系统优化后不容回避的一个问题

对交易系统进行头寸策略方面的优化后，是可以提高交易的成功率，但是随之而来的是系统收益率的降低，并与成功率成现反比。
经测试交易成功率到达90%后，年化收益急降至5%，风险暴露率也随之飙升。
原因是被迫调用更大的头寸来博取成功率。

 

成功率不是越高越好啊

 

把成功率做为优化的目标，很奇怪的想法。
想让自己显得是个“十拿九稳”的人？

 

如果是通过忍受更大的可能性亏损来提高成功率就没有意义了，极端情况，比如炒股变成长期持有到下一波行情解套。

 

头寸优化后，期望降低没什么的，你的风险/收益是否在上升更关键

 

要设计不能被优化的系统。这是成功的第一步。