交易系统：DBSII 衍生系统 交易品种：ETF，单向现货交易 交易起点：100万 起点参考：2005年7月22，上证50指数768.72 业绩参考：上证50指数 交易模式：每周更新业绩曲线，定期或不定期出报告 业绩记录： 日期 帐户市值(万) SH50指数 帐户浮动收益% SH50指数涨跌% 帐户相对涨跌% 2005.07.22 100.00 768.72 0.00 0.000000000 0 2005.07.29 100.80 788.63 0.80 2.590019773 -1.790019773 2005.08.05 104.65 812.32 4.65 5.671766053 -1.021766053 2005.08.12 105.79 822.32 5.79 6.972629826 -1.182629826 2005.08.19 106.58 817.68 6.58 6.369029035 0.210970965 第一次超越指数 2005.08.26 107.38 822.20 7.38 6.957019461 0.422980539 2005.09.02 107.38 829.46 7.38 7.901446561 -0.521446561 第一次空仓 2005.09.09 107.85 823.64 7.85 7.144343844 0.705656156 进入成份股头寸 2005.09.16 116.88 830.62 16.88 8.052346758 8.827653242 在成分股上乘胜追击，战果迅速扩大 2005.09.23 111.89 793.16 11.89 3.179311063 8.710688937 第一次出现了回撤 2005.09.30 118.96 793.65 18.96 3.243053387 15.71694661 2005.10.14 119.14 777.49 19.14 1.140857529 17.99914247 2005.10.21 119.14 774.06 19.14 0.694661255 18.44533874 空仓 2005.10.28 119.14 749.96 19.14 -2.440420439 21.58042044 继续空仓 2005.11.04 119.14 758.92 19.14 -1.274846498 20.41484650 继续空仓 2005.11.11 119.14 746.19 19.14 -2.930846082 22.07084608 继续空仓 2005.11.18 119.14 760.16 19.14 -1.11353939 20.25353939 继续空仓 2005.11.25 120.59 766.68 20.59 -2.783307762 23.37330776 重新开仓 2005.12.02 120.49 757.02 20.49 -1.522010615 22.01201062 2005.12.09 127.83 777.03 27.83 1.081017796 26.7489822 2005.12.16 130.1 782.04 30.1 1.732750546 28.36724945 2005.12.23 133.53 791.44 33.53 2.955562493 30.57443751 2005.12.30 135.24 796.4 35.24 3.600790925 31.63920907[封盘] 2006.01.06 139.70 836.90 39.70 8.87 30.83 4.46 5.27 2006.01.13 149.51 831.14 49.51 8.12 41.39 9.81 -0.75 2006.01.20 154.85 840.37 54.85 9.32 45.53 5.34 1.20 2006.01.25 147.24 846.99 47.24 10.18 37.06 -7.61 0.86 [春节后开封 业绩曲线请见附件
这两个峰差是最高统计盈利水准，可以超越它，不可以长期超越它。 这个帐户现在遇到了麻烦，只能进不能出，我卖——证券出去了资金回不来，我买——资金出去了证券回不来。 目前正在软件上模拟跟踪，处于第一步满仓滚动阶段，现在是实仓。
日期 帐户市值(万) SH50指数 帐户浮动收益% SH50指数涨跌% 帐户相对涨跌% 2005.7.22 100 768.72 0 0 0 2005.7.29 100.8 788.63 0.8 2.590019773 -1.790019773 2005.8.5 104.65 812.32 4.65 5.671766053 -1.021766053
经与“三太子”联系，今天已经注意到了在国泰夏门营业部的模拟帐户恢复正常，开盘之初买进的ETF已经全部到帐。与之配套的EXCEL上的统计系统以及图片监控系统也已经建立了起来，为了贴图和上传数据方便，该项目将转移到其它网站。 估计延续一年，有交易的周出周报，每月固定出一次月报。欢迎关注。
当前总资产 4622454.04 持仓股票市值 3025263.29 当前50指数 822 资产指数比例:0.562万/点 （起点0.58万/点） 持仓比例：65% 建仓起点：2005年7月25日0.786（含交易成本）买进。
经一月运行，帐户取得了6.58%的收益。作为参考，上证50指数从7.22的768.72上升到了今天8.19的817.68，上涨6.34%。本周，指数收小阴线，帐户收小阳线，相对业绩终于超越指数0.21%转阴为阳了。最近四周的相对业绩如下： 7.29 -1.79% 8.05 -1.02% 8.12 -1.18% 8.19 0.21% 作为趋势跟踪系统，在牛市里不可能超越标的，除非低买高卖短炒短卖。这种系统超越标的只有两个办法，一是在熊市里卖空。目前在ETF上还走不通，将来ETF权证或者指数期货出来了可以思考引入以分散风险。二是在熊市里持币待机，这是目前唯一办法。 按照上交所的计划，9、10月份180ETF将出台，管理公司也不是华夏了。好消息。目前的50ETF不好玩，尤其是这个月，大量G股的停牌搞得一踏糊涂，动不动溢价1%、2%。两个词，TMD + BT。180ETF出来以后考虑将一半资金转移过去，标的仍然是上证50指数，这个指数代表了目前最好最大的50家上市公司。 资金曲线见图片。
趋势跟踪通道突破型交易系统，欢迎牛市，不怕熊市（若可以卖空交易，则欢迎熊市），悲哀马市。接下来的一两个，第二批股改完了，第三批没了，下一步怎么晃着。指数回调是应当的，可是消息不会停下来，若来个反复，那可就惨了。指数原地踏步，帐户飞流直下，假突破一大堆，失败排队等。一句话，考验的时刻来了。 现在来看，当初选择7月底开始完全正确，为了这个时刻我等了快一年——确实够耐心的。成功的大势的判断提供了6%的底子，虽然不厚，也可以坚持一会儿了。 这个月是趋势的月，下个月将是头寸调整的月，也许很长。
这是真正的实盘运作。真实的资金虽然不是100W，一周能赚nW也还是不错的。可是我一点也不开心，因为我已经开心了。这周玩得太高兴了，忘乎所以，有些不该忘记的东西都忘记了，下周只能收回来。还好，当我开心的时候是获利而不是亏损。 谢谢关注！周末愉快！！