请问如何判断一个经过测试的交易系统是系统性的效果好还是偶然性的效果好？ TRADING AS A BUSINESS里讲到判断优化是否过头的方法好象有三个 1 是对不同的品种进行测试 看是否还可以赢利 2 是将历史数据分段，在没个段落里都可以赢利 3 是对参数左右的数据进行测试，增大 减小参数都可以赢利 可我还不明白的是，用以上方法测试的时候，仍然可以赢利，但赢利效果要比原来的差 比如最大回撤增大 RECOVERY FACTOR 变小 等等 还有历史数据不能完全代表未来数据，那我们在实际交易中对该系统的期望应该是什么？有没有什么统计学上的技术？比如我们应该期望该系统在今后的交易中的最大资金回撤是多少啊 赢利如何啊，多少信号的产生才有意义啊？？？