从海洋里某个讨论atr的帖子（具体的记不得了），好像是redchina的观点，将当日TR、ATR相对于上一日的ATR的变化情况，与价格波动造成的持仓头寸的盈亏联系起来，具体地说就是：当日TR/ATR变大，同时头寸利润增加，则说明市场变动对自己有利，因此持仓不动，甚至加仓，而如果同时头寸利润减少了，则说明市场反向变动剧烈，可能应该减仓。 其实这个方法不一定要看资金盈亏情况，我们可以在计算TR、ATR的同时计算今天、昨天收盘价的差值（两日Momentum），同时判断今日TR与ATR的关系、与两日Momentum的符号，我们可以得到同样的结果。这个方法似乎对于过滤也有效果：只建方向与momentum一致的仓位。对应的情况如下（不完整）： 这里的列表当然不能囊括所有的关系，毕竟价格产生了表中指标的大小变化，但是将可能的情况罗列出来，然后加上不同的应对，如果亏损能够被盈利弥补，那么也许有其价值。