关于连续数据和指数数据的区别与联系、优点与缺点，有感兴趣的欢迎谈谈，我就拣拣别人的牙慧。 指数数据的优点是能够用一组数据就将整个市场的情况反映出来，但是发出的信号无法直接应用于即期数据上，必须想别的办法来转换，我比较孤陋寡闻，现在还没有发现有比较好的方法。 连续数据的优点在于比较接近即期数据，但是连续数据如何定位、构建，也是一个难题。 就我接触的几个老外来看，两种看法的都有，不过好像后者用的人多一点。
文华期货指数问题 文华自己生成的期货指数用文华3000才能直接存为TXT文件，不过只能保存200个bar的数据。之前的嘛，估计要花点银子买了。 文华的期货指数是将当天全部合约的价格进行加权平均。其中包含有流动性较低的合约月份数据。如何评估指数的有效性，实在见仁见智。
www.hdppp.com提供长期准确期货外汇相关历史数据 文华的数据有一些问题，特别是外盘的指数。文华在内盘指数计算上使用的是比较科学的持仓量加权平均，可是文华本身由于外盘在成交量持仓量上的错误百出，因此文华在外盘指数计算选择的是简单平均。唉，误导交易者啊……