我想向大家讨教一个问题，望大家不吝赐教，先行谢过 这样的，首先我当采用一种系统时，我的目的是尽量的抓住大的波动，可是，比如用一个简单的系统如A、B（A小于B，且为整数）的EMA（加权移动平均）交叉作为进出场信号，我遇到的问题是，当我加大B，缩小A值时，进出场的信号变得迟缓，或者说出入场位置不好，导致波动虽大，可是可以抓住的却较小甚至只有波动的50%。而减小A、B的差值时，入场位置好，但是抓不住大的波动，进出场变得频繁。 我疑惑的是几乎所有的信号都具有这样的问题，比如ASCTrend_sig或者BrainTrend，我也知道这是不可以克服的，是一个事物的两方面，那我应该向那个方向努力呢？最优化应该不会是一个方向吧。 其实这样的问题主要是由于，最近的外汇市场中频频出现在大幅上涨后的急速回调导致倒手利润大幅缩水，所以想知道如何规避这样的事情，谢谢大家
看了帖之后的 一个不成熟的想法：用缓慢的参数来捕捉波段，并且对波段进行实时检测，如果遇到了大幅度快速上升，修正为适用快参数来结束波段，以保证利润。 楼主好像是做外汇的。我对外汇外行，正好有两个问题，请帮忙指教下。 1、外汇3个点差，是否可以理解为 万分之3 的手续费。 2、外汇按照最新报格下单后是否有成交不了的可能？－－也就是说，我们让给券商的3-4的点差是不是用来保证成交的？ 上面的两个问题来自我刚刚发的帖子： http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?t=6378 也请楼主对帖子提到的问题给点看法。
netf兄，谢谢你的答复 对于你的观点，我的意思是这样的 我倾向于市场的不可预测性，所以在设计一个系统时，你知道目前的市场表现，但不知道市场在此时以后的表现，比如，你看到市场在窄幅的波动，于是改参数，可是，随后市场突破，当你改回来时，市场又重新进入牛皮市，于是会变得被动，所以兄台的方法值得商榷。 关于兄台的问题，这样说吧 1、外汇3个点差，是否可以理解为 万分之3 的手续费。 答：不能这样说，外汇市场中一个标准手是10K，就是一万刀币，而外汇市场普遍采用杠杆，从1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:400（最多好像就是1：400，大公司一般杠杆较低，当然了中银这样实盘就不在探讨之列了），在1：100的情况下，你买一手需要10000/100=100刀币，你付出3个点差，所以手续费是3/100，换一个杠杆的话，算法类同 2、外汇按照最新报格下单后是否有成交不了的可能？－－也就是说，我们让给券商的3-4的点差是不是用来保证成交的？ 答：嘿嘿，有，但如果是大公司的话，少。一般的市况都可以保证成交，但在剧烈波动的市况就不能了，主要是一些重要的数据公布的时候，比如非农，GDP等等，一般软件会提示，价格改变，是否可以成交，你可以自己选择，但有些公司，在数据公布是，会提高点差，夸张的会搞到100多点，更有甚者会拒绝交易，比如你根本连不上服务器。 不知以上答复兄台是否满意，呵呵 另外，兄台这样的问题其实可以问FXCM的客服 http://www.fxcmasia.com/cht/popup_chat.html 一般是有问必答
谢谢xianren耐心的解答！ 你提到的：“我倾向于市场的不可预测性，所以在设计一个系统时，你知道目前的市场表现，但不知道市场在此时以后的表现，比如，你看到市场在窄幅的波动，于是改参数，可是，随后市场突破，当你改回来时，市场又重新进入牛皮市，于是会变得被动，所以兄台的方法值得商榷。” －－我非常同意你的看法。先前我做过一个通道思路的系统，的确遇到了这样的问题，就放弃了。其主要缺陷是无法用振幅的标准来区分横盘振荡和趋势。 任何定波长、定幅度的方法，总会有它奏效的行情，也必定有它不适用的行情。 许多公开的指标系统都是由定波长、定幅度的方法作为隐含前提的。所以它们的表现总是头尾不能兼顾。
我到你刚才提到的那个交易公司去和客服聊了聊。一些基本问题搞清除了 原打算把聊天记录保存下来的，可惜死机了一下。没有存。是一些扫盲性的，倒也不算太惋惜。 看来外汇的交易费用是比较低。而且没有成交不了的担忧。 但是这家公司不提供网络下单接口api。 不知道有没有什么公司能提供的？
netf兄，我同意兄台的关于市场自我学习的说法，很像以前读到的孢子理论（一本小说里的关于交易的一个比喻），甚至在这片文章里提到了解决的方法，推荐兄台可以看看，他的解决方法和我的基本思路是一样的，只是表述不同而已。 相关连接：http://art.macd.cn/index/t-821894.html
我建立系统的目的是希望有一种固定的规则去遵循，不需要老变，摆脱心理因素的影响。 比如说抛硬币，照理来说每次猜正面猜反面命中的几率都是50％，可如果靠感觉，一会儿猜正面一会儿猜反面，长期下来连续猜中5次的可能几乎为0。但如果始终猜正面或者始终猜反面，过不了多久就会碰上一个连续猜中7、8次的情况。