我实在写不成程序，但光有这个思路用不上只能干着急，请老兄一定帮个忙！！！先谢谢你了！！！我的邮箱是bishanfayuan@163.com TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:= MA(TR,20); 1、 当TR/ATR>=2时为一个宽幅振荡日，取宽幅振荡日前4天后2天共7天这段时间最高价的最大值，其后一天（即宽幅振荡日后第3天）收盘价大于前7天的最高价的最大值，此时产生买入信号。 2、当TR/ATR>=2时为一个宽幅振荡日，取宽幅振荡日前4天后2天共7天这段时间最低价的最小值，其后一天（即宽幅振荡日后第3天）收盘价小于前7天的最低价的最小值，此时产生清仓卖出信号。 3、买入时，保护性止损设在前7天最低价的最小值处。 4、跟踪止损的设置方法是：从买入后第2天起------上涨多少金额就将前一天的止损点抬高多少金额；若下跌，今天的止损就保持的止损价不变。 5、从买入起，赢利达到1.5单位（买入价与保护性止损点的差值）就加一次仓。 6、买入股数-----按总资金量的3%除以买入价与保护性止损点的差值。
看起来应该是一个期货系统，我对期货不太熟，请教一下： 4、跟踪止损的设置方法是：从买入后第2天起------上涨多少金额就将前一天的止损点抬高多少金额（请举例解释）；若下跌，今天的止损就保持（？）的止损价不变。 5、从买入起，赢利达到1.5单位（买入价与保护性止损点的差值）就加一次仓（一直加到满仓？另外为何没有动态减仓的考虑？）。 6、买入股数-----按总资金量的3%除以买入价与保护性止损点的差值。（股票的波动幅度比期货要大得多，所以用3%的比例恐怕有时会第一次买入即超过满仓了）
(按总资金量的3%除以买入价与保护性止损点的差值)-----是指一次交易允许的最大损失。如总资金是10万，那允许的最大损失就是3000元，按前帖的例子止损额是5-4.5=0.5，则买入股数是3000/0.5=6000股。股市波动大，则止损额就要大一点，在一次交易允许的最大损失比例不变的情况下，买入股数就会少一点。版主请你帮我写成分析家的交易系统，我对编程一点不懂，请你一定帮忙！！谢谢！！！
看盘用国泰君安网络版，免费，快速，财务除权自动更新，有些小功能很实用。 分析交易系统用tradestation，原来用FXJ，盘中决策用大脑，我并不是一个严格的机械交易者。分析交易系统只是为了验证一些机械交易的逻辑能否经得起检验，这些逻辑一定要简单，楼主描述的这种很有兴趣，若再复杂了兴趣没了。 你如何？ 有一点我说错了，楼主的这个系统使用分析家的限价交易交易模型也可以做到。 还有三点得到了证实： 1 这是一个很不错的系统。扣除加仓和跟踪止损，它只有三个基本参数：20天、7天、两天，太好了。 2 3%比例太大了，即使股票市场也不行，否则非蹦了不可。 3 加仓模式不好。 我要出去吃饭了，给我几天时间再想想。
国泰君安网络版？是总部的还是哪个营业部的？它们自己开发的？ 我看盘现在用同花顺。从前用了好几年通达信，但它的新版测试老是没完，所以最近换了。这两个软件都可以远程读取分时数据，对于我这样看盘时间不固定的很适合。
1,跟踪止损可以改为(1---1.5)*ATR. 2,加仓时机可改在赢利达1*ATR时. 3,买入量我想听一听大地飞鹰和HYLT两位的意见!! 现在主要是想通过编成交易系统后在电脑上验证这种思路的可行性,所以请两位帮一下忙!公不公开都不要紧,能理解的人并不多,理解了能不能坚持按此操作的也不多.有位老兄在MACD贴了一个海龟的交易系统,我比葫芦画瓢套了一个自己的思路进去,(1999.1.1---2005.6.3)海龟的总利润率16.5%,年回报率2.4%;我的思路的总利润率203.5%,年回报率18.6%.但我并不敢用. 我在本站下了W-Lab,但不懂英文不会用,如有中文版就好了!!国外软件的交易系统测试可能要好得多吧!!!总之希望得到两位的指点(我只交易股票).
呵呵，我看到您在其它多个地方发贴请人编这个公式，如果有人编出来，也请能否在我们论坛上传一份。 我曾当过分析家官方论坛的版主，据我所知，目前会用分析家5.0新交易系统编复杂一些公式的人还是不多的。大地飞鹰、战神觉者（他最近发布了海龟公式分析家版）都在我们论坛，他们如果出手，没有什么编不出来的。
其实任何你能想到的交易系统只要能用c计算机语言表达的都能在分析家中方便的实现。 variable: h1=0,l1=0,t=0,p=1.5; TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:= MA(TR,20); ref(tr/atr,3)>=2; if ref(tr/atr,3)>=2 then begin h1:=hhv(h,7);l1:=llv(l,7); end; if ref(tr/atr,4)>=2 and close>h1 then begin buy(3%,thisclose); t:=close; end if c>ref(c,1) then l1:=l1+c-ref(c,1); if c<l1 then sell(100%,thisclose); if (c-t)>=p*(t-l1) and holding<>0 then begin buy ((holding*AVGENTERPRICE+cash)/close*3%,thisclose); p:=p+1.5; end if c<l1 then sell(100%,thisclose); 你的第5个条件提到的保护性止损点到底是那个价位，如果是始终在增加的这个价位有些问题，你再研究一下。
第5点中的赢利1.5个单位是这样来的：保护性止损是前7天的最低价的最小值（比如是5.00）买入价如果是5.6，那么保护性止损额就是0.6元。1个赢利单位就是：如果买入几天后收盘价上涨到6.2元，那么就赢利了1个单位，如果是上涨到6.5元就是赢利1.5个单位，此时就该加仓了，同时跟踪止损就上移到5.9元
1 “buy(3%,thisclose); ”，buy(cash/(c-l1)*3%,thisclose); 2 最后一条止损指令，sell(100%,stop,l1），使用止损指令。 其它不是程序问题了。 我的附件是一个上海汽车的案例，从买进到止损（这个案例是盈利的）、正常卖出、交易清单一共四张。可以看出，程序得到了正常执行，程序在合适的时候发出了合适的指令，指令表达了交易规则，交易清单明显是错的，FXJ的舱位没有反映程序的执行结果。这样，FXJ的测试报告肯定是错的，没有意义。 换一个简单的交易模型，整个程序只有两条指令，一为5%阳线买进，一为相对上一个交易日收盘下跌5%止损卖出。结果，问题依旧。 这个事情很可能软件问题，或者是软件BUG，具体原因可能需要专家了。
1 buy(3%,thisclose); 建议改为 buy(cash/(c-l1)*3%,thisclose); 2 最后一条是个问题： if c<l1 then sell(100%,thisclose) 这不是止损指令，止损应当盘中立即执行，跟收盘没有关系。 如果改为： sell(100%,stop,l1); 没有表达问题了，实际效果如何？ 看我的附件，这是一个上海汽车的案例，从买进到止损、正常卖出、仓位变化，共四张图片。所有的交易指令（买进、止损、正常卖出）全部在正常位置发出了，程序的表达和执行都没有问题。问题在于，怎么绿箭头一排？怎么止损还要止损？最后一个是正常卖出。再看仓位变化和成交清单，完全没有反映执行结果。这样，FXJ的系统测试报告是不可信的，没有价值。 这个问题，要么是设置错误，要么是软件BUG，可能需要专家了。