Dynamic Break Out II系统之分析家版

主要模拟Building Winning Trading Systems with TradeStation 中的DBOII系统的多头版。公布出来供大家参考。

VARIABLE:ceilingAmt=60,floorAmt=20,bolBandTrig=2;
VARIABLE:lookBackDays=20;
VARIABLE:EntAndExitSign=0,SellSign=0,BuySign=1;
VARIABLE:True=1,False=0;
IF BARPOS>=60 THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(close[1],30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt);
MID:=MA(CLOSE,lookBackDays);
upBand:=MID + bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
dnBand:=MID - bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
buyPoint:=HHV(HIGH,lookBackDays);
longLiqPoint:=MID;
EntPoint:=ENTERBARS;
IF EntPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN
BuySign:=FALSE;
SellSign:=True;
END
ExitPoint:=EXITBARS;
IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN
BuySign:=TRUE;
SellSign:=False;
END
IF BuySign=TRUE THEN BEGIN
IF Close>upBand THEN BUY(100%,STOP,buyPoint);
END
IF SELLSIGN=TRUE THEN sell(100%,STOP,longLiqPoint);
END;

 

不错哦，你用的如何？

 

就这系统论坛曾进行了深入的探讨，你是否可发份测试报告，我们来比较一下。

 

20040101-20051204

系统测试报告
测试股票数: 1370
净利润: -4,673,737.00元 净利润率: -5.70%
总盈利: 12,261,515.00元 总亏损: -16,935,252.00元

交易次数: 7603次 胜率: 28.99%
年均交易次数: 3943.76( 2.88/股) 盈利/亏损交易次数: 2204/5399

最大单次盈利: 63,575.68元 最大单次亏损: -30,014.00元
平均盈利: 5,563.30元 平均亏损: -3,136.74元
平均利润: -614.72 平均盈利/平均亏损: 1.77

最大连续盈利次数: 5 最大连续亏损次数: 9
交易平均周期数: 30.55
盈利交易平均周期: 85.94 亏损交易平均周期: 7.94
盈利系数: -0.16

最大浮动盈利: 3,447,365.00元 最大浮动亏损: -7,165,756.50元
最大浮动盈亏差: 10,613,121.50元

总投入: 82,020,000.00元 有效投入: 81,831,456.00元
年回报率: -3.00% 年有效回报率: -3.00%
简单买入持有回报: -129.79% 买入持有年回报率: -1.#J%

总交易额: 878,217,856.00元 交易费: 6,586,641.50元
交易费/利润: -1.41

测试时间: 2004/01/01 ---2005/12/05 共703天
测试周期数: 460
平均仓位: 17.37% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 2,117.70股 最大持仓量: 62,400.00股

------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 31.18%
信号数量: 12362 年均信号数量: 6412.31
五日获利概率: 37.28% 十日获利概率: 38.68%
二十日获利概率: 32.73% 目标周期获利概率: 32.73%

 

系统测试摘要

测试股票数: 1370
年回报率: -3.00% 年交易次数: 3943.76次( 2.88次/股票)
胜率: 28.99% 成功率: 31.18%
平均利润: -614.72元 年均信号数量: 6412.31次
最大单次盈利: 63575.68元 最大单次亏损: -30014.00元
交易次数: 7603 盈利交易次数: 2204 (占28.99%)

 

我认为这个公式不对

我认为这个公式不正确。我是这样写的。

Code:

variable:lookbackdays=20;
tv:=std(close,30);
if barpos<31 then 
   lookbackdays:=20;
else begin
   yv:=ref(tv,1);
   dv:=(tv-yv)/tv;
   lookbackdays:=(1+dv)*lookbackdays;
   if lookbackdays>60 then
      lookbackdays:=60;
   if lookbackdays<20 then
      lookbackdays:=20;
   midBand:ma(close,lookbackdays);
   upBand:midBand+std(close,lookbackdays)*2;
   dnbnad:midBand-std(close,lookbackdays)*2;
   
end;

 

主要是这句
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
我没有取整数，其他的都一样。

 

lookBackDays是要取整的，如果lookBackDays计算出来是20.2等带小数的，那么MIDBand和upBand等要怎么算啊。比如，MIDBand总不能说20.2日的简单平均吧？不过分析家算计的时候应该也会自动取整。结果会是一样的。
另外你写的是技术指标，其实就是一个自适应的参数的布林带。而我贴出的是交易系统，主要是融合了自适应参数的布林带和自适应参数的通道突破系统，以STOP指令买卖。

 

我主要是学习它的思路。如果我使用它的话，或者已经改进了适合自己的了那我不会公布哦。其实公布的系统绩效往往测试并不理解，也许是针对的市场不同；或者是一些系统本身公布出来的目的是学习它的一种思路。正真适合自己的我们还要二次开发，自己开发出来的系统才可能适合自己。p.s：在此版公布前我还没有在分析家统计过绩效。

