海龟交易法起源 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论，一方觉得交易这种技能是后天习得的，另一方觉得这是先天所决定的。1983年，在新加坡海龟农场，两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说，交易员是天生的；D神说，就像这一大缸海龟一样，交易员可以培养。 于是，D神掏出来白花花的银子，要做实验，要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告，说D神要搞培训班了，给每个人100万美元的账户，手把手地教，不限专业，无须经验，皆可报名。有千余人投了简历，40人进入面试，23人被留下考察，13人进入培训班。 这13个人来自各行各业，多数都没有交易经验，是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期，然后放出去交易，在接下来的四年半里，创出了80%的年均收益率。培训内容，叫做《海龟交易法则》；培训学员，被称为“海龟”。 尽管有人质疑样本的随机性，这场试验应该算D神胜利了。 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策： 市场：买卖什么？ 头寸规模：买卖多少？ Unit=（1%∗Account）/N 入市：什么时候买卖？ 止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？ 退出：什么时候退出一个盈利的头寸？ 战术：怎么买卖？ 核心围绕： N值，海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算， 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值，ATR为真实波幅的20日平均。 “海龟们从不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。” 对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章： BotVS 也可以 知乎 或者 百度 搜索，有很多文章介绍，老白就不做赘述了。 作为 本系列文章的最后收尾一篇，我们就来动手实践一个海龟策略，当然我们要有创新，我们实现一个“海龟群”。 说点题外的，之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程，学习量化、程序化没办法一蹴而就，只能脚踏实地，耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是，慢慢的我发现学习是个加速度，开始很慢，积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说：“越是感觉自己要放弃的时候，越是应该跟困难死磕的时候！” 言归正传， 为什么我们要使用海龟群呢？ 当然是为了尽可能的分散风险，即使是大名鼎鼎的海龟策略，当年也曾经有过大幅回撤，甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点，那就是需要不小的资金量。资金量小了，可能只能交易几个品种，降低了分散风险的能力。 还有一点需要牢记：任何时候都可能飞出一只黑天鹅！ （如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。） 商品期货多品种海龟策略 只支持操作CTP商品期货 支持自动或手动恢复进度 可同时操作多个不同品种 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 移仓功能目前正在加入中 注释版 多品种海龟 源码 Code: /* 参数： Instruments 合约列表 字符串(string) MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701 LoopInterval 轮询周期(秒) 数字型(number) 3 RiskRatio % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number) 1 ATRLength ATR计算周期 数字型(number) 20 EnterPeriodA 系统一入市周期 数字型(number) 20 LeavePeriodA 系统一离市周期 数字型(number) 10 EnterPeriodB 系统二入市周期 数字型(number) 55 LeavePeriodB 系统二离市周期 数字型(number) 20 UseEnterFilter 使用入市过滤 布尔型(true/false) true IncSpace 加仓间隔(N的倍数) 数字型(number) 0.5 StopLossRatio 止损系数(N的倍数) 数字型(number) 2 MaxLots 单品种加仓次数 数字型(number) 4 RMode 进度恢复模式 下拉框(selected) 自动|手动 VMStatus@RMode==1 手动恢复字符串 字符串(string) {} WXPush 推送交易信息 布尔型(true/false) true MaxTaskRetry 开仓最多重试次数 数字型(number) 5 KeepRatio 预留保证金比例 数字型(number) 10 */ var _bot = $.NewPositionManager(); // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 var TTManager = { // 海龟策略 控制器 New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter, multiplierN, multiplierS, maxLots) { // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数（构造海龟的函数，即：构造函数），用于创建 海龟任务，参数分别是： // needRestore： 是否需要恢复，symbol：合约代码，keepBalance:必要的预留的资金，riskRatio：风险系数， atrLen：ATR指标（参数）周期。