期指仿真交易点差策略（自动）的技术可行性

呵呵，祝贺！！

占市场份额约14%，太壮观了

 

我的想法是

这么大的撤销或者改单量

没有什么经济公司会提供如此快而且又低廉的服务给你

改单 撤单也要记入费用

 

另外 如果通过本机下单

我怀疑网络延时等因素会影响能否按照预定的价格成交

如果是预制单

应该下limit单 这种单子不一定能成交

而且也不能确保 这单子排在前面

再说中金所支持什么样的order type

还有就是扯单 改单费用

如果量如此大 估计这些都要记费了

因为扯单 改单 都需要占用服务器资源

 

你说的可能是国内这种情况

目前国内不支持撤单 改单

国外的话 这种情况是要收费的

似乎ib对于美国的某些市场 撤单改单收取一定的费用

另外 点差交易一定是全自动化交易

自动运算 自动捕捉机会 自动下单 自动改单 撤单

这中间网络延时 另外api的处理单子的速度都会影响绩效

还有遇到市场行情快速运动也会影响绩效

就我所知道 Ib api+国内的网络 不是很快的

基本上一天下几十个单子就不错了

几十个成交的单子 对应的是4-5倍的撤单改单

如果你每天成交5000个单子 那么计算机需要撤单改单上万次

那么对硬件和网络的要求一定非常高

 

而且在一个快速运动的市场中

基本上很难在一个价位成交超过5手

 

本贴就是针对国内的期指仿真而研究的，不是用的IB。

国外的市场，恐怕因为技术限制和那些市场上已经存在了类似的机构在做，实现这个很困难。

 

ib api从技术上我不清楚是否先进

但是这么多人用它 应该说还是不错的

如果从本机下单 那这个策略基本行不通

因为这中间的时差 以及滑价

如果预先下单 国内的api会怎么样

还是个未知数

 

你这个就不知道了，IB了不起！

 

ib api速度不是很快

这可能和它低价也有关系

 

你试验过吗？
我昨天晚上还试过，我也做了个点差交易系统，我的目的是试验速度和信号的遗失情况，早上一看结果，呵呵~~，OK！！！！

另外说一下，IB上的模拟是要参加排队的，即便这样，我昨天成交的数量没有比系统规定的少。

不管是净头寸和其他什么，头寸上是稳定执行了系统的信号。

 

模拟帐户有bug

我已经向ib 反应了

但现在还没有答复

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=92951

 

如果等待成交

我估计只能下limit这种单子

这种单子不一定能成交

 

不太清楚 你这个点差的工作原理是什么

我的理解是 比方说现在3000点 0.1是最小size

下一个价格是3001 那么这个价格偏离了正常的tick size

然后卖出3001 等市场回到3000.1或者0.2或者0.3都能获利

不知道我的理解是否正确

 

另一方面

如果这种策略可行

经济公司应该更加占有优势

甚至我怀疑 会通过对客户单子排序进行修改谋取利益

我不太清楚 这种情况是否会发生

希望各位指正

 

想起了另外一个问题

就是国内经济商的保密程度非常低

经常有人偷高手的账单

甚至有人偷偷跟着做都不乏其人

相比之下美国的经济商就非常保密了

包括你自己平仓都需要经过复杂认证

虽然复杂 但是确实非常让人放心

 

有谁在商品期货上用过点差策略

 

這些策略只能跟期貨公司合作,靠自己的資源風險極大.1.期貨公司,可以利用程序與客戶對沖,每次只要下單給你多吃2點,累積起來就是天文數字.因為交易所只提供market , limit order .所以這裡就會有很大的空間作弊.我在台灣做,天天吃這個虧.market order 永遠成交在 bid ask 以外的價位.夠怪吧.我開戶一個月後,由於天天都贏錢,整個公司天天偷跟我下單,使得我下單時,總是瞬間造成市場衝擊.下單三個月後,我的單子自動會慢2sec~3sec才成交,那時我就猜他們可能寫了程序,仿造相同指令,優先讓公司的單子先去市場成交.所以這市場很黑

所以如果與期貨公司合作,倒是吸同胞血的好方法,特別是市佔率越大的經紀商