疯语励人诚恳邀请各位朋友对当日冲销实战裸奔帖发表高见 我先要诚挚的感谢最近一段时间以来所有关心支持我的朋友们！！！ 很多朋友都认为当日冲销的系统交易方法若要在国内期货上应用，是非常困难的！并且都帮我出了不少好的意见！！！ 我的想法是： 困难并不等于没有办法，只要不断的研究实战，肯定会找到解决问题的方法的！ 从实战中来再到实战中去！ 为了博采众家之所长，为了向更多的朋友学习，我诚恳的邀请各位朋友不吝赐教！！！ 范围： 对小弟的当日冲销实战的帖子发表自己的看法！！！ 或者对当日冲销这种交易模式发表自己的看法！！！ 若想单独赐教小弟请mail：zwbs77@yahoo.com.cn 在此先谢过各位朋友！
自我总结 自我总结 当初的设想： 用开发产品的思路来考虑交易系统的开发。假设，如果能开发出一套盈利的当日冲销系统，并做成多市场的投资组合。那么从“产品”的角度来看，是很有市场前景的。非常容易联想到一种三得利的模式。 客户盈利+操作方有盈利的分成+经纪公司用佣金 这里的盈利水平一是取决于系统的盈利水平，而是取决与出资方的风险控制要求。 关于佣金：佣金的来源不是操作某一个单个品种，而是操作若干个品种的佣金总和。 同时因为资金量的限制，佣金的收取标准是按照普通客户的标准来收的。因而相对显得佣金较多。 目前整个投资组合的运作情况： 分3个方面来考察 1，风险控制。 从风险控制的角度来说。整个投资组合的风险控制是正常的。预先设定的风险控制参数并没有被触及。资金的最大回档3％不到。离出资方的风险控制底线还有相当的距离。符合系统设计的“先立于不败之地，以待敌之败也”的理念！ 2，佣金方面 由于采用的不是单系统单市场交易，而是采用了投资组合的交易方式，同时在头寸的调控和风险控制上，在满足出资方风险控制要求的前提下用了先进的工具和技术对头寸进行了计算。所以佣金的水平也已经达到要求。 3，盈利方面 盈利能力表现较差。9月份除去佣金的净利润只有95元。但是仔细研究系统测试报告和成交明细。我发现到现在为止，尚未碰到适合系统运行的市场背景。也就是说到目前为止，系统仍是运行在逆境期或者平衡期，还没碰到顺境期。这可能是总体的交易时间较短造成的。 虚心求教 以上言论难免有敝帚自珍之嫌，如有不当或者不妥之处，一望各位朋友海涵，二望各位朋友多多指教。 在下是真心敞开心扉，想听听各位老大的见解！！！毕竟闭门造车是不容易开发出理想中的系统的！！！ 此处还要多谢木鸡兄的宝贵建议！！！
支持。 如果系统在较宽的参数范围内是测试过500笔以上都比较一致，那基本就没什么好怕的了，坚持执行就得了。要是我连每日记录都懒得做了，做了那么多测试就是这时候彻底放手给系统的，最多看看资金曲线的情况。 我的一个比较简单的欧元交易系统，可以看到，前20笔交易几乎一无所获，到100笔绩效也很难说优秀。 老兄有没有考虑过去做外汇？我认为交易系统大展其长的地方就是外汇，因为价格连续性很好，很多涉及期货市场的滑点，跳空等问题都不存在了。交易的尺度就可以比较灵活制订，一些券商还支持MT自动交易。
首先要感谢johnyj兄的支持！！！ 外汇我早就做了，而且至今实战效果不错！！！之所以再来做期货，主要是基于： 从做事业的角度看，募集资金的难度考虑！！！要把资金放到国外，一个受到国家外汇管理制度的限制，一个是投资者对资金安全的信任度问题。募集资金相当困难。我是拿者盈利交割单到处募集资金呀，唉！！！ 二，从外汇保证金的合法性上考虑！！！自从93年左右被禁止到现在尚未放开。无法公开的宣传，较大规模的合作和运作都有很大风险。不是不能做，而是无法成规模的做。（自己私人或者几个朋友集资当然可以做）而如果不成规模，公司运作的成本就会很高。200万人民币，一年50％的收益，是100万收益。和客户的分成比例为20％（客户自己承担风险），公司的利润只有20万。在上海是房租都不够的。 三，有人说外汇要放开。但是我犯不着用我的时间去等国家啊！！！ ········· 至于外汇市场的种种优点我早就了解。所以我没有放弃外汇，而是依靠稳定的系统稳定的盈利。同时也得力与这套外汇系统的稳定，能使我有足够的时间来进行国内期货的研究和当日冲销的实战锻炼。 最近听到圈内不少朋友都在夸johnyj兄呢！！！呵呵！！！ 现在是1：01，我还有两件重要的事情没有作完，先聊到这里，以后一定和johnyj好好的交流交流！！！
