不过，大伙说的大都是框架，俺想研究研究具体的 公主提出的2条建议都不错的，谢谢了。 ============================================= 一、集团性资金流入到一定程度，经震仓，在大盘与市场资金流量适宜的条件下，向上是确定的。 二、读懂已建仓的主力K线语言，拉升的时间与力度也基本确定。 =============================================== 只是这个判断还是要靠个人经验，每个人得出的结果都不同 这2条，俺先记下，当作思考方向， 以后还要请公主多多指点的
还有： http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?p=26446#26446 不确定理论与不确定规划 http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?t=4715 不确定性理论与金融经济学的发展
还有几位兄弟研究机械系统的， 如果系统经过考验的，的确可以帮助排除个人主观性 不过肯定也要经常从市场中接收反馈来自我修正的 对这个，俺从来没研究过，现在也没想走这条路 俺觉得机械系统对那些外汇、期货市场可能更管用些
看了通篇帖子,觉得确定性一词界线不一：有认为100%的把握才是，有认为是相对确定、基本确定。显然帖主要求的是大概率、是相对确定。 在人类社会生活中，谈100%是毫无意义的、都会有意外、有小概率出现。 股市交易是人们的思维与行为的结果，也就不可能有100%的规律。趋近1就是精英们所追求的“确定”。 对于“确定”，我们可以做二方面的工作：一是提高胜率，比如80%以上甚至90%以上；二是防范风险，即风险来临时的应对措施，这就是我们耳熟能详的“让亏损缩小，让利润奔跑”。 下面我们要讲到老A的“不论怎样洗牌，都会连续出现奇数或偶数牌”的问题。这是讲两个出现概率相等的事件单一连续出现的现象。连续二次、三次单数的概率分别是25%与12。5%； 当我们的胜率提高到80%，连续失败二次三次的概率缩小到4%与08%； 胜率为90%时它们是1%与0。1%，已经趋附近于零。 引入止损概念可以让交易的单次亏损减到很小，比如2%。 “连续出现相同的奇数牌或者偶数牌”之说是失败者的自我安慰，就象阿Q的精神胜利法一样滑稽。在机械系统中应有许多解决的办法，不应成为系统发展的阻力。当然，老A的帖子常常是夸张的“玩玩”。 个人系统的问题是：过于滞后于市场越来越快的方法手段变换节奏和从系统中找方法，以至缺少对该种信号的市场原理的认识，当风险的小概率出现时不知如何应对，以至一二次亏损就难再站起。
再罗嗦几句。 首先，你可以确定的是：市场的游戏规则只有少数人赚钱。那么你的着眼点就在于多数人忽视或者对市场偏颇的认知上。同时在自己的认识和趋势产生偏差的时候，有一个良好的追市策略。 在生活中，有朋友好办事。而在市场中，趋势就是你的朋友，因为它会照顾你的帐户。你可以不知道任何基本面的因素，或者交易对手，但你要确定的是你要了解你自己，知道自己的弱点在哪里，擅长的在哪里。然后你就把操作的注意力放在“长期趋势上”。 在你确定了主要的趋势后，剩下的次级波动，就给你短线的交易节奏，若短线的节奏错拍了，问题也不大，因为主要的趋势是你的朋友。你唯一要注意的是，在上升的主要趋势中，不要轻易卖出你的地位；而在下跌的主要趋势中，不要随意地买进使自己陷入困境的地位。
市场的噪音在任何主要的趋势面前，都会变成对手的错误而成就你的对的方向。 还有一个可以确定的事情：就是任何“生物”都有犯错误的倾向。 既然不可避免的要犯错，那么把犯错的次数和频率降低，或者说让错误的程度能让人接受。而不是采取鸵鸟政策，让错误扩大和不可收拾的地步。
决策按性质有三种类型：（1）确定性决策，不存在概率，条件和结果都是确定的，比如你从莘庄到上海证券交易所坐公交车，可能有很多线路，但如果找路程最短的，那么可以精确计算出一条。（2）风险型决策，是指虽然未来事件的自然状态不能肯定，但是发生概率为已知的决策，再如上例，如果你找的不是路程最短，而是用时最少的，而且你知道每条路的塞车发生的概率，那么就可根据这些概率计算出想要的结果。（3）不确定型决策，是指未来事件的自然状态不能肯定，而且未来事件发生的概率也是未知情况下的决策，再如上例，还是找用时最少的线路，如果是在非和平时期，到处有租界，随时有封路的可能，无法预知哪条路什么时间被封，那么这就是不确定型决策。 实际上，风险型决策处理的经典概率的问题。而在现实世界上，存在经典概率的事件是非常之少的。比如上例中，每条路发生塞车的概率并不象扔硬币一样是亘古不变的，1986年和2006年的概率肯定不同，我们只能知道最近一段时期在相对稳定的环境下它的概率。 再如股票交易，它应该算是不确定型决策，因为历史不可以告诉未来，充满了人的主观性的东西。 系统交易方法的价值其实就是把不确定型决策转变为风险型决策，计算历史发生的概率，在市场环境和规则没有明显变化的情况下，用历史概率来计算未来，从而得出我们觉得舒服的结论。