大家都是用哪种合约和方式下单呢？我的意思是现在我是在日线周期上做策略，而且是指数合约，但是真正下单肯定要在主力合约上去下单，那么问题来了，到底是直接把经过指数合约的策略直接移植到主力合约上去，还是根据指数合约上出的信号再手动下单到指数合约上去呢？我觉得困惑的是如果直接移植，那么就是假设主力合约和指数合约绩效相同，但经过测试，偏差有时会很大（这里已经剔除了换月，只取当前月份主力合约做比较），如果采用出信号再下单的方式，因为波动不同，止损会有交叉，那么会彻底打乱策略的节奏，偏差也会比较大。求助高手如何解决这个问题的，或者说你们平常交易是怎么做的？
如果想用加权测，主力合约做，小周期策略影响不会太大，大周期策略这点儿影响可以忽略。如果一定想和加权数据保持较高一致性，可以在主力合约变更的一周前后按当前主力和接下来的主力合约持仓量对持仓进行调节，就是持有一部分当前主力、再持有一部分下期主力。不过我做的周期比较小，基本会在主力合约变更的时候直接换过去，没什么太大的影响