想对交易策略用WLD进行测试的请进

研究WLD时间不算太长，看论坛上理论的研究较多，而实际的技术性工作却没有看到太多，用了WLD后，觉得分析家的全市场测试是有问题的，而它的单市场测试其实在旧版交易系统函数中也不可避免会有错误发生，分析家的许多交易系统应该在WLD中重新测试。
发这个帖子的目的就是大家共同尝试WLD的交易系统的编制与优化和测试，同时也请有丰富使用WLD经验的高手，对初学者进行指导，活跃使用WLD的气氛，大家共同提高。
进入正题，各位没有WLD使用经验的论坛网友，对有些交易策略想进行一下WLD测试的，请将它论述一下，我能编程的，将予以编程测试，我作不了的，请WLD老用户帮助。

 

欢迎常来，WLD下有的是交易系统，慢慢消化吧！有何高见多多谈来

 

WLD下的交易系统对深市的全市场测试，10年的收益没有超过100%的，这样的交易系统看来得根据实际情况优化和改进。天下没有现成的东西，我们需要对其进行测试和编辑，形成自己的特点的东西。老兄对WLD研究甚深，对WLD上的交易系统有何心得，试举一例说说，谢了！

 

请WLD老用户帮助。

 

DBO系统就是一个值得学习的系统，海龟的头寸调整也是值得深究的东东，我们要在盈利的基础上再深入的研究系统，我更侧重与系统的实战应用，理论水平低，平时爱玩，很少发贴，下面的帖子是我近期的交易总结 请指教！
http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?t=7413

 

测试了一下 Dynamic Breakout II，不光是不理想，对深市测试结果来看简直是毫无用处，废物一个。当然在别的市场不敢断定，但基本可以肯定在沪市也一定一样。

 

这是它的测试报告

 

好些东西都是理想化的，在实战中却行不通。

 

这是对权证市场2006.1.6——2006.7.17的测试。

 

权证测试报告

 

补充，以上权证测试用的是五分钟线图。

 

这个是我个人编的权证的交易系统。

 

测试报告：

 

个人感觉权证波动幅度太大，股票市场用的很好的理论并不适合权证，其理论有待进一步启迪和提高。

 

Code:

VARIABLE:J=1,I=1,P=1;
IF BARSCOUNT(C)>=20 THEN BEGIN
	IF P=5 OR BARSCOUNT(C)=20 THEN BEGIN {5个交易日调 N}
		TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
		N:=SMA(TR ,20 ,1 );
		P:=1;
	END;
	P:=P+1;
	IF H=HHV(H,20) AND J=1 THEN BEGIN {创20日新高?}
		BB:=CASH*0.01/(N*100);{确定买多少}
		BB:=100*BB;
		BUY( BB);
		J:=0;
	END
	IF L=LLV(L,10) AND J=0 THEN BEGIN {创10日新低?全部卖出}
		SELL();
		J:=1;
		I:=1;
	END
	IF C-ENTERPRICE>(N/2) AND i<4 AND J=0 THEN BEGIN  {用 N加码部分，最多总共建仓4次}
		BB:=CASH*0.01/(N*100);
		BB:=100*BB;
		BUY( BB);
		I:=I+1;
	END;
	IF ENTERPRICE-C>=(2*N) THEN {用N止损}
		SELL();
END;

可以将这个交易系统（FXJ）转为WLD的格式吗？
谢谢！

 

这个恐怕还是从WLD转过来的，它和海龟没有什么大的区别，原理一样，不过介入点和退出点恐怕不同，对分析家新版的交易函数不太熟悉，不敢妄下臆断。海龟的介入点是达到介入点就买入，而分析家的却是第二天的开牌价。所以它的结果和原版海龟肯定略有区别，分析家的介入点滞后，但不见得滞后就逊于超前，市场的结局很奇特。

 

我对WLD的系统语言不太熟悉，我想将此代码转为WLD的测试一下，同时以此做开端学习WLD交易系统的编写、设计。谢谢。

 

现在是非要将由正版海龟改编的变种海龟再改成正版海龟用的代码的变种海龟，这个工作说起来很好笑，好吧，试试吧，看看这个分析家版的海龟的表现到底如何。

 

PNS，我觉得你的编程基础和水平很高，只不过是刚介入WLD不熟悉而已。

 

谢谢了。

cchenlongg兄过誉了，编程方面，我其实不过是个初哥矣，行家一看便知。