1.标的为5000多只美股 日线交易周期 最长持仓周期3天（包含开仓那天） 2.单向做多 不对冲 不进行加仓或减仓的动作 每只股票固定买10w美金 3.模型是在A股上拟合过的，目前在A股上有个500w实盘在跑，跑了大概2年，年化20-30% 4.拿到美股上跑测试，信号非常多，大概每天要买进400只股，需要的资金量非常大。信号在美股上回测是直接拿来用的，没有进行过曲线拟合，就是纯好奇在美股上试了下。 5.美股上平均每次交易利润500美金左右，07年表现稍差（200左右）， 年均交易8w次 6.回测出来的各项指标，夏普 PF啊什么的性能非常低，实盘上表现和回测差不多，现在唯一能得出的结论就是：如果资金量足够，系统就是个盈利的系统。 回测：每年交易80000次 每股10w美金 *500=4kw利润 如果实盘打个对折=2000w 目前在A股上遇到的瓶颈： 1.资金不足，每天出来100-200只股，每只买20w， 只能买入一部分，直到满仓为止。 2.港股通通行那天百股跌停，账户大概亏了30w左右（6%），比较大的回撤。 3.A股手续费太高 贴3张nasdaq向下走的回测图，也好有个较直观的说明。虽然回测曲线说明不了问题。 恳求下各位谈点意见，如果说大资金不会有感兴趣的可能，那能否给这套策略指条出路？ 2000年： 2001年： 2007
如果您问的是A股，那么 理想情况： 2000w RMB资金 平均一天买200只 每只买10w 2014.1.1-2014.8.1 月收益如下 14/01 2,310,944.00 14/02 2,849,680.00 14/03 2,420,624.00 14/04 729,232.00 14/05 2,147,424.00 14/06 1,078,208.00 14/07 4,705,248.00 14/08 50,544.00 净利润1600w 实盘情况：起始450w左右，到8月份大约520w，目前560. 这波疯牛似乎没赚到什么 每只买20w，一天买十来只基本就满仓了，还有隔夜仓未平