时间:8月28日 与会者:风子、高山、紫砂壶、流浪、滑过指间的风、投资蜗牛、净居天、烦着、gzpony、 wawafish、晴空 议题:系统测试结果讨论。 由于没有标准判断系统好坏,大家认为暂时无法判断,最后由晴空建议大家也同意将进场点标在走势图上,然后大家一起看图来判断。过两天论坛上图,各位多跟贴发表意见。会议布置下周议题——讨论采用哪个入场并提出出场的策略。 一、根据测试结果大家提的初步意见 1、烦着 似乎还是由市场决定绩效的,入市策略之间的区别反而不大。 2、净居天 从系统大体分类上, 一个是流浪和我的突破方式;一个是林玲的布林方式, ATR为上下轨应该也是和布林线类似;还有就是均线;另外一种是五号,比较偏短线的, 利用十五天作为出场是不合适的, 应该持仓时间更短一些; 白糖市场数据比较少,可以不用讨论;豆二指数,这段数据也不够多, 不过有震荡,又有点走势,比较典型, 在这个市场里,没有一个是获利的系统,损失最小的是1,3,6号; 我觉得数据起码要有三到五年,交易次数要有二十次以上,不然不好评价; 3、晴空 我的考虑,我们进行入场测试的目的,是为了找到一个相对来说更加符合我们的市场理念的进场方法,由于我们是随便搭配出场方法,因此是否盈利,目前不是我们最关心的问题。 我的想法是,我们从已经罗列出来的那几个方法中,找一个相对较好的,进行下一步的出场研究。如何选更好的,我也没有太好的办法,只有将进场点标在走势图上,然后大家一起看图说话, 我建议保留:豆一、沪胶、沪铜、沪铝,豆粕是否保留,我还没有确定。 外汇的作为比较,也可以入选,但是点差之类的要单独设置。 4、其他 大家觉得需要用随机入场方式测试一下以便比较;另外可考虑在外汇、指数期货数据上测试。 二、会员思考 1、流浪 我们追求的各种入市策略从方向上其实并不高于随机入市,入市点寻找的只是一个高风报比的博弈点位。决定高风报比的有两个因素,一是风险成本=交易成本+止损成本 。二是波动空间。当杠杆足够的情况下,一个整理趋势可以给我们更稳定的交易机会,因为无序波动的空间范围是比较稳定的。 我的策略建议是,缩小交易周期,到无序波动的空间内去寻找大R的“趋势交易”, 不过我们必须面临的一个问题是市场容量和价格滑移,如果波动够,我建议用最小周期,我最近两个星期研究了指数,发现周期趋势越小越稳定。突发情况造成的价格滑移可以通过仓位控制和多个不相关市场的同时操作来回避。我现在觉得市场和周期的选择比入市策略重要得多。 2、风子 研究赚钱的方法两种:一是研究趋势,二是无趋势的套利。