今天看到网上有人提到策略中使用正弦函数,语焉不详.思虑半天不得要领,我觉得除了寻找周期规律外,不知道哪里还能用上这类函数,坛子里大神多,如有用过这个函数的,求指点个方向,这类函数一般用在哪个地方?谢谢!
计算指标上有osc周期类函数，是sin的变形。用傅里叶变换或小波变换，从中提取低频成分，其实差不多一个意思。 理论上，德国人维斯特拉斯函数，用不同周期和相位正弦波做价格拟合，比较典型，对市场价格的重构比较贴切
不需拟合。傅里叶变换和小波变换都是直接的，使用低频成分来重构即可，看图中紫红色的线就是傅里叶变换重构。 这类重构实际上是一种滤波，本质上行情怎么变，他就会怎么变，不是平稳的结果，比如在前十点之前做的和之后做的可能完全不一样
正因为如此，所以小波变换被推崇，因为其滤波是正交滤波，所以有很好的频率分离特性。 假如行情数据周期性比较明显，自然是这两种算法最优。 假如行情数据周期性特点不明显，非线性因素较多，拟合回归就成了最佳选择。 无论我们选择什么分析方法，对未知的外延都缺乏有力的支持 关键是市场交易主体在当下什么方法被共鸣，当然周期性的顶底共振比较常见。
谢谢!之前看过有个期货公司(证券公司?)写过一篇研究文章,我记得就是用小波变换来去除股指期货噪音,寻找rbreak策略的最优参数值.但一般的程序化软件好像也不好实现,特别是对散户而言.不知道这些技术在国内基金实战运用是否广泛?效果如何?