外汇确实是比较不规范的，别说中国，最近REFCO那个案子就够让人头痛的了。 继续关注，我觉得你目前的操作情况还是不错的，只要不往回落，信心可以保证。我做过一些交易系统，一旦投入实战，资金曲线是往下的。。。那时真是不置可否 个人感觉目前的期货市场容量还太小，短线期货手续费很高，要想顺利进行系统交易比较难，也许等股指期货出来后做大盘会好的多，机会就要来了，哈哈！
我也一直在关注这你的交易，希望能跟你学到些高招，你在风险控制上做的很好，虽然连续多日亏损，可资金的损失比例不大，保留了继续战斗的能力，一旦系统进入顺境期受益定会增加。你是用六个系统同时交易吗，资金的分配是如何进行的。 这段时间也不见你的MSN上线了，很想继续和你就趋势交易的问题向你学习交流
还是这位天花板兄是个实在人呀！！！ 论坛里面的绝大多数朋友主要都是照顾小弟面子，不好意思说呢！！！ 在下就由衷的邀请天花板兄弟好好指点一二吧！！！ 唯一的要求就是请兄台尽量具体一点，最好可观一下定量一下。毕竟现在讲理论的人太多！！！
看了一下21日的两笔，感觉这种损失是可以避免的。看不太出你的交易系统的哲学基础是什么？ 常见的哲学基础：采用关键点突破的操法是基于道氏理论，采用超跌超买反趋势的是基于市场短期流动性和交易者心理，采用周期理论是基于振荡的自然规律，采用波动性突破的是基于市场大资金流动的影响。 因为是日内短线，仅在一天内操作，那么当日内的上升或下跌已达到一定幅度以后，再跟势的风险就大了，因为从统计上来说，出现大TR的可能是较小的。
要坚持一下，我认为逆境快过去了，我打赌下星期一资金曲线不会向上，星期二开始要上几天，兄弟要坚持一下，交易员的可贵品质之一就是“将自己的观点固定下来”，这样的品质，如果胜利了，人们称其为“坚强”，失败了就是“固执”。
因为我日内只打胶,结合胶我谈谈看法,希望对你有益. 在炒客看的你的单子,我最大感觉你日内二种模式有点混 9月初到9月下旬,你胶基本开盘就打,炒单方式,但是你止损却是波段止损. 9月下旬以后你胶基本在11点以后开仓,如果你系统是区间设定,高低点突破追势,那时间周期太长了,而且涉及到中午持仓的问题.看你单子基本是收盘才平. 节后你又开始开盘打胶,炒单方式进场,用波段方式定出场点.单子乱. 最近两天你又回到11点以后做胶,20日的17780进场,突破进场,突破追势系统的止损反手应该很好设,不知道为什么尾盘才平? 昨天的追卖,260出来,中午回避风险不留单,下午再过240就应该多了,系统没有信号? 最奇怪是很少看见反手的单子,没有设反手?你这个系统应该大改进.
首先要感谢vtrader兄对在下的关注支持和非常宝贵的意见！ 其次为了交流的更深入，我对自己的操作方法说一下，请各位朋友指正。 1，关于进出场点的时间问题。 具体的进场信号，完全根据交易系统执行。说句心里话话，我自己根本都没有象vtrader兄注意的这么仔细。我完全是，“涨跌与我无关”，系统什么时候出信号，我就什么时候操作。没有考虑具体的进出时间。 2，关于“炒单方式”。 我在做这次实战的时候，压根就没有考虑过炒单。也就是说在系统设计的时候，是以盈利为唯一目的，没有考虑到炒单。 3，关于“反手”。 如vtrader兄所述。从系统设计到实战都没有考虑到反手。橡胶的操作中有的操作可能象通常所说的反手，但是在系统设计的时候，并没有设计反手，而是按照信号来操作。 4，整个系统，设计上只有一种操作方式。我对vtrader朋友所说的的“日内二种模式”不是非常的理解。请问vtrader兄，这个“日内二种模式”出自哪本书呢，还是兄台自己的心得经验。能否详细的说明一下。在下先谢谢兄台！！！ 为能听到象兄台这样具体而又有内容的建议而高兴！！！希望以后多多交流！！