进出场是如何处理的

最近实盘国内期货，在进出场的设置上有点困惑，我的是趋势系统持仓时间有几天，回测是用收盘价测试，实盘则面临有几种进出场方式：
1、在每天收盘前打开判断开平仓信号，并下单。
2、在早上设定一个时段判断开仓并下单，下午设定一个时段判断平仓并下单，其他时段不做任何动作。
3、全天交易时段连续判断开平仓，并下单。

不做数据分析下，我选择第2种外加一个crash的判断。第3种相当于增加交易成本和点差，第1种会有晚入场”损失“，第2种会有假突破损失。直觉上第1种会更简单更好，心理上选择第2种。

 

当然是1

用啥测试，就用啥实盘。

“晚入场损失“是啥意思？你不就想要收盘价开平仓吗？

 

实际上是在收盘之前已经触发了开、平仓条件，比如早上发生了信号，到收盘时行情实际上是往预期方向走了一小段，这一小段就相当于没赚到的“损失”。

 

一句话，啥时候发信号，啥时候交易

比较好奇的是，为啥用收盘价做测试，会早上发信号？

 

你要觉得这个也是损失的话就用不可逆信号测试触发下单~
最高价最低价就是不可逆信号

 

总得考虑信号消失风险吧，日K做参考不等走完怎么判断，比如最近股指那么多尾盘拉升的行情

 

是的，有这个可能，跑一段时间再和回测的比吧。

 

才看明白，原来是用k线回测了。
k线不是全部的实际价格，只能算是一种价格显示方法，回测还是要尽量用tick数据。

 

有时候占便宜 有时候吃亏 很正常 我建议用收盘价