前言： 趋势系统之下的RB基本算运行稳定，试图通过多级别不同算法对RB进行各级别的趋势追踪，发觉在同一品种之下的同模式不同时间周期的追踪只是风险放大而已，小级别如果作对了只是大级别的持有，小级别做错了到大级别也只是持有。 除非不用趋势法对RB交易~ 这就根本性错误了，趋势这么好不折腾趋势就是作死了。 开始： 既然如此就不折腾RB了，找来找去看RM多数在区间内波动，于是就试着对RM研究。 花费了点时间马马虎虎弄了一个日内。 但是我说难道每次就赚这么点吗？ 猛击去金字塔论坛看详细数据 数据从13年3月到14年4月初。 之所以不要前头几个月是考虑到行情不稳定。 就好像我认为RB测试还是从2010年开始好，2009年不具有普遍代表性。 测试品种: 菜粕连续 净利润: 9,598.50 净利润率: 95.99% 总盈利: 20,636.52 总亏损: -11,037.97 交易次数: 177次 胜率: 47.46% 年均交易次数: 159.91次 盈/亏次数: 84/93 多头交易次数: 92 空头交易次数: 85 多头盈利次数: 44 空头盈利次数: 40 多头胜率: 47.83% 空头胜率: 47.06% 多头盈亏比: 0.92 空头盈亏比: 0.89 最大单次盈利: 8.14%(1,941.00) 最大单次亏损: -1.81%(-439.00) 平均盈利: 245.67 平均亏损: -118.69 难道日内就这样？ 正考虑改成短期持仓，如果收盘对自己有利考虑改成持仓而不是关闭交易。 但~RM似乎第二天很多反向跳空，没想好如何解决这样的问题。
以大写的R表示产出比（平仓后资金/开仓前资金），小写的r表示增值率r=R-1。无风险产出比R0。增值率超过R0的部分用D表示。 设盈利时产出比R1，增值率D1=R1-R0>0，亏损时产出比R2，增值率D2=R2-R0<0，盈利概率为P1，亏损概率P2=1-P1， 鲁晨光的优化投资比例为Q =-R0*(P1*D1+P2*D2)/(D1*D2) =-R0*(P1*D1+(1-P1)*D2)/(D1*D2) =-R0*(P1*(D1-D2)+D2)/(D1*D2) =-R0*(P1*(D1/D2-1)+1)/D1 设A1=D1,A2=-D2,则D1/D2=-A1/A2, Q=R0*(P1*(1+A1/A2)-1)/A1 （这样处理的好处是式中所有变量都是正的） 考虑交易费用的话，A1要减去费用率，A2要加上费用率（都是相对于交易动用资金的比例） 交易动用资金的单次平均增值率=(1+D1)^P1*(1+D2)^P2=(1+A1)^P1*(1-A2)^P2 按优化比例Q投资的总资金单次平均增值率=(1+D1*Q)^P1*(1+D2*Q)^P2=(1+A1*Q)^P1*(1-A2*Q)^P2 优化投入资金比例，赢的时候少赢，亏的时候少亏，可以使单次交易的期望收益率最大化。 交易结果取决于盈亏概率、盈亏幅度和投资比例。 盈亏幅度与品种价格波动量、交易费用和交易系统捕捉波动的效率有关。 最大可容忍的误差只是交易系统的一个参数。
貌似系统还凑合， RM09 昨天0630 一片多头， 但系统在下午把多单干掉了，搞的我很奇怪的想，尼玛不会哪儿代码又算错了。 昨晚仔细检测了2个月数据发觉没错。不解反正听系统就没错。 今天开盘吓尿了~ 可以跳空100点哇。。。好在没多仓 。 下午系统有开空可惜被反转掉拦截，亏了手续费。 -___- 么，总归貌似小级别日内还能跑~也许可以在优化优化。
虽然知道外盘联动，但不是太关心。 我不是会过夜问题，而是有可能过夜的。 我最初的设想是日内结束，但是测试表明大多数时候拿住比结束更好，即使遭遇像今天这样的跳空不利，但在总体测试数据内都是毛刺，盈利可以抵消掉。 所以我这是一个伪日内，只不过我80%的交易一定在日内而已，因为我专门写了一个拦截利润的东西。 交易钝化就自动咔嚓跑。 P.S 长期系统有了，短期系统有了，考虑再去折腾个中期的。
中速系统完成，基本理论完善。程序也鼓捣完毕，后续设计好止损，以及过度拟合去。 忙忙碌碌的折腾了2月多， 以及今天 RM乘着换月正式脱离测试， 改用标准10手起步了。 准备本周修补完善新中速系统~ 下一个系统已经初步开始中，主要被人家3个月130%刺激。 我认为没必要1分钟周期这么搞的！ 但是但是架不住啊，我要开发去。 初步考虑AG或者JD ，方案有3套因为1分钟对点差和交易时间要求较高估计开发进度缓慢。