欧洲央行近期发布了一份有趣的研究报告，探讨推特（Twitter）和谷歌（Google）是否能够用于预测股市走向，其结论是——对于推特来说，确实可以。 欧洲央行称，“推特上的情绪状况从统计学和经济学角度来看对预测美国、英国、加拿大的股价有重大价值。” 欧洲央行的研究方法简单的说就是：看今天推特上人们在说些什么，你就能知道明天股价会涨还是跌。 欧洲央行统计了每天推特上出现“看多（bullish）”或者“看空（bearish）”出现的频率，来衡量主动投资者对特定日期的市场的感觉，然后与真实的市场走势进行比对。 欧洲央行也承认，对于模糊的“投资者情绪”概念而言，这是种相当“粗暴”的方法，等于认为人们对一家公司或市场的直觉可以影响股价走势，不过结果证明这确实有用——至少比扔硬币的胜率靠谱。 欧洲央行发现，市场普遍使用的的“每日情绪指数”（DSI）每上升一个点，可以导致当日道指回报上升2.26个基点，但是欧央行统计的“推特情绪指数”上升一个点，可以导致道指在次日上升12.56个基点。 欧洲央行认为，这样的影响从统计学角度上将是非常重大的。 用类似的方法，欧洲央行也对谷歌进行了统计，发现搜索“牛市”和“熊市”得到的结果和股价走势并没有实质性的联系。 不过欧洲央行也指出，推特虽然看上去是个不错的指标，但只在短期内有用，“推特上看涨情绪较高时预示次日回报也不错，但在接下来2~5天内的回报就会回复到正常水平。” 换句话说，从推特情绪指标上你没法得到任何长期投资的指导。 另外有趣的一点是，欧洲央行捣鼓出来的“推特情绪指数”可以指导英国、美国和加拿大的股市，但是对中国股市毫无意义。欧洲央行建议人们可以对类似平台上的情绪做研究，例如微博，看看与股市是否存在类似的联系。 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp9.en.pdf?177000b829d4450b007f3d3a612cab18
分享自kuhasu 《新型的事件驱动与大数据投资应用》 - 大数据投资应用和新型的事件驱动策略是在华尔街也比较新的内容，即便对于文艺复兴、桥水、高盛这样的大型机构也算很新... (来自 @头条博客) - http://t.cn/zQqcIdp
之前的文本挖掘主要面临的还是爬虫爬网页里面的广告，造成的有效信息下降和筛选问题。但是后来主要就是谣言问题了。这里面的谣言有分成影响市场谣言和非影响市场谣言。 所以解决的方法早年间就是先去一个经过认证的数据库，里面的信息大体是经过验证或者认证的，然后进行标识，作为元数据库。但是这个初始的标准数据库本身肯定也不是百分百没有问题，但是总体可以。之后会对信息来源等进行评级标示，按照做内部主权评级的那种方法，但是并不是用主权评级的那些参考变量。这样就能得出一个比较完备的数据库。 然后用这个数据库，包括一些指标的分布，来对其他信息进行验证和类比。当然也得对评级高的账户的行为一致性做考量以防止比如黑客攻击这类的事情。 不过后来技术革新了，所以方法也变化了。因为完全可以让计算机完全自动的去识别，自动更新改进元数据库和标准数据库。这样不但一些平时不容易发现的问题和联系以及影响会发现，而且还可以不断的进行规则改进。那木别说是西直门立交桥，就是全北京的路网都可以很清楚的搞定了。 但是后来又发现问题，就是有些算法和数据处理方式，比如DNN，占用系统资源太大了，当数据增多，分析的工作量就成几何级数上升。所以又得想办法简化算法复杂程度和提高算法效率，但是却不能牺牲准确率和匹配度。 但是严格得讲，几位大侠都知道咱们以前就关注过这类产品和信息，印象中好多年前了，但是记得实际投资效果并不是多好。可是如果涉及到宏观对冲和事件驱动类的策略了，资金量如果比较大，比如主权基金，巨无霸基金，如果没有这种东西，基本上就是在比谁歇菜的快了。