用AB做行业轮动

第一步

导入数据，要求数据的开始和结束日期都相同。然后把导入的数据加入一个watchList“风格指数”

 

第二步

对每个指数生成需要横向比较的指标。下面的代码用的是N日的涨幅

analysis -- automatic analysis -- scan，"use filter"选“风格指数”

Code:

beginPeriod = 10;
endPeriod = 100;
step = 10;

for(period = beginPeriod; period <= endPeriod; period = period + step)
{

	//*生成N日涨幅序列
	compName = "~" + name() + "-" + period + "日涨幅";	
	AddToComposite(100 * c / ref(c, -period), compName, "X" );
	//*/
	
	//把生成的行情加入watchlist
	CategoryAddSymbol(compName, categoryWatchlist, period);
}

buy = sell = false;

 

第三步

买入N日涨幅最大的指数，卖出持有的指数

analysis -- automatic analysis -- optimize，"use filter"选“风格指数”

Code:

//参数设置
beginPeriod = 10;
endPeriod = 100;
step = 10;
beginDate = "100601";

//佣金。关键变量！
SetOption("CommissionAmount", 0.1);

setOption("CommissionMode", 1); //percent of trade
SetOption("InitialEquity", 2000000);
TickSize = 0.01;
RoundLotSize = 1;

_TRACE("!CLEAR!"); 

period = Optimize("period", beginPeriod, beginPeriod, endPeriod, step); 

//必须放在控制买卖信号的程序的的前面
buy = sell = cover = short = false;

//遍历#1watchlist
list = CategoryGetSymbols( categoryWatchlist,  period); 


// _trace("list=" + list);
//对某个指数的行情进行逐Bar的判断
for(i = period; i < barCount; i++)
{
	maxx = -1;
	symName = "";

	// _trace("i = "+NumToStr(i));
	for( j = 0; ( sym = StrExtract( list, j ) ) != ""; j++ ) 
	{
		// _trace("j="+NumToStr(j));	
		// _trace("sym[" + j + ", " +i + "]=" + sym);
		tmpC = foreign(sym, "Close");
		// _trace("tmpC[i]=" + tmpC[i]);
		if(tmpC[i] > maxx) {
			// _trace("maxx="+maxx);
			maxx = tmpC[i];
			symName = sym;
		}
	} 
	
	//如果当前行情有对应的最大值，买入
	// _trace("thisQuote  = " + name());
	// _trace("maxSymName=" + symName + NumToStr(datenum()));
	// _trace("namex     = " + StrMid( symName, 1, 13));
	/*买入一手期指对应的金额
	positionSize = 300 * foreign(beginDate + "-000300", "Close");
	//*/
	//*买入固定金额
	positionSize = 200000;
	//*/
	
	if(StrMid( symName, 1, 13)  == name()){
		buy[i] = true;
		// _trace("buy");
	} else {
		sell[i] = true;
		// _trace("sell");		
	}
}

 

在筛选出了股票之后 下单 进入仓位维护和跟踪阶段
你是怎么考虑的？
我在想重新生成几个list 里面放入所有已经有持仓的个股 对每一个个股开一个chart 实时跟踪
但是开chart的话 如果跟踪股票（实际持仓）超过50个 那一个amibroker实例就不够了感觉
因为每个股票的跟踪模型和exploration毕竟不同 没法把模型都放在一个exploration里吧

 

股票如果做日线，可以把平仓条件做成一个指标，在大智慧里用列表形式查看

达到条件就收盘时平仓

用指标进行实时报警，也许也可行

 

都是做A股吗？发现Amibroker按照A股交易时间的话，小时线都无法正常显示啊，多出来一个小时。

 

你可以在databasesetting里把交易时间定为930开始

 

就是设置成9:30开始，15:00结束，我这里显示被划成了5个小时。你们都是4个小时？

 

请rypan指导一下如何导入A股数据，谢谢！

 

大智慧导出，AB导入。只是几个指数的数据。

大批量的股票数据我都是买的。