关于随机波动模型对策研究

我在研究操作策略时一般默认市场是随机波动的,在这个假设下推倒最佳操作策略,
与市场博弈的手段中,资金管理无疑是一重要的手段,其研究已经有了很大的突破,其中主要成果有:凯利公式等,而在下单和出场的时机选择上却鲜有成果,很多模型经不起推敲,缺乏内在的逻辑支持.
在随机时间序列模型下,提高交易成功率的方式还是主要依靠延长持仓时间,理由我以前也分析过,现在就围绕这个延长持仓时间的方式建立交易策略模型.



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亏损概率的分布是不均匀的，直接影响回撤

 

同意。我的系统就是永远持仓。

但这同时也限制了你开仓的数量。必须在成功率和交易量之间取舍。

 

有共鸣
我的系统也是调用更大的头寸来博取成功率，自然收益率会直线下降。
风险和收益率永远是对等的，也许交易的奥秘就在于此吧