最近看到了很多高度拟合走势策略,有一些甚至保持了两三个品种的适应性(当然这种适应性相对来说只能够保证不亏损。),实盘以后,效果很是蛋疼。而且这些人对制造神模孜孜不倦。一旦要求看一眼实盘的时候,就不在说话了。考虑本身做这个模型的人也应该知道这种模型在实盘中的抗压能力太小,后来我就在考虑一个问题,螺纹过在某一天走走的跟白糖走势类似了,或者更极端一点走的豆粕类似了,这时候高度适应原螺纹的策略必定要挂。 后来考虑的问题就是回测的意义所在,最近觉得,回测的意义就是测试自己交易逻辑的正确性与否。在交易逻辑正确的大框架下,可以对交易逻辑依据品种进行逻辑和参数上的相对细化(并非无节制的参数优化)。按照这个思路去做的话,利润应该不是第一追求的目标。第一追求的应该是策略逻辑的正确性(表现就是大框架策略的适应性,保证压测能够成功过关),第二要么控制亏损,要么追求利润,看个人的风险偏好程度,我偏重控制亏损。 暂时就想到这些,请论坛的各位大神斧正。