exposure ?

在WLD 测试中有一项exposure 其具体的含义是什么？
是头寸持有时间/总测试时间呢，还是再乘以投入资金比例呢

 

应该是，每天：资产净值-现金的总和/每天：资产净值的总和。

我用WLD写了例子和WLD内置的AccountExposure结果稍有点误差。

var Bar, p : integer;
var sumec,sumequity,myexposure:float;

for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 10 ), p, 'Stop' );
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 20 ), '0' );
end;
end;
//开始计算exposure
Sumec:=Equity(Bar)-Cash(bar)+Sumec;
sumequity:=sumequity+Equity(Bar);
if bar=BarCount-1 then begin
myexposure:=Sumec/sumequity*100;
Print( floatToStr( myexposure ) );
end
end;

结果再 Debug window 可看到。

 

原来WLD内置的AccountExposure计算方法Bar初值由0开始，把“上面的代码“for Bar := 20 to BarCount - 1 do”改为
“for Bar := 0 to BarCount - 1 do”结果和Performance报告中的Exposure将一致。

如下：

var Bar, p : integer;
var sumec,sumequity,myexposure:float;

for Bar := 0 to BarCount - 1 do
begin
if Bar>=20 then begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 10 ), p, 'Stop' );
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 20 ), '0' );
end;
end;
end;
//开始计算exposure
Sumec:=Equity(Bar)-Cash(bar)+Sumec;
sumequity:=sumequity+Equity(Bar);
if bar=BarCount-1 then begin
myexposure:=Sumec/sumequity*100;
Print( floatToStr( myexposure ) );
end
end

 

非常感谢战神觉者！ 我对这个问题一直模糊，今天得以解惑！