一个日内模型的思路

主要做国内商品期货，交易周期为日内5分钟，思路是：
-开仓：　当涨反跌开空，当跌反涨开多
-加仓：　盈利后加r追加一个单位，最多３个单位
-平仓：　加速上涨平空，加速下跌平多
基于tick数据，１０个品种回测了１个月，效果出乎意料的很好。

核心是模型根据最近的Ｎ个bar算出下一个bar的期望波动区间，超出uppper或者跌破lower视为突破，反向突破开仓，正向突破平仓。

 

你这个描述太模糊了吧，当涨反跌，当涨是什么条件，反跌又是什么条件，都没说清楚

 

这个思路很好啊，一个月数据太少了，偶然性太大了。

 

目前的算法是根据过去20个bar的走势，在模型中算出一个最佳模式匹配，根据该匹配，计算下一个bar的期望波动区间，（比如当前的模式是窄幅震荡，那么我期望下一个bar依然在窄幅波动区间内）。模型主要是根据时间序列分析建模。

 

请教下是什么模型？我对数学不是很懂，上面是我最近看书的过程中想到的加上看盘经验糅合出来的。

 

目前只存了一个月的tick数据，好的是现在自己的行情记录程序已经很稳定的工作了。如果做5分钟级别的，半年的数据我想差不多也够了。

 

看描述类似布林线的操作。
当跌当涨一般是在上轨下轨，当跌反涨、当涨反跌是突破改变运行模式。

 

应该就是布林线突破吧

加了多少滑点？

 

翻了一下，这书不错。

 

感觉讲的稍微有点啰嗦；
这本书应该是上个世纪写成的了。

 

有些模糊每太看明白。

 

方向都很难定义 除非只抓那种1个bar就急拐反向突破
还有交易周期 也不是这样可以定义的

 

感觉交易周期不好定义，类递归式的定义吗？

 

翻了一下，这书不错。

 

关键在此吧。