花了差不多三个月的时间，做了一个自动下单的股票交易软件，今天用于实战成功。已实现的第一个功能是STOP/STOPLIMIT指令，推广到其他的条件型指令（如IB有的时间条件、OCA、TRAIL/RELATIVE、MIT等）应没有任何技术障碍了。自动交易的接口利用的是部分券商提供的CGI/网页下单通道，通过分析网页的GET/POST命令获得有关语法，用C#编程，通视卡/券商CGI接口提供双重行情。速度上主要受制于图文卡行情的延后（6-7秒），下单相信与营业部不相上下（省去了敲键盘的时间，互联网传递的延后应不超过1秒）。实测5笔，成交4笔（错过的一笔行情跑的快，我设STPLMT的STP和LMT同价，结果未能成交）。 在我之前一年，有位扬州的朋友估计通过网络消息包分析法掌握了天网的行情和交易接口，早已实现了自动交易，目前应用在期货市场。 股票市场固步自封的厉害，到现在都没有零售级的自动交易接口和软件面市，期货市场上文华、世华都已实现了行情/指标触发自动交易的功能，金牛也可以用鼠标下单。易金宝到今天才弄出个类似的自动功能，而且不是出自主流柜台软件供应商。现在的券商弄什么创新之流，我敢打赌类似STOP指令这样基本的交易指令国内三年内不会普及，只有靠自己了。
做这个东西主要是自用，若推广需要下很大工夫去DEBUG，我一个人没有这个精力。从实用角度来说，易金宝这样商用软件更合适普及（当然其灵活性可能不如自编的软件）。 愿与同好交流思路，这个论坛有不少朋友有外软的使用经验，相信更进一步，走QUANT TRADER的也会有人在。 目前用的数据源是通视卡的公开协议，OLE方式读数据。下一步会尝试INTERNET行情源和交易所DBF库，我的程序结构支持多行情源。分析软件会考虑自己做一个，当然不会去重复分析家、WEALTHLAB等已实现的功能。
问题有三个：1）开户的券商得一致；2）稳定性问题；3）不惊动券商去增加安全控制。所以如果你有WINDOWS编程能力，我可以把一些关键的程序方法告诉你，你自己另写一个。如果没有，最好还是等通达信出个人版。
国内期货市场上的交易软件有STOP指令而股票没有，主要是因为期货交易所提供了STOP、市价指令，而上、深交易所没有提供，各券商为了“逃避”可能的责任问题不敢轻易提供，这个STOP、市价指令最好是由交易所系统提供。如果自己用在软件中“模拟”STOP指令还是容易的（如果交易所能提供市价交易指令的话）。
laot,国泰的网页下单需要图形验证码，目前我的程序还无法解决这个问题。你的朋友如果是编程好手，不妨让他看一下我的帖子，他应该就可以明白基本的原理。如果真的打算做，请注意以下几个问题： 1）行情的读取，我是通过通视卡来做的，这个一般程序员都可以作到，而且通视有源代码提供； 2）交易服务器证书的验证和忽略处理，我是在.net framework和INTERNET设置中修改一个配置选项实现的； 3）必须使用COOKIES发送网页请求。 另外一点，不要直接在论坛上点券商的名字。
"我敢打赌类似STOP指令这样基本的交易指令国内三年内不会普及，只有靠自己了。" 关于期货这一块已经有多家经纪商采用了类似STOP指令 的面向客户的免费交易软件，进一步的智能化并无障碍。 （易金宝想搞垄断没戏） 我所知道并试用的就有新纪元的“富远版”和金源的“金仕达版” 我的感觉：新纪元的“富远版”－－快捷 金源的“金仕达版”－－功能完备。 两者都是我交易的好帮手。 因为尚无智能化功能，如果要自动执行复杂一点的交易系统还有难度。但如配合FH这一类的看盘分析软件，对我来说就够用了。
tom_sh 你好. 我也打算象你一样编程做一个这样的程序,不知你所说的通视有源代码提供, 在哪里能弄到呢? 我对Delphi比较熟一点,打算用它来做; 虽然不是用C#,不过我相信原理是类似的,希望能再具体的请教你
问一下,你用的什么股票分析软件?下单的东西简单,我用AUTOIT就做了一个登陆下单的东西,关键是怎么才能调用这个东西,我习惯用FXJ,指标都是FXJ的,但是不知道FXJ能不能调用外部的下单程序, WLB可以调用script,但是看了下WLB函数都不一样,不想重新学这种东西,要是FXJ能调用多好,只要在我原来指标信号发生的时候调用这个下单程序就好了