关键在于所得资金曲线的相关性 可以使用同样的系统在无相关性或者负相关性的品种上进行组合 也可以负相关的系统在正相关的品种上组合 我在这里强调的就是将所得资金曲线无相关或者负相关的交易策略进行组合,可以大幅度提高几何增长率 一个简单的例子 70% -50% 70% -50% 这个策略期望是正的,但几何增长是负的 -40% 30% -40% +30% 这个策略的期望是负的,几何增长也是负的 组合以后 30% -20% 30% -20% 这个策略期望为正,同时 几何增长也为正了 研究行情相关性的很多,但真正起作用的应该是各策略资金曲线的相关性.