enterPeriodA：入市周期A // leavePeriodA：离市周期A ， enterPeriodB：入市周期B， leavePeriodB：离市周期B，useFilter：使用过滤，multiplierN：加仓系数，multiplierS：止损系数，maxLots：最大加仓次数 // subscribe var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol); // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值（值为symbol的合约的详细信息，symbol 是 "MA709"，返回的就是甲醇709合约的详细信息）， // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理，即如果 SetContractType返回null 会循环重试。 if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) { // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常，则调用 throw 抛出错误，终止程序。 Log(symbolDetail); throw "合约信息异常"; } else { // 检索的数据没有异常则，输出部分合约信息。 Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate); } var ACT_IDLE = 0; // 定义一些宏 （标记） var ACT_LONG = 1; var ACT_SHORT = 2; var ACT_COVER = 3; // 动作宏 var ERR_SUCCESS = 0; // 错误宏 var ERR_SET_SYMBOL = 1; var ERR_GET_ORDERS = 2; var ERR_GET_POS = 3; var ERR_TRADE = 4; var ERR_GET_DEPTH = 5; var ERR_NOT_TRADING = 6; var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"]; // 错误宏的值 对应该数组的索引，对应索引的值就是翻译 var obj = { // 声明一个对象，构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。 symbol: symbol, // 合约代码 构造函数执行时的参数传入 keepBalance: keepBalance, // 预留的资金 构造函数执行时的参数传入 riskRatio: riskRatio, // 风险系数 构造函数执行时的参数传入 atrLen: atrLen, // ATR 长度 构造函数执行时的参数传入 enterPeriodA: enterPeriodA, // 入市周期A 构造函数执行时的参数传入 leavePeriodA: leavePeriodA, // 离市周期A 构造函数执行时的参数传入 enterPeriodB: enterPeriodB, // 入市周期B 构造函数执行时的参数传入 leavePeriodB: leavePeriodB, // 离市周期B 构造函数执行时的参数传入 useFilter: useFilter, // 使用入市过滤条件 构造函数执行时的参数传入 multiplierN: multiplierN, // 加仓系数 基于N 构造函数执行时的参数传入 multiplierS: multiplierS // 止损系数 基于N 构造函数执行时的参数传入 }; obj.task = { // 给 obj对象添加一个 task 属性（值也是一个对象），用来保存 海龟的任务状态数据。 action: ACT_IDLE, // 执行动作 amount: 0, // 操作量 dealAmount: 0, // 已经处理的操作量 avgPrice: 0, // 成交均价 preCost: 0, // 前一次交易成交的额度 preAmount: 0, // 前一次成交的量 init: false, // 是否初始化 retry: 0, // 重试次数 desc: "空闲", // 描述信息 onFinish: null // 处理完成时的 回调函数，即可以自行设定一个 回调函数在完成当前 action 记录的任务后执行的代码。 } obj.maxLots = maxLots; // 赋值 最大加仓次数 构造函数执行时的参数传入 obj.lastPrice = 0; // 最近成交价，用于计算 持仓盈亏。 obj.symbolDetail = symbolDetail; // 储存 合约的详细信息 到obj 对象的 symbolDetail 属性 obj.status = { // 状态数据 symbol: symbol, // 合约代码 recordsLen: 0, // K线长度 vm: [], // 持仓状态 ， 用来储存 每个品种的 ，手动恢复字符串。 open: 0, // 开仓次数 cover: 0, // 平仓次数 st: 0, // 止损平仓次数 marketPosition: 0, // 加仓次数 lastPrice: 0, // 最近成交价价格 holdPrice: 0, // 持仓均价 holdAmount: 0, // 持仓数量 holdProfit: 0, // 浮动持仓盈亏 N: 0, // N值 ， 即ATR upLine: 0, // 上线 downLine: 0, // 下线 symbolDetail: symbolDetail, // 合约详细信息 lastErr: "", // 上次错误 lastErrTime: "", // 上次错误时间信息 stopPrice: '', // 止损价格 leavePrice: '', // isTrading: false // 是否在交易时间 }; ... 篇幅有限， 源码参见：https://www.botvs.com/bbs-topic/745 以上是 上期 simnow 期货仿真 账户测试。 鉴于海龟 策略 在一定行情中 回撤还是有的，风险意识要强。本文章策略代码 是掌握海龟思路，深入学习程序化、量化 策略代码设计的很好资料。 最后！ 一句很重要的话 “敬畏市场！！！” 欢迎读者给我留言！提出建议和意见，如果感觉好玩可以分享给更多热爱程序热爱交易的朋友