与会者：晴空 净居天 烦着 流浪 gzpony wawafish 投资蜗牛 紫砂壶 Jack 高山 滑过指尖的风 讨论主题： 讨论细化初始的入市策略，止损后再入场、赢利后加码入场以及离场问题以后细化，各方法主要思想和参数定义如下： （一）净居天 如果： 1) 价格收盘突破前N日内最高+Factor*ATR 2) 并且 当日TR高于ATR 3) 并且 Volumn高于Volumn均值 则第二天买入 另外两个变化： 1) 如果上述条件成立，观察第二天收盘是否仍处于高点上方，如果是，第三天进场买入 2) 如果上述条件成立，等待数天内的回撤，在高点下方highest-Facotr2*ATR处设limit buy ，没回撤则不买入。 说明事宜：创过去N期高点，有两种可能，一个是密集的箱体，一个是孤立的相对高点，这两种方法，前者需要对高点的反复测试确认，后者仅测试一次，适用于不同的突破情况；实际运用中，没有必要特别详细区分信号属于哪一类突破，只要走势形成，最终的突破都是不断对原有高点的突破，可以考虑把两种形态统一成对某个周期高点的突破。 （二）流浪 1) 价格收盘突破前N日内最高， 2) 当日Volumn是5日Volumn均值的3倍以上（盘中估算，也可以公式预算） 盘中即可买入。 说明事宜：（1）该入场策略和海龟不同的地方在于对成交量有要求，因为用于股市；经讨论，过滤条件虽然需要，但根据实际应用的数据， 量没有股市中那么重要，可以从其他角度分析； （2）该入场策略与前一策略的差异在于，要求在突破的第一时间买入，而没有用一定的价格空间来确认突破的有效性。优势在于可以获得更低的价格来应对价格的震荡。缺点在于入场胜率会低于有价格空间确认的系统。 （三）投资蜗牛 A：=（C+O+H+L）/4；{因无结算价，用平均数替代} 满足下述条件时，买入 1) A>MA(A,60)+2.4*STD(A,60); 2) 60天线性向上； 3) VOL>MA(VOL,60){估计这个没作用}; 该方法的执行过程为： 当指数发出买入信号后，到交易量最大的合约上执行。 加仓条件同上但最多仓位控制可根据测试情况; 时间参数如改为20天，条件1中2.4*STD(A,60)的系数改为2.6，即保证不同时间参数下的置信度一致，其它参照上面。 说明事宜：“同一品种，不同月份品种至少有两种（含）以上也满足1)项”这一条件可作为一个过滤条件的思路，但目前受到数据和电脑的限制；现实中，以三、四个活跃的合约即已能反映市场情况，交投不活跃的可能使信号发生扭曲。可考虑一个合约发出信号时做正常单，多个合约同时发出信号时，加单。 （四）Jack 情况一、 1、买进 1) ma(c,10)>ma(c,30) 2) c>ma(c,30)+N个点位 2、卖出 1) ma(c,10)<ma(c,30) 2) c<ma(c,30)-N个点位 情况二、 连续M个交易周期内出现Z次相反交易信号，停止交易，直至出现连续两次相同交易信号时进场。 执行过程中，交易信号出现后，若直至该周期结束后依然存在，则执行，即进行下一周期的执行。 （五）gzpony 1) 对过去N天（1到5之间）的买进振荡和卖出振荡做平均，得到平均买进振荡和平均卖出振荡（买进振荡(buy swing) 为最高价减开盘价，代表买进力量；卖出振荡(sell swing) 为开盘价减最低价，代表卖出力量）； 2) 在今天的开盘价加上平均买进振荡*M 成为往上突破的价位，突破做多；今天的开盘价减去平均卖出振荡*M 成为往下突破的价位，突破则做空。（系数M在0.5到2.5之间） 用权证5分钟的数据测试时，N为4或5均可以，超过5的效果没有变好，M可用1.8。该方法在开盘价的基础上做处理，避免了跳空对入市的影响。 （六）yoyo2000 中间线为SMA(c,50),在中间线上下各离开N倍的ATR(20)，形成UpLimit和DownLimit， 1) 价格向上穿过UL，或者向下穿过DL， 2) 5天前的ATR(20)<今日的ATR(20) 就发出进场信号. 说明事项：（1）测试时，可以尝试考虑在波动突破之前，波动减小的效果； （2）可考虑将第二个条件改为“REF(ATR(5),20)<ATR(5)”，或是“20天前的ATR(5)<今日的ATR(5)”进行测试。 （七）流浪2 可测试周期突破的变型――单日（日是指一个时间单位）转向，既一根K线反向突破前一根K线的高点或低点就视为入市点，该策略结合幽灵规则一，效果较好。 说明事项：该方法的可靠性不高，在30％左右，但机会成本和博弈成本低，风险回报比高。 会后麻烦yoyo、净居天与自愿者将这些方法编成程序，测试数据统一利用共享里的数据，测试上述入场策略时暂定统一持仓时间为15天（或5、10、15天三个数字），测试软件推荐TS或WLD。 其他内容： （一）关于入市策略测试的几个待定问题 1、不配合离场（止损）策略，入市策略能否独立发挥作用；离场策略下表现好的入市策略，用简单的时间离场可能会表现不好并被过滤； 2、是否可以考虑以周期突破来确定趋势，以均线为离场管理策略。 （二）关于寻找趋势的思路： 烦着： 1、根据MA(20)判断最近的走势 MA(20)上涨，则寻找压力线 MA(20)下跌，则寻找阻力线 连续5天MA(20)高于前一天，则为上涨，反之则下跌。 2、以压力线为例 2.1 寻找周期(比如半年)之内的最低点和最高点。 2.2 如果最高点在最低点之后，则结束。(不存在压力线。)，否则 2.3 (最高点在最低点之前)从最低点之前，最高点之后的任意一点A，引一根直线 2.4 判断最低点之前，最高点之后的所有点是否在该直线之下，如果不是，则用该点替换A,回2.3. 2.5 获得压力线，成功退出。 用一些简单的规则去描述.使得所有符合该描述的都是上升通道,而不要求能穷尽所有的上升通道类型.否则必然会有一起其他的杂质.
净兄，我们一起把上述的方法便成程序吧，我就编后三个＋烦着在最后的那个寻找趋势的思路，你编前四个，正好都能编自己提出的方法，呵呵。有不同意见请提出。 如果有愿意助拳的，也欢迎。 另外，对于其他内容中的 （一）1： 采用15天离场的考虑，并不单纯是看哪个进场表现好，而是看那个进场在实际市场数据中能够如提出者想象中那样发挥正常，所以跟哪个出场搭配并不是很重要； （一）2： 有想法，可以具体成进场规则（假如能够细化的话），我们直接测试，比模模糊糊地猜测要好得多。但是我们现阶段关注的是进场，所以目前原则上我不支持太发散、太超前的想法；