1、支持客户端交易委托编号。目前的期货软件只维护服务器端（期货公司）的交易委托编号，一张单子只能用服务器端的委托编号进行查询或撤单，这给开发高可靠性的客户端自动交易软件带来非常大的隐患； 2、支持推送消息的范围除行情、委托、成交以外，还必须有头寸、资金、可平/可平今，后面这三项（相当于业务事件）的推送时间要提前于委托和成交消息的推送； 3、委托不搞指定开平，由服务器端做先进先出的开平头寸处理（或允许选择头寸处理的策略）； 4、支持200笔/秒以上的并发能力。
前一阵子出差了，这么晚才回复，请原谅： 1、事实上我们目前也没有服务器端委托号，服务器仅是把委托转发到柜台，所以从头到尾都是使用的柜台委托号。既然单子始终要跟柜台委托对应起来。那为什么一定要有客户端委托号呢？请具体解释一下。 2、头寸、资金、可平/可平金目前都已经是推送到客户端了的。 3、先进先出的策略目前难以实现，因为柜台的结算机制并不是象国外柜台那样采用的逐笔结算，而是采用的盯市结算。你可以指定平今仓还是平老仓，但是你无法指定具体要平那一笔。 4、200笔/秒的并发能力我们的服务器是支持的，只是目前长城和东银用的都是V5柜台，并发量太大，V5有问题。希望V6会改善些。 具体的细节问题，可否在QQ上沟通？我的QQ是：54653460。我曾经加过你的QQ，但是认证没通过
我的机器在最近一次打补丁后与QQ兼容性大大下降，经常在QQ时死机，后来还发现鼠标响应也有问题，也不知道是不是有黑客，所以就不太用了。现在有了TRADEBLAZER专版，可以吸引多位朋友一同讨论，其实也是一个比较好的途径。 关于你的回复： 1、客户端委托号是交易行为的主键，这在国外所有的金融协议中上都是如此（FIX中为CLORDID），因为交易是客户发起的，控制权应该在他那一端。如果说具体的技术细节，可以举两个例子。1）当客户提起一笔委托后，如果在服务器响应之前网络中断，那么客户端就无法知道柜台委托号，也无法查询委托状态，对于高频率的自动交易系统这个问题很要命的；2）如果在同一个接口上运行多个策略，同时产生价格方向相同的委托，有的委托有成交，有的委托没有成交，或者有的委托开仓，有的委托平仓，这些策略无法判断哪笔单子属于自己，影响后续应对行动。 2、业务事件驱动是交易策略的核心，这个事件集要定义完备，从某种意义上说目前国内的柜台商还不懂这些东西，他们的东西不能作为当然的参考，需要自己做设计； 3、先进先出仅仅是指先平仓（有反向头寸）后开仓（没有反向头寸），无须指定具体平仓对象。指定平仓对象这个东西就像朝三暮四还是朝四暮三一样，没有意义。头寸敞口是交易者主要关心的对象，如何记帐和相关盈亏是客观的结果，接受不接受都存在； 4、V5和V6的后台核心其实都是一个SYBASE数据库，金仕达在存储过程的编码优化上软件能发挥的空间有限。它的通讯中间件（就是你能联的部分）是一个统一规划的业务消息路由平台，不但在期货柜台上用，在证券柜台上也用，增加了通讯的层次/复杂性，因此可能也会影响效率，但保证了可靠性/安全性。金士达的产品在并发性能上不到它所有的竞争对手的一半，我估计跟这个结构有关，很难期望V6能在这个方面有提升。想要提高性能，可能只有从金士达外围网关的配置上动脑筋，例如在期货公司局域网使用非加密通讯等等。
FIX相关: http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=3921 http://www.hylt.net/wiki/WLD-Track.html http://www.hylt.net/wiki/wiki.html#SECTION03310000000000000000 FIX官方: http://www.fixprotocol.org
给两个交易网关参考文件 http://www.wealth-lab.cn/download.php?file=631794c36dc1e13a9d616140c8614905 http://www.wealth-lab.cn/download.php?file=32a451a89d362d8df1ae2e0a5b99ce67