设计交易系统时考虑的风控指标有哪些啊！欢迎拍砖。。

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by algor520, Apr 27, 2015.

  1. algor520

    algor520

    最大资金回撤率，恢复率，最大连续亏损次数，清算率和破产率。。
    其中恢复率，清算率和破产率怎么计算啊！
     
    algor520, Apr 27, 2015
    #1
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  2. novaavon

    novaavon

    恢复率，清算率和破产率用的不是很普遍。用最大回撤，夏普比率，资金曲线啥的就够了。
     
    novaavon, Apr 28, 2015
    #2
  3. algor520

    algor520

    我做的是股票，所以想用这个，有知道的人吗？
     
    algor520, Apr 30, 2015
    #3
  4. quant_edge

    quant_edge

    恢复率是从最大跌幅回到最高点需要的时间吗？
    破产率是根据胜率和盈亏比计算的吧
     
    quant_edge, May 1, 2015
    #4
  5. wj2000

    wj2000

    不是，以前一个帖里提到过，“破产率”的名称容易导致误解，更合适的名称可能“全损率”，也就是“翻倍”前损失掉“预定比例”的概率。你可以翻翻以前的帖，好像在一本书里提到算法的。
     
    wj2000, May 1, 2015
    #5
  6. wj2000

    wj2000

    wj2000, May 1, 2015
    #6
  7. ravenwong

    ravenwong

    最大的風險是過去與未來的差異...
    如何量度
     
    ravenwong, May 1, 2015
    #7
  8. quant_edge

    quant_edge

    期货交易者资金管理策略
    交易圣经（the universal principle of successful trading）（举了盈亏比1:1的例子）
    这两本书里面都有提到

    Fuller 的概率论教程 An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol 1 中有推导
     
    quant_edge, May 1, 2015
    #8
  9. quant_edge

    quant_edge

    要么假定系统还有效，用历史数据模拟
    要么界定系统失效，通常最大回撤大于预期，同时考虑出现连续亏损的原因
     
    quant_edge, May 1, 2015
    #9
  10. wj2000

    wj2000

    正好看到英文版的电子版，英文看着吃力，数学要求高，喜欢的可以看看。:D:p
    Fuller 的概率论教程 An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol 1
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1554333827&uk=3743129385
     
    wj2000, May 1, 2015
    #10
  11. quant_edge

    quant_edge

    不好意思，把 William Feller 威廉费勒的名字拼写错了。pp344 开始讨论 gambler's ruin problem
     
    quant_edge, May 1, 2015
    #11
  12. wj2000

    wj2000

    William Feller 威廉费勒的An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol 1 中文版概率论及其应用 3rd（威廉费勒），不过有人评价说中国版翻译的不好，可以相互对照看看吧。
    概率论及其应用 3rd（威廉费勒）中文电子版：
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4279825341&uk=3039090351
     
    wj2000, May 1, 2015
    #12
  13. wj2000

    wj2000

    wj2000, May 1, 2015
    #13