指标交易系统实战案例 如图表5-12所示，000519银河创新于2004年1月29日发出买进信号，当日收盘价格为11.21元，之后股价快速冲高，买入后第3个交易日，即2月3日上冲14.92元，最大涨幅33%，短线收益凸显。 信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险 15150 37% 9% 2% 41% -11% 图表5-13 衍生振荡指标交易系统成功概率分析 以上六个交易系统，均为当今世界一流顶尖操盘手或分析师的代表作品，当然是在他们公诸媒体的范围内说的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系统外，其余系统并不具备稳定获利的能力。我们之所以把它们拿来探讨，更重要的是了解机械操盘系统的构思、创建方法，真正有效的机械操盘系统必须是由自己领悟出来、并付诸实战检验后的，这一点恐怕很难走出什么捷径来。下面我们就如何成为短线高手做进一步的探讨。 ■成为短线高手的途径 — 创新与相关性统计 聪明的读者也许早就发现，本书包含的系统均依据世界一流顶级操盘高手理念所创。站在巨人的肩膀上，无论是从事证券投资研究，还是从事其它职业研究都不失为一条捷径。但是，仅有模仿是不够的，模仿只能步人后尘、拾人牙慧，而且别人未必肯倾囊相授，或许公开的仅是皮毛而已。创新是各行各业得以发展永恒的主线，正如练习书法一样，笔者主张在临摹的基础上自创一家。 我曾经参加过一个证券研讨班，授课的是一位广东某私募基金的操盘手，他说了这样一句话，给我留下很深的印象。他说职业操盘手都是学统计的，言外之意，统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响，其实道理很简单，这方法、那方法，归根结底都是一个胜算的问题，要想知道自己的操作方法胜算如何，别无他法，唯有统计。 下面我们以一个实例来说明，如何运用统计相关性分析来验证理念。我们选择的课题是：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。之所以选择这样一个课题，是因为现在股市上流传着很多追涨的传说，诸如如何操作涨停板类个股等。我们应该养成这样一种思维习惯，不凭感情因素去辨别方法、理念的有效性，而是依据统计结果去分析真伪。好在现代统计学的发展，给我们在这个领域开拓了很大的研究空间，相信这种努力是会有回报的。 图表5-2 随机数表(1000以内) 734 175 76 930 223 744 986 916 533 249 648 275 66 3 647 560 312 12 360 670 569 553 898 199 86 519 526 932 126 147 291 719 424 406 938 745 823 411 250 560 602 930 177 674 981 911 219 598 291 561 我们采用随机抽样的方法，选取20个样本代表，依据沪深股市股票代码排列按次序抽取，同时以该随机数取上市第N日涨跌幅，并记录其10日后的收盘价格。考虑到贴近近期市场的需要，上市日数采用倒算的方法，以2004年3月12日为基准。如遇上市日数不足的情况，则抽取下一只股票补足。 图表5-3 当日涨跌幅与10日涨跌幅相关性统计样本计算表 序号 测试日期 股票代码 股票名称 当日涨跌 10日涨跌 XY X平方 Y平方 1 2002-1-28 600849 上海医药 -6.17 7.81 -48.19 38.07 61.00 2 2002-4-25 600762 金荔科技 -0.69 -8.00 5.52 0.48 64.00 3 2002-7-14 600683 银泰股份 -0.19 -2.65 0.50 0.04 7.02 4 2003-4-19 600335 中 发 展 1.10 -15.15 -16.67 1.21 229.52 5 2002-6-13 600716 耀华玻璃 -1.84 14.41 -26.51 3.39 207.65 6 2003-8-15 600206 有研硅股 -0.17 -1.03 0.18 0.03 1.06 7 2003-5-8 600317 营 口 港 -0.21 5.81 -1.22 0.04 33.76 8 2002-8-4 600667 太极实业 -0.46 -1.07 0.49 0.21 1.14 9 2002-2-20 600834 申通地铁 1.24 5.36 6.65 1.54 28.73 10 2001-7-25 000543 皖能电力 -0.89 -12.00 10.68 0.79 144.00 11 2003-11-27 600094 华源股份 -2.81 1.87 -5.25 7.90 3.50 12 2003-12-8 600084 新天国际 -0.67 -3.49 2.34 0.45 12.18 13 2001-8-29 000510 金路集团 1.04 1.16 1.21 1.08 1.35 14 2002-12-17 600528 中铁二局 0.84 -6.72 -5.64 0.71 45.16 15 2003-8-22 600208 中宝股份 0.90 8.08 7.27 0.81 65.29 16 2001-7-31 000542 TCL 通讯 -5.50 0.54 -2.97 30.25 0.29 17 2004-2-14 600002 齐鲁石化 2.19 7.47 16.36 4.80 55.80 18 2003-8-3 600232 金鹰股份 0.57 0.34 0.19 0.32 0.12 19 2003-1-9 600508 上海能源 2.43 4.77 11.59 5.90 22.75 20 2002-4-17 600788 达 尔 曼 -0.50 0.80 -0.40 0.25 0.64 合计 -9.79 8.31 -43.88 98.26 984.95 由相关系数计算公式得知，r=-0.1346。统计结果表明，当日涨跌幅度与10日涨跌幅度呈弱负相关关系，基本上是完全不相关的状态，不具备显著的统计特性。当然，本例采用的样本量较小，但主要是为了说明方法。至于统计样本误差等更深入的问题，如果读者有兴趣的话可以阅读相关的统计著作，本书不作更深入的探讨。其实，伴随分析家、指南针、飞狐交易师等证券分析软件的发展应用，开放式的公式、系统平台功能越来越强大，即使是不懂得计算机程序编写的普通股民，经过一、两天的熟悉，也可以自己编写软件公式进行理念测试了。笔者可以预言，就在研发、使用这些软件的人中间，即将诞生中国新一代投资大师。在证券分析科研领域，我们落后西方发达国家很多，伴随金融领域全球一体化格局的大势所趋，7000万中国股民中的每一位，尤其是我们的证券从业人员，都应有奋起直追的使命感。
本书见证一个个体交易者走过的路，包含了机械操盘者所关注和学习的知识，看看他的经历会有一些共鸣，作者有很大的勇气（为自己的追求辞去工作）和很强的学习能力（自学注册会计师和学英语、考ACCA)，我觉得从这两点就可以作朋友。未来也应有所成就，作者的博客：http://blog.sina.com.cn/talent
看完这段简介，我就把窗口关了，呵 ”本书作者在纵览五十余本中外投资经典名著之后，恍然开悟，遂兼收并蓄、归纳提炼形态分析、波浪理论、江恩理论、混沌理论、螺旋历法、薛斯通道等各门各派操作技术的要点精华，依照历史绩效的统计概率结果去芜存精，并将其量化为可复制的具体买卖规则，更编制成68套计算机自动买卖系统公式，力求打造一条与众不同的金融市场机械交易自由之路。 “