http://www.wealth-lab.de/articles-advancedprogramming-Broker Adapter API.htm http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/kbase?id=27 是上面这个内容吗？我以前下载过一个IBAdapter10.zip不知道是不是这方面的，自己没用过。 http://www.wealth-lab.cn/download.php?file=fa798a1c09ed36716ef75d212edd4006
你的理解是完全对的 自从WL被收购以后, IB接口就不再支持了. 你给的DLL是2004旧版的, 只支持IB ActiveX 7.30. 最新的8.70接不上. 听说有一个2005年的IBAdapter.dll可以用, 可惜找遍了也没有. 不过非常谢谢你的回复. 看来我得转用AMIBROKER的IB下单接口了. 只是AMI的BACKTESTER有原则缺陷, 还是得用WL来做研究.
好象HYLT说的这个可以？2005-11-21 IBData2 ，不过好象说只有2周试用期？ 下载地址 http://www.finantic.de/ http://www.finantic.de/en/ibdata/download.htm 说明： http://www.finantic.de/en/ibdata/Manual.html Requirements Wealth-Lab Developer 3.01 or Wealth-Lab Pro Account with Interactive Brokers (Demo account does not support backfill) TWS Build 851.9 or better (Server Version 22 or better) Java 1.4.2_06 or better Operating System: Windows 2000 or Windows XP SP2 .NET Framework 1.1 (http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/framework1_1)
AFL和WS是完全不同的。AFL简捷快速，略抽象点。WS把策略和寸头调整分开，更加清楚灵活，可就是慢啊。自动转换很难实现的，因为两者设计差别太大。手工转换要慢点，不过转换过程就是学习熟练过程。 我发现在两个平台上运行的好处是可以比较结果，帮助发现一些微妙的问题。