金融工程与资产管理硕士课程进修班

直接地去上这些课是不可能的了。

1．公司财务（3）
2、金融工程原理（3）
3．固定收益证券（3）
4．金融风险度量和管理（3）
5．证券投资理论基础（2）
6．衍生证券与交易策略（3）
7．基金管理（2）
8．信用风险建模（2）
9．金融计算（2）
10．金融工程中的数量方法和随机方法（4）
11．金融市场和金融机构（2）
12．金融工程前沿知识讲座

建议HYLT站长要求他们将这些课程制作成视频就好了。

 

“你是想成为期货专家，还是想成为赢家？”对方劈头就维奥莱塔问。
维奥莱塔没明白对方的意思，于是问：“这两者有区别吗？”
“当然有！区别就在于前一个是羊，而后一个是狼。”
“不懂！我还是不明白。”
“假如你是想在这个行当混口饭吃，成为一名年薪二十万的专业人士，那么就做前者。而如果你不是为了找工作，不想挣踢不倒的钱那么就是后者。”
“什么叫踢不倒的钱？”
“就是说不是那种不稳定的钱，今天可能有，明天或许就没有。也就是说这钱不是薪水或者佣金，而完全是靠冒险和赌博而得来的钱。”

 

说得太好了! 这是我以前也表达过的意思. 看看国外的人气交易网站, 很少充斥高深的理论, 想想是什么原因, 或许中国的系统交易进程会快很多。http://www.hylt.net/viewtopic.php?t=3670&highlight=

 

记得曾经提出一个现实的问题(http://www.hylt.net/viewtopic.php?t=3757&highlight=), 当时反应廖廖。什么时候一个系统交易者对这类问题感兴趣了，He is on the right track.

 

在排除了测试程序上的缺陷之后，剩下的就是PS的问题。
TS的核心评价指标就是NP/MDD，归根结底也是PS的问题。

 

感兴趣,可是不知道真正答案是什么啊; 只能认为应该以最苛刻的条件来测试才比较靠得住.

 

一个稳定的系统交易者应当使用多少系统，不好说。如果用得好，可以一个足够了，也可以成百上千个。我前些年曾经结合神经元和微粒子群算法搞过一个实验，测试效果还不错。有些期货行以训练代替交易，适当控制利润和亏损，结果一个老手控制下的一群生手做得也不差。

我认为，一个系统能否成功关键在于两点。

第一，这个系统是不是真正反映了市场的根本规律，胜率、回报、回撤等等数据尚在其次。举一个例子，你能根据最近几年的气象数据预测明天的天气么？同样，你能根据最近几年的数据判断市场的趋势么？

第二，系统使用者必须在头脑里面存储了大量的具体应用“图象”，当市场出现了某种状态、形态的时候，几乎能够作出近似本能的反应，而且这种反应又在系统之内。这样，作为一个资深的交易者，他有可能根据丰富的经验和大量的最新的信息作出判断——交易多少。资深的交易者也不一定有很高的胜率，但是应当不会承受不必要的风险。

从一般交易员成长为成熟的系统交易员可能需要3年以上的时间，由完全的生手可能更长。在我看来，交易有点象中医临床。中医有自己的理论，完整的理论，经历了三四千年的丰富和发展，但是，成长为一个资深中医仍然太难了。需要一点天赋，还要一点机遇。

说的不好，希望没有打击积极性。祝大家周末愉快。