哈哈，所有做交易的，都看报价。没错吧？你说呢？日本那个做到30亿的，其实没什么。如果过了30年，他还有这么多的30亿（不用增值，就用目前的方法做），那才厉害！ 如果你算算我的记录，4年11倍，我已经做到过2次，如果再做两次，你觉得如何呀？不要低估了复利的力量。暴利就要承担暴损的风险。 忘了说，我的历史最大回撤在20%左右。只有一次年亏损不到-2%。平均年利润率你要吓死滴。要嫉妒死了吧？
显然，你并不了解A股。 你的所谓成就我无法判断，别人也无法判断，因为只有你才知道真相。 A股独立于世界其他市场的独特专有的特点是什么？ 1个是T+1， 2个是涨跌10%的停板。 这两个特征使A股充满了“匪”性，恰恰是利用了A股的“匪”性，在这个市场上赚出10个亿以上的大有人在。 4年11倍， 你还是不要拿出来好，特别是这个 “匪”性十足的市场。
你完全不懂什么是Quantitative Investment Analysis。不要乱说话，装作什么都懂。人在做天在看，这句话你应该懂吧？Quantitative Trading和A股市场大市如何，匪性如何，完全无关。
在我眼里，凡是实际交易人员为一人的账户，均为散户。 你连这都不懂，有着错位的价值观，对机构操盘大资金的拿工资和销售佣金的人一脸膜拜，而对靠交易为生的散户一脸鄙视。你怎么可能靠交易为生？这不是自己打自己的脸么？你的交易业绩和前途可想而知。
没关系。你问的问题是有份量的。在A股市场没有，目前还属于小规模试仓阶段。不过我试仓的主要交易系统考虑的是5000万-1亿的资金运作。多交易系统能容纳更多的资金，也能针对更多不同的板块。另外不同的交易系统类型容纳的资金也不一样。 以我的经验来看，如果交易系统和板块的选择结合起来，资金容量可以达到交易系统资金容量至少4倍以上。所以我试仓的主要交易系统，如果真正投入大资金实战，可以容纳资金4亿。考虑到多交易系统，资金容量会更大。但这必须要通过全自动交易来解决，半自动交易可能会有问题。 不过要提醒一句，证券组合不要超过30只股票。
我是野路子，一路跟随大牛kuhasu到这里来，之前一直做题材股和人气股的短炒为主，运气好的时候也有不错的收益，最高一个月50%左右吧，但系统风险来的时候，回撤也大，资金波动巨大，基本持仓2只左右，很少超过3只，偶尔做做b类分级基金，目前正优化如何降低回撤的同时尽量不损失进攻实力，目前看来好像绕进了低风险高收益的无解方程中。
从收益和风险来看，大多数人做短线必须要看交易系统的Sharpe Ratio。 我追求高回报低风险，基本上我实战的（日线）系统Sharpe Ratio至少要高于1.5，一般在2以上。 既然我们都做短线，我就讲讲我短线的体会，希望抛砖引玉。 从资金管理的角度来说，重仓会有高回报也会有高风险，所以Exposure的控制，是最重要的。很多做过一年10倍以上回报的交易员后来都消失了，原因就在于此。做交易必须要做到持续的高利润低风险，这个才是要害。 从交易系统的角度来说，backtesting的结果有局限性，也有偶然性。所以我在计算测试结果的时候，一般我会把前20名最高最低回报的交易去掉。因为我在筛选板块上下功夫，所以一般测试结果中的高回报大大增加。另外做短线，在除权和信息方面如果注意，基本上可以把短线交易的前20名的最大亏损全部去掉。这就是我一直做半自动交易的原因。也是我的实战结果比系统回测结果要好的原因。 想到这些就说了这么多，希望有人能给些建设性的话题和想法。