 

取不取整差别非常大，你看看这两个公式。看看图形差别很大的。

Code:

variable:lookbackdays=20; 
tv:=std(close,30); 
if barpos<31 then 
   lookbackdays:=20; 
else begin 
   yv:=ref(tv,1); 
   dv:=(tv-yv)/tv; 
   lookbackdays:=(1+dv)*lookbackdays; 
   if lookbackdays>60 then 
      lookbackdays:=60; 
   if lookbackdays<20 then 
      lookbackdays:=20; 
  midBand:ma(close,lookbackdays); 
   upBand:midBand+std(close,lookbackdays)*2; 
   dnbnad:midBand-std(close,lookbackdays)*2; 

    
end;

Code:

VARIABLE:ceilingAmt=60,floorAmt=20,bolBandTrig=2; 
VARIABLE:lookBackDays=20; 
VARIABLE:EntAndExitSign=0,SellSign=0,BuySign=1; 
VARIABLE:True=1,False=0; 
IF BARPOS>=60 THEN BEGIN 
todayV:=STD(Close,30); 
yesterDayV:=STD(close[1],30); 
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV; 
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV); 
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays); 
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt); 
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt); 
look:lookbackdays;
end;

 

我的代码是这样，取整后的（技术指标）：
VARIABLE:ceilingAmt=60,floorAmt=20,bolBandTrig=2;
VARIABLE:lookBackDays=20;
IF BARPOS>=60 THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(close[1],30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt);
MID:MA(CLOSE,lookBackDays);
upBand:MID + bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
dnBand:MID - bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
end;

 

应该说取整后和不取整有细微差异。虽然你的代码没有取整不过分析家计算时肯定帮你取整了，只不过算法和INTPART取整两样。

 

本系统最大的特点是自适应参数

 

能不能贴份你使用的交易系统的测试图供大家参考，我想系统测试不会影响你的系统使用吧，哈哈。

 

是否有DBII的文字说明？

发现了在第六章里。

 

DBOII系统多头版修订1（结果一样，只是代码更易读）：
Input:ceilingAmt(60),floorAmt(20),
bolBandTrig(2.0),howMany(1000);
VARIABLE:lookBackDays=20;
IF BARPOS>=ceilingAmt THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(close[1],30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt);
MID:=MA(CLOSE,lookBackDays);
upBand:=MID + bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
buyPoint:=HHV(HIGH,lookBackDays);
longLiqPoint:=MID;
IF Holding = 0 THEN BEGIN
IF Close>upBand THEN BUY(howMany,STOP,buyPoint);
END
IF Holding >0 THEN sell(howMany,STOP,longLiqPoint);
END;

 

DBOII系统空头版分析家代码：
Input:ceilingAmt(60),floorAmt(20),
bolBandTrig(2.0),howMany(1000);
Variable:lookBackDays=20;
IF BARPOS>=ceilingAmt THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(close[1],30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt);
MID:=MA(CLOSE,lookBackDays);
dnBand:=MID - bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
sellPoint:=LLV(LOW,lookBackDays);
shortLiqPoint:=MID;
IF Holding = 0 THEN BEGIN
IF Close<dnBand THEN BUYSHORT( howMany,STOP,sellPoint);
END;
IF Holding <0 THEN SELLSHORT( howMany,STOP,shortLiqPoint);
END;

 

DBOII系统多空完整分析家版代码：

Input:ceilingAmt(60),floorAmt(20),
bolBandTrig(2.0),howMany(1000);
Variable:lookBackDays=20;
IF BARPOS>=ceilingAmt THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(close[1],30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays:=Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays:=max(lookBackDays,floorAmt);
MID:=MA(CLOSE,lookBackDays);
upBand:=MID + bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
dnBand:=MID - bolBandTrig*STD(CLOSE,lookBackDays);
buyPoint:=HHV(HIGH,lookBackDays);
sellPoint:=LLV(LOW,lookBackDays);
longLiqPoint:=MID;
shortLiqPoint:=MID;
IF Holding = 0 AND Close>upBand THEN
BUY(howMany,STOP,buyPoint);
IF Holding >0 THEN
sell(howMany,STOP,longLiqPoint);
IF Holding = 0 AND Close<dnBand THEN
BUYSHORT( howMany,STOP,sellPoint);
IF Holding <0 THEN
SELLSHORT( howMany,STOP,shortLiqPoint);
END;


本FXJ版DBOII系统参考了WLD和TS版的DBOII系统，相关链接：
http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?t=4882
http://www.hylt.net/club/viewtopic.php?t=4847

 

感谢战神觉者，你的努力使得分析家下的交易系统代码得到丰富，很多分析家用户的水平会有新的进步。

 

“IF Close>upBand THEN BUY(howMany,STOP,buyPoint);
END ”
这一句有点问题。