2010 年测试 2012年测试 详细数据猛击去金字塔论坛 我前段时间说是写个中速的。 大致这么意思我有个RB属于很慢的趋势，我有个RM属于伪日内但也就1-2天。 于是我觉得TA蛮好（我最初是白糖的但我始终无法改善跳空的问题）试图写一个中速15分钟周期持仓2-3日的。 思考项目用了1月写程序3天，等数据运算结果折腾了1周（崩溃啊，代码写错了，搞错要算周期了，忘记分配的等等） 结果是不理想会衰退，2010年测试到2014年从2012年就衰退了。 这之后大概折腾了2周才理解为何并且有了解决方案(不够完善) 总之大致来说TA作为初期可交易的问题已经解决了，后续主要处理是止损，仓位分配，开仓优化。 顺问下各位TA的利润正常吗？普遍TA利润该有多少？ 在，我的新坑AG已经上路，可有啥提醒？
什么RB，RM，TA，AG？不懂啊，求解释 交易系统是什么时间框架的？公布的Sharpe Ratio是年化数据吗？ 如果是趋势系统，凭直觉判断（没仔细看），感觉赶上了好时光。需要测试更长时间的数据，要看熊市的数据。
答2楼： 2010年起： 夏普率: 0.1075 MAR比率: 1.16% 2012年起： 夏普率: 0.1822 MAR比率: 3.41% 以及期货牛熊无碍，只有多空之分。 系统算是趋势 。 红线是利润，灰色虚线是行情走势。
猛击这里有代码 顺带~这里有TA这个系统初始代码，适合5，15，30这个时间周期，但是~这是我最初构思。可以拿来参考，交易不能用，这是一个衰退模型，以及这是一个相当经典趋势思维模式的的范例（自认） 后来我修正关于DMI的一些常识错误，在就对TA的优化，才有了贴首效率。 当然优化还需要持续下下。
一起努力学习 根据金字塔论坛上的这个帖子，金字塔里计算Sharpe Ratio的公式如下： 夏普率 =（月收益率 - 无风险利率 / 12）/ 月收益率标准差 按这个公式的话，是没有年化的。 另外，在这个帖子里金字塔的客服部/产品部尚未确认为什么软件中的计算结果与公式不一致。
以我的经验来看，Sharpe Ratio提供的两个值太低，和曲线视觉相比貌似不对。可能是没有年化的数值。年化后（手工计算好像是：200的平方根*上面的数值。一个是1.5，另外一个2.5），作为时间框架为30分钟以下的系统，在可以接受范围之内。 从年回报和最大回撤的比例来看，也在可以接受的范围之内。如想进一步了解系统稳定性，需要提供每个月的回报/亏损的Histogram图形和数据？还有系统每笔的Profit Distribution的Histogram?
slippage和commission在测试交易系统时一定要考虑。而且，slippage和Order Type必须联系起来考虑，stop order显然和market order的slippage不一样。还有limit order，在测试时是有效的，但在实战中无法成交是常态，所以测试时需要在price penetrate的情况下算作成交。有时候甚至交易资金的规模和交易对象的成交量之间的比例也要考虑，尤其在流动性不足的情况下。 请问什么是rand？
14#: 价格误差问题基本就不算问题了。都是有解决方案的依据方案在RM，RB上实验结果长期符合统计全大致在0-2点差。 看过去年的帖子就知道我被点差坑大了，之后就一直在研究解决方案。 这里提供下更好恶略环境下模拟，不要考虑固定点差偏移，要考虑RAND，因此只需要对每次交易的价格通过不利于自己方向的RAND即可。 毕竟不会永远是5个点差也不会永远没点差，既然如此让随机函数来搞定就是最合适。 总来说日内的极限RAND（3），周内的RAND（5），月内的RAND（10）。 程序基本算是完工主要是~我想不好要不要灵敏。 灵敏好处是趋势一旦出现完结苗头我就咔嚓了，但刚咔嚓没多久这就又趋势了。 反复次数有点多，如果不要灵敏呢 TA的跳空是60点起步的直接给吓了。 以及亏损较大次数几乎都是第二日跳空 ， 但比白糖好点，白糖那个平凡啊。 最后被迫放弃白糖了。